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Une telle rangée peut être approximée à une rangée stationnaire
Comme celui-là ?
Ça fait quatre ans que je cherche. Plus rapide que le Kalman.
Comme celui-là ?
Ça fait quatre ans que je cherche. Plus rapide que le Kalman.
Le point principal de l'arbitrage, comme tout arbitrage post-facto, est d'observer qu'il existe un équilibre sur le marché entre le mouvement mutuel des paires de devises
qui est, je dirais, un mouvement interdépendant d'eux
et ce n'est rien d'autre que la propagation
en fait, la lutte contre le spread qui s'élargit n'est pas en faveur du trader et est capable de pomper de sa poche aussi longtemps qu'il a de l'argent ;)
c'est une partie d'échecs avec un grand maître qui dirige le mouvement de kotir
ce jeu est un vrai morceau de travail.....
Je ne recommande pas de s'écraser sur des portefeuilles. Voir mon billet sur deux triangles qui oscillent l'un par rapport à l'autre comme des pendules.
Une stratégie intéressante et rentable parce que les deux sont séparément en équilibre et presque neutres pour le trader.
Les paires sont superposées comme ceci :
1.0 - Enchère / Enchère 0.
L'équité est illustrée par l'exemple de l'EUR/USD/GBP
EURGBP + GBPUSD - EURUSD = 0.000 dans toute l'histoire ! !!
Bonne chance !
Non, je voulais parler de propagation non stationnaire (ce qui sera fréquent). La stationnarité n'est nécessaire que pour l'enseignement du modèle, alors que les échanges seront non stationnaires dans toute mise en œuvre. L'essentiel est d'avoir suffisamment d'exemples.
Je pensais que tu comprendrais. C'est exactement cela, pour des séries non stationnaires, autocorrélées, avec des transitions.
Voici une comparaison du taux d'erreur, des deux filtres.
En vert, Kalman.
Je pensais que tu comprendrais. C'est exactement cela, pour des séries non stationnaires, autocorrélées, avec des transitions.
Voici une comparaison du taux d'erreur, des deux filtres.
Le vert est le Kalman.
Je pensais que tu comprendrais. C'est exactement cela, pour des séries non stationnaires, autocorrélées, avec des transitions.
Voici une comparaison du taux d'erreur, des deux filtres.
Le vert de Kalman.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Nous devons d'une manière ou d'une autre diviser les prix des deux paires en
1) le spread qui rapporte
2) le bruit
Faites une ACP ou une autre décomposition, peut-être avec une AMO, des autoencodeurs ou des réseaux (mais il est fort probable qu'elle s'élargisse avec les nouvelles données), l'ACP est donc préférable.
La cointégration seule n'est pas suffisante ici, nous avons besoin du spread pour gagner parce qu'il n'est pas un produit linéaire des prix mais une partie non linéaire des prix après décomposition.
Ce qui est amusant, c'est que le spread de deux paires est le graphique de la troisième paire.
Quel est l'intérêt d'échanger ça ?
Le plus drôle, c'est que l'écart de deux paires est le graphique de la troisième.
La question est de savoir quel est l'intérêt du commerce.
Le plus drôle, c'est que l'écart de deux paires est le graphique de la troisième.
Quel est l'intérêt d'échanger ça ?
il est logique d'échanger des triangles. Et le neuronet, si on lui fait confiance, doit être formé sur trois.
simplement parce qu'il n'y a pas de nishish dans l'histoire d'un symbole arbitraire. C'est effectivement négocié et dans toute théorie, il y a forcément du bruit.
et en trois vous pouvez saisir la situation actuelle avec une petite fenêtre
Qui a des cotations pour la livre et l'ue depuis plus de 5 ans 5min s'il vous plaît laissez-moi une ligne !!!
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