L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2690

[Vladimir Perervenko]

Maxim Dmitrievsky #:
Que voulez-vous dire par "pas sérieux" ? Les réseaux neuronaux à trois étages, bien sûr, mais il n'est pas sérieux non plus de les utiliser pour les séries temporelles. Les modèles simples formés sont facilement transférables

Bien sûr, il faut être plus précis. Pour des modèles simples comme la régression logistique, les modèles en bois, etc. c'est probablement possible. Mais je parle de modèles sérieux pour les TC et les données tabulaires. Ces deux domaines sont aujourd'hui très divisés et spécialisés. Pour les données tabulaires, qui sont principalement utilisées dans l'apprentissage automatique, TabNet(article, implémentations (py) 1, 2, 3) est très prometteur. Et beaucoup d'autres paquets qui donnent d'excellents résultats. Voici une liste de ce que j'ai recherché et que j'utilise partiellement.

conda environments:
#
 base                  *  C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1
PressPurtEnv             C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\PressPurtEnv
aif360                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\aif360
autogluon                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\autogluon
autokeras                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\autokeras
autopt                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\autopt
darts                    C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\darts
deap                     C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\deap
deepxf                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\deepxf
evalml                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\evalml
fastai                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\fastai
fedot                    C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\fedot
flash                    C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\flash
gluon                    C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\gluon
ludwig                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\ludwig
mindsdb                  C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\mindsdb
mlbox                    C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\mlbox
mlr3keras                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\mlr3keras
mlsauce                  C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\mlsauce
nni                      C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\nni
poutyne                  C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\poutyne
pycaret                  C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\pycaret
pycaret-ts               C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\pycaret-ts
pymc_env                 C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\pymc_env
r-gluonts                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\r-gluonts
r-gluonts1               C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\r-gluonts1
r-reticulate             C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\r-reticulate
r-torch                  C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\r-torch
reservoir                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\reservoir
skorch                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\skorch
sktime-dl                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\sktime-dl
terchmeta                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\terchmeta

Tous ne sont pas utilisés, principalement en raison des limitations de puissance des machines et des préférences personnelles. Pour moi, l'entraînement et l'optimisation pendant plus d'une heure ne sont pas intéressants.

Je ne pense pas qu'il sera possible de transférer ces modèles à MCL. Et là, on ne peut pas faire l'économie de la création d'une infrastructure pour lier MKL<->Python.

C'est un peu une digression, mais le sujet est important pour moi.

L'idée principale, je le répète : chaque développeur, qu'il soit freelance, marketeur ou trader forex/crypto/boursier, a son langage " préféré " et ses vélos " préférés " avec ses béquilles. Nous devons partager nos expériences d'utilisation, et non pas nous disputer pour savoir ce qui est mieux. Et surtout pas de se disputer sur l'avenir de la JA.

Et ne prenez pas cette remarque comme une offense personnelle. On n'est pas à la maternelle.

Bonne chance à tous.

[Maxim Dmitrievsky]

Vladimir Perervenko #:

Bien sûr, cela doit être clarifié. Pour les modèles simples tels que la régression logistique, les modèles d'arbres, etc., c'est probablement possible. Mais je parle de modèles sérieux pour les données TC et tabulaires. Ces deux domaines sont aujourd'hui très divisés et spécialisés. Pour les données tabulaires, qui sont principalement utilisées dans l'apprentissage automatique, TabNet(article, implémentations (py) 1, 2, 3) est très prometteur. Et beaucoup d'autres paquets qui donnent d'excellents résultats. Voici une liste de ce que j'ai recherché et que j'utilise partiellement.

Tous ne sont pas utilisés, principalement en raison des limitations de puissance des machines et des préférences personnelles. Pour moi, l'entraînement et l'optimisation pendant plus d'une heure ne sont pas intéressants.

Je ne pense pas qu'il soit possible de transférer ces modèles à MCL. Et ici, nous ne pouvons pas faire sans créer une infrastructure pour lier MKL<->Python.

C'est un peu une digression, mais le sujet est important pour moi.

L'idée principale, je le répète : chaque développeur, qu'il soit freelance, marketeur ou trader forex/crypto/boursier, a son langage " préféré " et ses vélos " préférés " avec ses béquilles. Nous devons partager nos expériences d'utilisation, et non nous disputer pour savoir ce qui est le mieux. Et surtout ne pas se disputer sur l'avenir de l'API.

Bonne chance à tous.

Données tabulaires != séries temporelles sous forme de tableaux, ce sont des choses différentes après tout.

Ce n'est pas une question d'offense, c'est une question d'expérience dans l'écriture de différents CT. Il est parfois amusant de lire qu'un réseau de 500 couches est attaché à un graphique de cotations.

[Vladimir Perervenko]

Maxim Dmitrievsky #:
Données tabulaires != séries temporelles sous forme de tableaux, ce sont des choses différentes après tout

Ce n'est pas une question d'offense, c'est une question d'expérience dans l'écriture de différents TS. Il est parfois amusant de lire qu'un réseau de 500 couches est attaché à un tableau de citations.

