L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1687
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Quand des gens intelligents parlent entre eux et que tout ce que tu peux comprendre, c'est que tu ne comprends rien.
Et tu veux dire quelque chose d'intelligent en retour. Vous voulez faire un point...
Mais rien d'autre que YA KREVEDKO ne sort. Ehhh.
+++
Il y a un sentiment intuitif que ce modèle ne peut donner que quelque chose entre SB et plat.
Vous avez besoin d'un autre modèle de jeu pour décrire les tendances. Cela pourrait valoir la peine de demander à Savvateev))
Dans tous les cas, il est peu probable d'obtenir un modèle qui donne à la fois des tendances et des mouches et des transitions entre elles (comme c'est toujours le cas dans la réalité).
Non, ma tâche n'est pas de construire des TS, mais de chercher une technique pour évaluer les TS.
Nous devons trouver une ligne fine où l'AT fonctionne, et où elle ne fonctionne pas.
comme je l'ai écrit plus haut - les indices stat.du Strategy Tester sont liés au début des observations et au nombre total d'observations, d'ailleurs, comme toutes les statistiques
et veulent une méthodologie qui permettrait d'évaluer le travail du CT à l'avenir
ZS : Probablement que tout est plus simple, je me suis souvenu de la fonction d'erreur, peut-être qu'il suffit d'estimer la divergence des séries de profit-perte entre le test et le forward-test et/ou les zones d'équilibre (equity).
J'ai également remarqué la fonction d' erreur, elle peut être suffisante pour estimer la divergence des séries de profits/pertes entre un test et un test à terme et/ou des graphiques d'équilibre (équité).
La tâche de la direction opposée, de ne pas déterminer la tendance plate par des méthodes de tiers, mais par le conseiller expert sur l'histoire, bon, pas très bon, pas très mauvais, mauvais, regarder les paramètres de la série. Il y en a beaucoup, trop, nous devons trouver ceux qui sont significatifs. Je n'aime pas l'idée de traiter certaines parties d'une série à l'aide d'algorithmes simples, mais la logique fonctionne. Il ne reste plus qu'à identifier les segments et à déterminer les paramètres à utiliser pour les déterminer. Les paramètres doivent prendre en compte tout ce que nous pouvons calculer pour la série, les ticks, les moyennes, les vitesses, les accélérations, les volumes, les taux de croissance des volumes, l'amincissement et peut-être autre chose. C'est une sorte de travail à part, et les paramètres des rangées peuvent être pris en compte. MO et GA sont là pour aider à identifier les plus importants. Mais la tâche consiste précisément à identifier les paramètres significatifs de la série de tics originale. Quels paramètres sont sensibles et présentent une corrélation correcte avec les changements dans le CT. Moyenne de l'amincissement des séries... Il est impossible de s'en passer aujourd'hui.
Ils racontent qu'à l'école, à la centrale nucléaire, l'opérateur surveille 19 paramètres et qu'il est formé pour mener un couloir d'état stable, en fonction de la corrélation des paramètres, en sélectionnant ceux qui sont significatifs et en les changeant.
Nous avons des séries de tics assez longues sur le nombre final d'outils, le champ d'analyse est assez grand, pas suffisant pour des prévisions stables mais je ne vois pas d'autre moyen.
En général, l'objectif est de trouver des paramètres qui caractérisent correctement l'état des séries. Par état, nous entendons croissance, non croissance, ce sont des états stables et début de croissance, fin, pas des états stables. )))))
Non, ma tâche n'est pas de construire un TS, je cherche une méthodologie pour évaluer les TS.
nous devons trouver une ligne fine où l'AT fonctionne, et où elle ne fonctionne pas.
Comme je l'ai écrit ci-dessus - les indices stat.du Strategy Tester sont liés au début des observations et au nombre total d'observations, cependant, comme toutes les statistiques
et veulent une méthodologie qui permettrait d'évaluer le travail du CT à l'avenir
ZS : probablement tout plus facile, je me suis souvenu de la fonction d'erreur, peut être suffisant pour estimer la divergence des séries de profit-perte entre le test et le forward-test et / ou les zones d'équilibre (actions)
Faire évoluer quelque chose comme un réseau neuronal (une sorte de phénotype d'échelle) de cette manière -
L'ensemble de la zone d'échantillonnage, soit trois mois, est divisé pour le calcul en trois zones - un mois chacune.
le phénotype avec une différence minimale de profits/pertes entre trois parties et la pire série en un mois gagne/perd.
Cette approche génère des solutions enragées sur l'essai avant avec une fréquence enviable. C'est-à-dire que le test avant est meilleur que la pire série dans l'une des trois zones de l'échantillon.
ZS : Peut-être que c'est plus simple, je me suis souvenu de la fonction d'erreur, peut-être qu'il suffit d'estimer la divergence des séries de profit-perte entre le test et le forward-test et/ou les zones d'équilibre (equity).
J'ai essayé de te l'expliquer sur deux pages du forum, et tu m'as ignoré... Et maintenant, tout à coup, il se souvient de la fonction d'erreur ! ))))
Il suffit d'évaluer la divergence des séries de profits et pertes entre un test et un test à terme et/ou des zones d'équité.
