L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 250

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pantural:
D'accord, mais que se passe-t-il si nous travaillons comme des limiteurs, en cotant, en nous tenant des deux côtés comme dans les échanges de devises, en vendant de la liquidité ? Pourquoi avez-vous besoin de prédictions ?
pantural:
C'est la solution, placez des limiteurs des deux côtés et réalisez un profit sans risque.
Toutes les opérations de trading nécessitent des prévisions sur les conditions futures du marché, quelles que soient les tendances, les pullbacks, le MM, l'arbitrage, la volatilité, partout.
 

intéressant à regarder

https://www.youtube.com/watch?v=p5UngSem9f0

 

Cela prend du temps.

Quelqu'un peut-il me dire comment introduire une matrice, pour analyse et diagnostic ultérieur via des transformées en ondelettes ?

111112468
111123579
1111346810
1112457911
11135681012
11146791113
111578101214
112689111315
1137910121416
11481011131517
12591112141618
136101213151719
147111314161820
158121415171921
169131516182022
271014161719211
381115171820221
49121618192111
510131719202211
61114182021111
71215192122111
8131620221111
914172111111
1015182211111
 

Je ne suis pas très doué pour les ondelettes, mais quelques exemples avec le paquet dplR ont été postés ici, donc je vais m'y fier.

1) Il s'agit d'une série chronologique, la matrice doit donc être convertie en un long vecteur. Vous avez, par exemple, chaque ligne de la matrice est comme une fenêtre coulissante de longueur 9, et le décalage de la fenêtre sur chaque nouvelle ligne = 0,5. Je vais ajouter un dernier élément de chaque deuxième ligne au vecteur. Il serait préférable que vous preniez votre vecteur tel qu'il est, sans les fenêtres coulissantes et les matrices.
J'ai obtenu une série chronologique comme celle-ci : 1 1 1 1 1 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1 1 1 1 1 1.

2) Ce qui est ombragé sur le graphique n'est pas fiable et ne peut être utilisé pour des prévisions futures. La couleur "la plus à droite sur l'échelle" dans la zone non grisée la plus à droite est le vert (pour les périodes 2 à 8).
Et la réponse serait "actuellement les périodes de 2 à 8 dominent", ce qui est vraiment inutile. Quel que soit le vecteur d'entrée, c'est la réponse :).

inputMatrix <- t(matrix(c(1,    1,      1,      1,      1,      2,      4,      6,      8,
                          1,    1,      1,      1,      2,      3,      5,      7,      9,
                          1,    1,      1,      1,      3,      4,      6,      8,      10,
                          1,    1,      1,      2,      4,      5,      7,      9,      11,
                          1,    1,      1,      3,      5,      6,      8,      10,     12,
                          1,    1,      1,      4,      6,      7,      9,      11,     13,
                          1,    1,      1,      5,      7,      8,      10,     12,     14,
                          1,    1,      2,      6,      8,      9,      11,     13,     15,
                          1,    1,      3,      7,      9,      10,     12,     14,     16,
                          1,    1,      4,      8,      10,     11,     13,     15,     17,
                          1,    2,      5,      9,      11,     12,     14,     16,     18,
                          1,    3,      6,      10,     12,     13,     15,     17,     19,
                          1,    4,      7,      11,     13,     14,     16,     18,     20,
                          1,    5,      8,      12,     14,     15,     17,     19,     21,
                          1,    6,      9,      13,     15,     16,     18,     20,     22,
                          2,    7,      10,     14,     16,     17,     19,     21,     1,
                          3,    8,      11,     15,     17,     18,     20,     22,     1,
                          4,    9,      12,     16,     18,     19,     21,     1,      1,
                          5,    10,     13,     17,     19,     20,     22,     1,      1,
                          6,    11,     14,     18,     20,     21,     1,      1,      1,
                          7,    12,     15,     19,     21,     22,     1,      1,      1,
                          8,    13,     16,     20,     22,     1,      1,      1,      1,
                          9,    14,     17,     21,     1,      1,      1,      1,      1,
                          10,   15,     18,     22,     1,      1,      1,      1,      1
                         ), ncol=24, nrow = 9))

#создаём из матрицы временной ряд
for(i in seq(from = 1, to = nrow(inputMatrix), by = 2)){
  if(i==1){
    #первая строка матрицы берётся как есть`
    tsVector <- inputMatrix[i,]
  }else{
    #от каждой строй строки берётся последний элемент
    tsVector <- c(tsVector, inputMatrix[i,ncol(inputMatrix)])
  }
}

#полученный вектор
tsVector

library(dplR)

#рассчёт вейвлетов
waveletObj <- morlet(tsVector)

#показать расчитанные коэффициенты
waveletObj

#график
 wavelet.plot(waveletObj)


 
Dr. Trader:

Je ne suis pas très doué pour les ondelettes, mais il y a des exemples du paquet dplR, je vais m'y fier.

1) Il s'agit d'une série chronologique, la matrice doit donc être convertie en un long vecteur. Vous avez, par exemple, chaque ligne de la matrice est comme une fenêtre coulissante de longueur 9, et le décalage de la fenêtre sur chaque nouvelle ligne = 0,5. Je vais ajouter un dernier élément de chaque deuxième ligne au vecteur. Il serait préférable que vous preniez votre vecteur tel qu'il est, sans les fenêtres coulissantes et les matrices.
J'ai obtenu une série chronologique comme celle-ci : 1 1 1 1 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1 1 1 1 1 1.

2) Ce qui est ombragé sur le graphique n'est pas fiable et ne peut être utilisé pour prédire l'avenir. La couleur "la plus à droite sur l'échelle" dans la zone non grisée est le vert (pour la période = 8).


Ooo merci, je vais me renseigner !
 

Ce que le R

Quelqu'un sait-il si les chiffres doivent être convertis en valeurs trigonométriques pour la transformation en ondelettes ?

Ou en quoi doivent-ils être convertis pour pouvoir commencer les calculs ?

Qu'est-ce que R ?

 
Top2n:

C'est quoi R ?

Avez-vous essayé d'utiliser Google ?
 
mytarmailS:
Avez-vous essayé d'utiliser Google ?
Si c'est Radius, alors là encore, ce n'est pas très clair. Ce n'est certainement pas un langage de programmation))
 
Quelqu'un a-t-il essayé d'appliquer ses connaissances dans ce domaine pour prédire les paris sportifs - tennis, football, etc. ? ou pour écrire des bots pour le poker/pref ?
 
Top2n:

C'est quoi R ?

La transformée de Fourier donne des résultats en nombres complexes où il y a des partiesréelles et imaginaires. R dans ces formules signifie travailler sans partie imaginaire.
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