L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1569
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Et puis le "physicien" se met à dire ces bêtises sur un forum de maths, il est publiquement rabaissé et il ne comprend sincèrement pas pourquoi il est devenu la risée de tous...
pour mettre quelqu'un à terre, c'est une bonne idée d'aller soi-même un peu plus haut que la plinthe.
C'est ça, enlève tes talons d'ici, tu n'es d'aucun intérêt.
Le mouvement brownien comme processus aléatoire non-markovien
La théorie du mouvement brownien, bien développée au cours du siècle dernier, est une approximation. Bien que dans la plupart des cas importants sur le plan pratique, la théorie existante donne des résultats satisfaisants, dans certains cas, elle doit être affinée. Ainsi, des travaux expérimentaux menés au début du 21ème siècle à l'Université Polytechnique de Lausanne, à l'Université du Texas et au Laboratoire Européen de Biologie Moléculaire de Heidelberg (sous la direction de S. Genhe) ont montré la différence entre le comportement des particules browniennes et celui prédit par la théorie d'Einstein-Smoluchowski, qui était surtout appréciable pour les particules de grande taille. Les recherches ont également porté sur l'analyse du mouvement des particules du milieu environnant et ont montré une influence mutuelle essentielle du mouvement de la particule brownienne et du mouvement induit par elle des particules du milieu, c'est-à-dire la présence d'une "mémoire" de la particule brownienne ou, en d'autres termes, la dépendance de ses caractéristiques statistiques dans le futur par rapport à toute la préhistoire de son comportement dans le passé. Ce fait n'a pas été pris en compte dans la théorie d'Einstein-Smoluchowski.
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Les oncles ont peut-être eu de bonnes leçons à l'institut, mais ils sont vieux et séniles.
Les oncles sont toujours dans leur tête, mais ils n'ont pas eu affaire aux marchés dans la pratique, du moins ils n'ont pas négocié des sommes importantes pour le budget familial. C'est, à mon avis, la principale différence entre un trader pratiquant et un théoricien. Je ne suis moi-même pas encore un théoricien, juste au stade de la connaissance, essayant de comprendre OÙ TROUVER DES INFORMATIONS PERTINENTES SUR LE THÈME. En ce qui concerne la spéculation, il y a beaucoup de bruit d'information et de désinformation délibérée de tous les côtés, ce qui n'était même pas prévu. Tout récemment, j'ai voulu investir dans des PAMMs super rentables, arrêté seulement par l'expérience passée avec MMM, et puis ces mêmes personnes m'ont expliqué comment ces pams sont organisés et tout était à sa place....
Je ne suis même pas encore un théoricien, mais je n'ai pas eu affaire aux marchés dans la pratique, du moins je n'ai certainement pas échangé des sommes d'argent importantes pour le budget familial, et c'est, à mon avis, la principale différence entre un trader pratiquant et un théoricien. Je ne suis même pas un théoricien moi-même, juste au stade de la connaissance, essayant de comprendre OÙ TROUVER DES INFORMATIONS PERTINENTES SUR LE THÈME. En ce qui concerne la spéculation, il y a beaucoup de bruit d'information et de désinformation délibérée de tous les côtés, ce qui n'était même pas prévu. Plus récemment, j'ai voulu investir dans des PAMM super rentables, n'arrêtant que l'expérience passée avec les "MMM", et puis ces mêmes gars m'ont expliqué comment ces pammas sont agencés et tout à sa place....
Je n'ai eu aucune expérience personnelle nulle part :) ici et là.
Il existe quelques modèles de marché stochastiques, dont le modèle Random Wolf. Mais ça ne vous dit rien. Cela ne me dit rien, par exemple.
Un éternel sujet non résolu : si une pièce de monnaie tombe 10 fois sur pile, quelle est la probabilité de tomber sur face ? Dans un modèle mathématique idéal, c'est la même chose = 50. Dans le monde réel... si je ne me trompe pas, personne ne peut prouver ou réfuter que les lancers dépendent les uns des autres.
Sur le marché, évidemment par définition, les mouvements SONT dépendants de la préhistoire, et les lois du marché relèvent davantage de la psychologie de masse, de la sociologie, de la théorie des jeux, et seulement marginalement des statistiques, pas plus que de tout autre processus.
J'en conclus donc pour ma part que si le MO doit être utilisé, ce n'est certainement pas pour essayer de trouver des régularités dans l'augmentation des prix.
Je me demande si quelqu'un a créé un réseau neuronal où les entrées ne sont pas des prix ou des indicateurs de formule mais des solutions de différentes stratégies avec une unité logique et/ou un modèle de probabilité.
