L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 3222

 
Maxim Dmitrievsky #:
Je peux télécharger d'autres générations plus tard, si nécessaire, avec des paramètres différents.

J'ai publié les scripts, de sorte que vous n'avez pas besoin d'inventer quoi que ce soit pour essayer de nouvelles données.

 
fxsaber #:

Quoi qu'il en soit, cela n'a pas fonctionné ici.

L'écran montre qu'il y a 10 à 20 fois plus d'offres (presque 20K). Certains paramètres de génération sont manifestement des graals. Apparemment, vous faites fluctuer beaucoup le prix Avg.
 
fxsaber #:

J'ai publié les scripts, vous n'avez donc pas besoin d'inventer quoi que ce soit pour essayer de nouvelles données.

Cela signifie que le graphique source n'est pas aléatoire. Cela a fonctionné pour moi sur OOS, parce que l'approche était un peu différente, mélangeant davantage les cibles.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Dans ce cas, votre graphique n'est pas aléatoire.

Il y a la moitié d'un article de blog sur le sujet.

 
fxsaber #:
L'écran montre qu'il y a 10 à 20 fois plus de transactions (près de 20 000). Certains paramètres de génération sont manifestement un graal. Apparemment, vous faites beaucoup fluctuer le prix Avg.

C'est très probablement le cas, sinon il n'y aurait pas besoin d'ajouter un six. Il n'est allé nulle part dans ses générations.

Il y a deux générations dans la capture d'écran. Balles courbes aléatoires. Elles sont inutiles jusqu'à présent.

 
fxsaber #:

C'est probablement le cas, sinon il ne serait pas nécessaire d'ajouter un six cylindres. Elle n'est allée nulle part dans ses générations.

Il y a deux générations à l'écran. Des balles courbes aléatoires. Elles ne servent à rien pour l'instant.

J'ai aussi remarqué qu'après la génération, l'écart est beaucoup plus grand.

Je vérifierai plus tard, c'est peut-être une erreur.

 
fxsaber #:

La seule chose, c'est que nous devons faire quelque chose pour éviter cela.

Par exemple, le générateur peut être tellement fou qu'il laissera certaines pièces presque inchangées. En même temps, l'œil nu (et même l'œil armé s'il le faut) ne peut pas le voir du tout.

Voici ce cas.

A gauche, il y a relativement peu de vcrops de l'original, à droite il y en a plus.


A gauche.


A droite.


Les graphiques ne permettent pas de s'en rendre compte visuellement. En gros, la seule raison pour laquelle je comprends, c'est que je comprends le principe du générateur.

 
fxsaber #:

Il y a relativement peu de vcrops de l'original à gauche, et plus à droite.

J'ai essayé de prendre le meilleur ensemble sur une telle pseudo-génération et de l'exécuter sur l'original. J'ai obtenu une ligne droite avec un bénéfice plus important.

En général, ce n'est pas clair.

 

il génère des déchets par rapport à l'original, il n'y a pas d'erreurs dans le code, je pense

C'est pourquoi l'écart est plus important, il faut multiplier la valeur générée par 0,3. Je ne sais pas pourquoi :) Peut-être qu'à cause des rares émissions de l'original, les poids sont décalés.


 
fxsaber #:

CSV : time bid ask.

Il me semble que les millisecondes sont mal restituées. J'ai comparé le CSV avec l'historique des ticks dans le terminal.