L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 246
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1)Nous formons un réseau neuronal avec N entrées sur une certaine zone (nuage de données d'entrée) dans un espace à N dimensions. Le réseau neuronal ne sait pas quoi faire des données qui se trouvent en dehors de ce nuage. Mais nous l'alimentons avec ces données et attendons qu'il produise un résultat.
2)Chers professionnels, existe-t-il une mention de ces choses dans la littérature MO et la trouvez-vous utile ? Les commentaires sont les bienvenus.
1) c'est ce qu'on appelle le réentraînement, la façon de résoudre ce problème est décrite dans toute la littérature sur les réseaux.
2) Je ne suis PAS un expert, mais je sais comment les experts font... mieux vaut remplacer immédiatement la fonction prix par quelque chose d'autre mais très approximatif avec des caractéristiques plus adaptées pour vous ... cela s'appelle une approximation de fonction.
2) Je ne suis PAS un expert, mais je sais comment les experts font... Il vaut mieux remplacer la fonction prix par quelque chose d'autre, mais très approximatif, avec des caractéristiques plus adaptées... cela s'appelle une approximation de fonction
Oui, d'ailleurs, même 0,5 est déjà très bien.
0.5 est aléatoire, c'est un flop, même moi je le sais, alors à quoi ça sert ?
Vous êtes sûr ? C'est à la table de roulette que c'est un flop. Si vous gagnez 3-4 unités avec une probabilité de 0,5 et que vous en perdez une, est-ce un échec ?
Lisez ce forum, de nombreuses stratégies rentables fonctionnent parfaitement avec une probabilité de 0,5.
Pour info, au poker, une probabilité de 1/6 et même de 1/9 est suffisante pour gagner)).
Est-il même possible de calculer que certaines séries chronologiques peuvent être prédites ou non ?
Vous êtes sûr ? C'est à la table de roulette que c'est un flop. Si vous gagnez 3-4 unités avec une probabilité de 0,5 et que vous en perdez une, est-ce un échec ?
Lisez ce forum, de nombreuses stratégies rentables fonctionnent parfaitement avec une probabilité de 0,5.
Est-il même possible de calculer qu'une certaine série temporelle est en quelque sorte prévisible ou non ?
Avec une probabilité de 0,5, vous obtiendrez une moyenne de zéro si vous ne comptez pas les coûts de transaction. 3-4 contre un est d'environ 70% (0.7) Il n'y a pas de stratégies gagnantes avec 0.5 en principe.
Vous confondez le marché avec la roulette ou le jeu de pile ou face. La probabilité de 0,5 est la probabilité d'une entrée correcte, et non pas le rapport bénéfice/perte.