Pas les meilleures variables pour l'analyse, trop de décalage. Lorsque vous constatez que le progrès et le test ont divergé, il est trop tard.
hmm... difficile, je vais réessayer, mais une fois de plus : il n'y a pas de tâche de recherche d'un TS, il n'y a pas de tâche de détermination d'un trend-flat
1. Il existe un ensemble de stratégies qui ont donné de bons résultats lors du test.
2. il y a un sous-ensemble de cet ensemble de stratégies qui a montré de bons résultats sur l'avant
3. Il existe une estimation statistique du testeur de stratégie.
quelle est la différence entre pp. 1. et 2.
est-il possible d'analyser la pp3 et de trouver des différences entre la pp1 et la pp2 ?
comment évaluer les pp1 et pp2 du point de vue de .... Quelle est la différence entre les deux ? - quelle est la différence entre eux ?
hmm... difficile, je vais réessayer, mais une fois de plus : il n'y a pas de tâche de recherche d'un TS, pas de tâche de détermination d'un trend-flat
1. Il existe un ensemble de stratégies qui ont donné de bons résultats lors du test.
2. il y a un sous-ensemble de cet ensemble de stratégies qui a montré de bons résultats sur l'avant
3. Il existe une estimation statistique du testeur de stratégie.
quelle est la différence entre pp. 1. et 2.
est-il possible d'analyser les items 3 et de trouver des différences entre les items 1 et 2 ?
comment évaluer les pp1 et pp2 du point de vue de .... Quelle est la différence entre les deux ? - comment diffèrent-ils ?
A mon avis - analyser la pp.3 et trouver des différences entre les pp.1 et pp.2 avec une telle approche est une perte de temps, parce que vous êtes susceptibles de comparer, bien que dans la pp.3, incomparable, dans de nombreuses stratégies il ya des "mouches" aux "éléphants". Et les mouches et les éléphants réussissent toujours statistiquement, mais quel est l'intérêt de les comparer ?
hmm... difficile, je vais réessayer, mais une fois de plus : il n'y a pas de tâche de recherche d'un TS, il n'y a pas de tâche de détermination d'un trend-flat
1. Il existe un ensemble de stratégies qui ont donné de bons résultats lors du test.
2. il y a un sous-ensemble de cet ensemble de stratégies qui a montré de bons résultats sur l'avant
3. Il existe une estimation statistique du testeur de stratégie.
quelle est la différence entre pp. 1. et 2.
est-il possible d'analyser les items 3 et de trouver des différences entre les items 1 et 2 ?
comment évaluer les pp1 et pp2 du point de vue de .... Quelle est la différence entre les deux ? - comment diffèrent-ils ?
Première question - les systèmes sont-ils adaptatifs ? si non, alors le pp1 n'est pas différent du pp2. les deux sont des systèmes de prunes
hmm... difficile, je vais réessayer, mais une fois de plus : il n'y a pas de tâche de recherche d'un TS, il n'y a pas de tâche de détermination d'un trend-flat
1. Il existe un ensemble de stratégies qui ont donné de bons résultats lors du test.
2. il y a un sous-ensemble de cet ensemble de stratégies qui a montré de bons résultats sur l'avant
3. il existe une estimation statistique du testeur de stratégie
quelle est la différence entre pp. 1. et 2.
est-il possible d'analyser les items 3 et de trouver des différences entre les items 1 et 2 ?
comment évaluer les pp1 et pp2 du point de vue de .... ? Quelle est la différence entre les deux ? - comment diffèrent-ils ?
Maintenant, la question est plus claire. Mais maintenant, la réponse n'est pas claire du tout). Et on ne sait même pas pourquoi il devrait y avoir une telle réponse pour un ensemble de systèmes complètement arbitraires.
Le problème est que toute superprocédure avec des tests, des avancées et autres conneries se résumera finalement à l'optimisation habituelle d'un système complexe par un critère complexe et dans un ensemble de paramètres de haute dimensionnalité sur le même historique limité.OK, certaines des réponses donnent déjà au moins quelque chose dans le sens de la recherche d'information
mais le problème est, comme toujours, la question - une question bien posée représente 50% de la réponse ;)
---------------------------
À la première partie de ma question - je vais ajouter d'autres termes de recherche pour TC :
Les CT sont tous les mêmes - littéralement
Le principe de construction d'un TS : nous fixons les règles et le testeur de stratégie génère le résultat par sur-échantillonnage GA. Les règles sont simples : ouvrir un ordre, placer un ordre en attente..... passer un ordre par rapport à un ordre précédent ..... répéter le passage d'un ordre au même niveau ...... et autres règles primitives similaires de travail avec les ordres - ici, nous ne sommes limités que par l'imagination )))))
Mais quelle que soit la façon dont vous y pensez, ce sont les mêmes TP avec une règle active de travail avec un ordre ou cette règle est désactivée, le nombre total d'ordres ouverts simultanément est 1-5..... en général, très primitif et, pour l'essentiel, c'est ainsi que fonctionnent tous les TS, si l'on n'utilise pas de termes soignés
Eh bien, nous ajoutons un indicateur arbitraire à ces règles pour les tester - nous obtenons un grand nombre de TS qui satisfont le paramètre d'optimisation
Eh bien, revenons à la même question .... pourquoi une partie de la TS peut passer le test avant, alors qu'une autre partie de la TS ne le peut pas - nous avons besoin d'une évaluation complexe des indicateurs statistiques, mais..... Je soupçonne que maintenant nous devrons décharger les statistiques pour chaque TS et sur la base des indicateurs statistiques faire un choix de TS et l'optimiser - et voir ce qui en sortira - c'est-à-dire une autre "méthode de jauge"))).