Maxim Dmitrievsky, vous voyez ce que je veux dire ?
Le mouvement brownien comme processus aléatoire non-markovien
La théorie du mouvement brownien, bien développée au cours du siècle dernier, est une approximation. Bien que dans la plupart des cas importants sur le plan pratique, la théorie existante donne des résultats satisfaisants, dans certains cas, elle doit être affinée. Ainsi, des travaux expérimentaux menés au début du 21ème siècle à l'Université Polytechnique de Lausanne, à l'Université du Texas et au Laboratoire Européen de Biologie Moléculaire de Heidelberg (sous la direction de S. Genhe) ont montré la différence entre le comportement des particules browniennes et celui prédit par la théorie d'Einstein-Smoluchowski, qui était surtout appréciable pour les particules de grande taille. Les recherches ont également porté sur l'analyse du mouvement des particules du milieu environnant et ont montré une influence mutuelle essentielle du mouvement de la particule brownienne et du mouvement induit par elle des particules du milieu, c'est-à-dire la présence d'une "mémoire" de la particule brownienne ou, en d'autres termes, la dépendance de ses caractéristiques statistiques dans le futur par rapport à toute la préhistoire de son comportement dans le passé. Ce fait n'a pas été pris en compte dans la théorie d'Einstein-Smoluchowski.
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Les oncles ont peut-être étudié dur à l'institut, mais ils sont déjà vieux et fous.
Certes, je ne connais pas la théorie d'Einstein-Smoluchowski, mais il est possible de supposer l'existence d'une mémoire subtile, pratiquement imperceptible dans les conditions du début du big bang. S'il existe un point de référence du mouvement de cette particule, alors la mémoire est possible, s'il n'y a pas de point de départ, la mémoire ne peut en principe pas exister. Eh bien, c'est purement dans ma théorie. Qu'est-ce que AAA ????
Un éternel sujet non résolu : si une pièce de monnaie tombe 10 fois sur pile, quelle est la probabilité de tomber sur face ? Dans un modèle mathématique idéal, c'est la même chose = 50. Dans le monde réel... si je ne me trompe pas, personne ne peut prouver ou réfuter que les lancers dépendent les uns des autres.
Sur le marché, évidemment par définition, les mouvements sont FIABLES à la préhistoire, et les lois du marché relèvent davantage de la psychologie de masse, de la sociologie, de la théorie des jeux, et seulement marginalement des statistiques, pas plus que de tout autre processus.
J'en conclus donc pour ma part que si le MO doit être utilisé, ce n'est certainement pas pour essayer de trouver des régularités dans les augmentations de prix.
Je me demande si quelqu'un a créé un réseau neuronal où les entrées ne sont pas des prix ou des indicateurs de formule mais des solutions de différentes stratégies avec une unité logique et/ou un modèle de probabilité.
Maxim Dmitrievsky, vous voyez ce que je veux dire ?
Je l'ai déjà fait en utilisant de simples gradients, mais le résultat était nul. J'ai même fait quelques vidéos sur le sujet
J'ai ajouté des cycles de temps (heures, jours, mois, etc.) aux incréments et cela fonctionne maintenant (pas encore de MO). C'est-à-dire que les dépendances se situent dans des intervalles de temps, qui interagissent entre eux et les uns avec les autres mais avec un décalage.
Les heures, les jours, etc. sont des caractéristiques catégorielles qui ne peuvent être comparées les unes aux autres, mais il existe des modèles dans lesquels elles s'intègrent bien, comme CatBoost. Il est prévu de les tester.
Il s'agit essentiellement d'un bloc logique - l'interaction de différents créneaux horaires entre eux (voir mon dernier article). Je pense que le MO devrait être capable de le gérer aussi bien. Je ne peux pas penser à d'autres modèles que la dépendance au décalage.
Certes, je ne connais pas la théorie d'Einstein-Smoluchowski, mais il est possible de supposer l'existence d'une mémoire subtile, presque imperceptible au début du big bang. S'il existe un point de référence du mouvement de cette particule, alors la mémoire est possible, s'il n'y a pas de point de départ, la mémoire ne peut en principe pas exister. Eh bien, c'est purement dans ma théorie. Qu'est-ce que AAA ????
Certes, je n'y connais rien non plus, mais je peux aussi supposer que SB ne sera jamais pur SB, il y aura toujours quelque chose qui influencera la génération dans un sens périodique, au moins le rayonnement des reliques :) mais c'est un sujet trop délicat