Bien sûr, les données tabulaires et les séries chronologiques sont deux choses différentes.

Et on ne peut pas le contester.

Les séries d'articles du type "le réseau neuronal est simple" sont particulièrement hilarantes. En tant qu'exemple de programmation sur MKL, c'est bien, mais pour la pratique, c'est zéro. Voilà, c'est déjà du ronchonnement.

Bonne chance à tous

[Maxim Dmitrievsky]

Vladimir Perervenko #:

Bien entendu, les données tabulaires et les séries chronologiques sont deux choses différentes.

Cela ne se discute pas.

La série d'articles tels que "Le réseau neuronal est simple" est particulièrement hilarante. En tant qu'exemple de programmation sur MKL - bon, mais pour la pratique - zéro. Bon, c'est déjà un grief.

Bonne chance à tous

Lisez-le si vous ne l'avez pas encore vu.

il y a un classement des classificateurs

https://www.timeseriesclassification.com

Pour autant que je me souvienne, les réseaux neuronaux n'étaient pas en tête de liste.

[Maxim Dmitrievsky]

TabNet dépend fortement de l'ensemble de données et des caractéristiques sélectionnées.

Parfois, il n'y a pratiquement aucune différence avec d'autres classificateurs

J'aimerais donc plus de spécificité lorsque j'insiste pour appliquer quelque chose. Ce classificateur est-il à ce point supérieur ?

https://arxiv.org/pdf/1908.07442.pdf

J'ai essayé des architectures similaires pour synthétiser de nouvelles données. Tous les réseaux neuronaux ont obtenu de moins bons résultats que le GMM sur les séries temporelles du forex (moins plausibles). En revanche, ils ont bien fonctionné sur des données tabulaires simples. Je ne me souviens pas s'il y avait Tabnet.

C'est pourquoi j'ai précisé que les données tabulaires != séries chronologiques sous forme de tableaux, les résultats seront moins bons.

[mytarmailS]

Vladimir Perervenko #:

De quoi s'agit-il ? Les bourses de crypto-monnaies (en particulier Binance) fournissent...

J'ai pensé à mettre mon nez dans les bibles aussi, mais j'ai réfléchi et je me suis senti désolé pour le temps....

C'est difficile pour un pythoniste quand tout le monde écrit en R dans le fil))))

Oh, comment ça ? Python est au top, comment ça ? )))))) n'est pas au top décide de ce qui est mieux ?

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:
J'ai pensé à mettre mon nez dans les bibles aussi, mais j'ai réfléchi et je suis désolé pour le temps....

C'est dur pour un pythoniste quand tout le monde écrit en R dans une branche)))

Oh, comment se fait-il que Python soit au top, comment se fait-il que )))))) ne soit pas au top ?

Il n'y a pas de SDK, seulement des bibles gauchistes. L'api officielle n'existe que pour Java et Python. Tout a disparu à nouveau.

Qu'est-ce que vous écrivez là ? Montrez-moi au moins une solution. Pisuns. Puis mettez votre nez dans ce que vous écrivez.

Où se trouve au moins une solution intégrée normale ? Une qui peut être utilisée sans larmes de douleur et d'émotion 😀.

Alexey a fait une solution normale avec catbust, version terminal. J'ai proposé un analogue via python. Tout fonctionne en terminal.

Il en est de même pour LGBM

ZY mes solutions sont utilisées sur le marché par des développeurs, ce qui laisse supposer qu'elles sont intégrées. Et en 2 clics.

Quand vous ironisez, regardez d'abord ce que vous avez fait vous même... et en fait rien, vous avez transformé des packages en R.

Vous pouvez vous jeter des packages à la figure sur un autre forum, je pense que rien ne changera en termes de développement de la MO en trading.

[Aleksey Nikolayev]

Lorsque l'on utilise R, le produit est tellement cool qu'il est dommage de le vendre 😁.

Je suis tout à fait d'accord que le produit final (pour mt5) devrait consister en un fichier ex5 sans aucune intégration et (de préférence) sans fichiers supplémentaires. L'histoire de son obtention n'est pas si importante - l'essentiel est qu'il fonctionne (ou qu'il soit vendu).

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Nikolayev #:

L'utilisation de R rend un produit tellement cool qu'il est dommage de le vendre 😁

Je suis tout à fait d'accord que le produit final (pour mt5) devrait consister en un fichier ex5 sans aucune intégration et (de préférence) sans fichiers supplémentaires. L'histoire de son obtention n'est pas si importante - l'essentiel est qu'il fonctionne (ou qu'il soit vendu).

Je suis d'accord et je pense que c'est la bonne façon de procéder. Tout doit être dans l'exe, il ne faut rien en tirer. Sinon, il ne s'agit pas d'un produit destiné à la vente.

[Maxim Kuznetsov]

Valeriy Yastremskiy #:

Je suis d'accord et je pense que c'est la bonne méthode. Tout doit être dans l'exe, il ne doit pas remonter quoi que ce soit. Sinon, il ne s'agit pas d'un produit destiné à la vente.

Dites cela à amazon et google. Ils n'ont pas construit leur business correctement et leur infrastructure est mauvaise :-)