L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 248
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mytarmailS:
Je vois. C'est comme ça que vous voyez la perspective du MoD. Avec la plupart des approches exprimées dans le fil de discussion, très probablement. Mais avec un sourire)).
Je me souviens qu'en 2008, sur le forum MQL4, il y avait un sujet sur la formation des réseaux neuronaux. Les approches de l'apprentissage y étaient beaucoup plus profondes et plus larges, à mon avis.
Vous jouez à pile ou face, la probabilité de deviner est de 0,5, mais lorsque vous gagnez, votre retour n'est pas une mise, mais 3-4 mises, et lorsque vous perdez, la perte est juste votre mise. Je ne comprends pas ce qui n'est pas clair.
Uh-huh, seulement tu paries 3-4 à l'avance ou un, ok ?
Assez, c'est assez. J'ai déjà tout dit. Tout a déjà été écrit.
Attendez une minute, attendez une minute... Je pense que je commence à voir où vous voulez en venir !
C'est-à-dire que même avec une entrée aléatoire, si le take profit est 3-4 fois supérieur au stop loss, alors on aura un bénéfice, tout est classique, "coupez les pertes, laissez les bénéfices croître !". Cool !
En effet, le marché n'est pas exactement une roulette, maintenant je ne sais pas où appliquer le MO ici et pourquoi il est nécessaire. En utilisant le MO, nous pouvons probablement calculer le Stop Loss et le Take Profit optimaux, mais pas vraiment, alors qu'il est préférable de déterminer le ratio profit/risque.
Merci de souligner l'évidence ! On aurait dû faire de moi un Adbutts du MOD !
Attendez une minute, attendez une minute... Je pense que je commence à voir où vous voulez en venir !
C'est-à-dire que même avec une entrée aléatoire, si le take profit est 3-4 fois supérieur au stop loss, alors on aura un bénéfice, tout est classique, "coupez les pertes, laissez les bénéfices croître !". Cool !
En effet, le marché n'est pas exactement une roulette, maintenant je ne sais pas où nous devrions utiliser le MO et pourquoi nous en avons besoin. Peut-être qu'en utilisant le MO, nous pouvons calculer le stop loss et le take profit optimaux, mais pas vraiment, il est préférable de déterminer le ratio profit/risque.
Merci de souligner l'évidence ! Si j'avais été un peu plus précis, j'aurais été considéré comme un Adepte du Ministère de la Défense !
Je dois juste vous prévenir. Vous avez certes commencé à comprendre quelque chose, mais avec les approches que vous avez décrites, la probabilité que vous perdiez une transaction est d'au moins 0,8. Il vaut mieux ne pas essayer.
D'où vient le chiffre de 0,8 ? Si vous savez que vous allez perdre 0,8, vous pariez le contraire, et vous gagnerez.
Marquez maintenant (sur l'axe des X) le point où vous souhaitez réaliser un bénéfice et comparez les surfaces sous la courbe à gauche et à droite de ce point.
Et comment faites-vous exactement le lien entre le point X et la taille de la prise ? Disons que je veux faire un take à 100 pips, quelle serait la distance de 0 au point X dans ce cas ?
0,8 est la bonne réponse, je suis d'accord, mais je l'ai défini différemment -
Il existe une règle selon laquelle si vous ouvrez une position dans une direction aléatoire avec un petit take et un stop (take égal stop) - le prix atteindra le take et le stop avec une probabilité égale, 50/50.
Et si l'une des distances (take et stop) est plus grande que l'autre, alors dans un grand nombre d'expériences, le prix l'atteindra autant de fois moins souvent que cette distance est plus grande.
Par exemple, si un take est 4 fois plus grand qu'un stop, à l'ouverture de positions dans une direction aléatoire, le stop se déclenchera 4 fois plus souvent.
Il s'avère que dans ce cas (entrée aléatoire, take=4*stop) - le stop se déclenchera dans 4 cas sur 5, soit 80%, la réponse est la même que la vôtre. Plus l'écart, ce qui rendra les choses encore pires.
* coquille, corrigée.Et comment faire exactement le lien entre le point X et la taille de la prise ? Disons que je veux faire un take à 100 pips, quelle serait la distance de 0 à X dans ce cas ?
0.8 est la bonne réponse, je suis d'accord, mais je l'ai défini différemment -
Il existe une règle selon laquelle lorsque vous ouvrez une position dans une direction aléatoire avec un petit take et un stop (take égal stop) - le prix se déplacera vers le take et le stop avec une probabilité égale, 50/50.
Et si l'une des distances (prise et arrêt) est plus grande que l'autre, le prix l'atteindra d'autant moins souvent que cette distance est grande.
Par exemple, si un take profit est 4 fois plus grand qu'un stop, le stop se déclenchera 4 fois plus souvent lors de l'ouverture de positions dans une direction aléatoire.
Il s'avère que dans ce cas (entrée aléatoire, stop=4*prise) - stop déclenché dans 4 cas sur 5, soit 80%, la réponse est la même que la vôtre. Plus l'écart, ce qui rend les choses encore pires.