L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3071
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Vous pouvez alors diviser une caractéristique en 16 quanta, les numéroter et les marquer comme catégoriques. L'arbre vérifiera de la même manière chaque catégorie/quantité (==0 ou ==1 ou ==2 ....). Vous pouvez également regrouper les quanta inintéressants dans une seule catégorie.
Le résultat sera de 1 sur 1. ou presque, en raison du quantum inintéressant, il peut s'avérer que l'arbre le choisira comme le meilleur lors de la division.
Point positif : une seule puce, des calculs plus rapides. La taille des fichiers et la consommation de mémoire seront considérablement réduites.
C'est presque là que j'ai commencé. Mais non, ça ne marchera pas comme ça, parce que la méthode de modélisation a sa propre idée du beau et qu'elle considérera les déchets comme tels - nous avons déjà vécu cela auparavant - nous savons......
classiquement, un ensemble de signes aux prix de clôture
15 ans d'OOS
15 ans OOS
L'approche s'est révélée curieuse, mais tout de même sensible aux traits de caractère. Cela ne fonctionne tout simplement pas de cette manière avec les personnes qui reviennent.
Pouvez-vous partager les paramètres de catboost ? Tous ceux que vous avez modifiés.
Pouvez-vous partager les paramètres de catboost ? Tous ceux que vous avez modifiés.
1 profondeur,
Souches ?)
Et les puces ? Ils ont dit qu'il n'y avait pas de retour.
Sélection des meilleurs modèles par train ou oos ?
Les souches, hein ?)
Et les jetons ? Il n'y a pas de retour.
Sélection des meilleurs modèles par train ou par oos ?
Oui, l'élimination des modèles
Si nous parlons de la sélection finale, alors il faut prendre en compte le R2 global et s'assurer que l'oos ne diffère pas du traintest. C'est une question de goût et de couleur.
J'ai classé les signes jusqu'à présent, parce que je choisis depuis longtemps. Je peux vous indiquer qu'il est préférable de ne pas utiliser de signes bidirectionnels, qui séparent clairement l'achat et la vente (comme les rendements), parce qu'ils entraînent un biais important. Lorsque la tendance globale change, par exemple. Il faut des signes avec une moyenne stationnaire, de préférence.Et lefait que sur leSB avec n'importe quelle distribution ne devrait pas trouver de modèles, sur les lignes plus longues que 200k akurasi +-0.1%autour de 50%, la corrélation du retour futur avec prédit moins de +-0.01.
Mais si vous prévoyez toutes sortes d'indicateurslissés et astucieusement étalés à droite et à gauche (ZZ et ainsi de suite), alors les prévisions du SB seront hors de l'échelle en termes d'inadéquation, comme si vous pouviez prédire le SB avec une précision de 60 ou même 95% en fonction desparamètres du classificateur . C'est un non-sens, d'autant que la situation n' estpas très différente pour les séries de prix .
Même les signes et les objectifs correctement préparés, qui donnentcomme s'ils étaient honnêtes 1 à 2 % d'alpha, ce qui est généralement considéré avec suspicion, il existe de nombreux moments plus subtils (en commençant par les banales autocorrections persistantes des transactions au sein de l'écart , en passantpar les minutes, jusqu'aux stupides tendances de division, etc. de nature aléatoire) .Ce qui fait que même ces 1 à 2 % ne sont pas négociables. Mais que faire, c'est la réalité, nous devons penser en termes de données et non de paquets dans R.
Depuis des années, il m'arrive de venir ici et de voir des discussions sur des prévisions avec "8% d'erreur" et des SB sur des backtests d'actions ,"c' est une honte". Il est évident que ces chercheurs n'ont pas de perspectives, s'ils n'y ont pas prêté attention tout de suite, et ensuite, sans y être incités, n'ont pas trouvé comment traiter ce problème eux-mêmes.
Sivous voulez prédire ZZ, ou n'importe quel retour ou n'importe quoi d'autre, vous pouvez le faire, mais utilisez UNIQUEMENT le côté droit de la série pour le calcul des cibles, tout comme vous utilisez UNIQUEMENT le côté gauche pour les signes. C'est la loi, sinon vous n'obtiendrez que de l'auto-illusion. Sinon, le futur est mélangé au passé et le passé est prédit uniquement sur la base du passé, c'est pourquoi les chiffres sont si précieux.
PS. Je ne suis pas égyptienne et je ne vais nulle part. De plus, j'accorde plus d'importance aux relations qu'à l'argent.
Sanych, tu es comme un petit garçon. Tous mes bots sont gratuits et sont décrits dans les articles. Entièrement, du début à la fin, toutes les sources. Quelqu'un n'aime pas la gratuité et a voulu payer. Parfois, ils ne fonctionnent pas. Certains algorithmes fonctionnent. Pourquoi crier maintenant ? Cette fois, il y a quelques pages, j'ai de nouveau offert la gratuité. Personne ne m'a contacté personnellement, alors ils veulent acheter ?
Envoyez-le moi.)