L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2577
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si vous augmentez la fenêtre du modèle de 100 à 500 ou 1000, les résultats seront plus stables et gagneront 2 fois plus
Conclusion : il est logique de s'y intéresser en principe.
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Conclusion : il est logique de s'y intéresser en principe.
Et si j'échangeais pendant un an ou deux au lieu d'un mois ?
Metatrader donne des cotations cassées, seulement après 8k bougies de la livre et de l'eu sont synchronisées par date/heure, le reste est un désordre. existe-t-il une cotation normale ?
Je fais ça.
Sur le symbole principal (sur lequel le Conseiller Expert fonctionne) nous copions non pas les cotations, mais le temps des barres. Juste pour avoir un tableau de dates. C'est mieux sur l'EURUSD où il y a le moins de sauts de barres. Ou bien vous pouvez copier les dates non pas à partir des citations, mais en passant par toutes les dates.
datetime time[]; CopyTime(_Symbol,_Period,first_Bar,rows,time);// считать время баров
Ensuite, j'appelle les fonctions pour remplir 1 ligne pour l'apprentissage par le temps de cette ligne. Par conséquent, nous obtenons une synchronisation par tous les caractères.
for(int bar=0; bar<rows; bar++){
loadInputs (time[bar], ina);//входы
loadOutputs(time[bar], outa);//выходы
...
}
Dans les fonctions loadInputs - je lis soit des barres, des indicateurs ou mes propres fonctions. Toutes les monnaies sont synchronisées par le temps : j'ai demandé le 1er mars, 10:10, je reçois les données pour cette heure et s'il n'y avait pas de barre à ce moment, je reçois la précédente connue. Extrait de l'aide " Lorsque vous demandez des données par date de début et nombre d'éléments requis, seules les données dont la date est inférieure (antérieure) ou égale à celle spécifiée seront retournées . "
Dans loadOutputs - professeur (ou à partir de l'indicateur ce qui est plus évident, mais plus fiable pour dupliquer/faire le calcul de l'indicateur dans expert).
Maintenant j'ai regardé mes loadInputs - si j'ai besoin par exemple de 100 bars/caractéristiques, je les prendrai simplement en unités à partir du temps de démarrage. Pour une précision totale, il peut être nécessaire de prendre ces 100 barres par temps. Bien que tous les indicateurs soient calculés par morceaux, par exemple 100 MA seront dessinés sur 100 barres et si 10 barres manquent dans les citations, alors 10 barres plus anciennes seront utilisées. En général, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de synchroniser le temps à l'intérieur d'une ligne.
Et le MT a des problèmes de timing.
En voici un en ce moment.
Dans loadOutputs - lire les sorties de l'indicateur.
J'ai ajouté des champs d'information à l'indicateur de sortie. Et j'ai commencé à les lire dans loadOutput.
J'ai comparé les marts de sortie et il s'est avéré que les loadOutputs ne sont pas exactement les mêmes.
Environ pour 50 000 lignes, quelques dizaines de sorties (dans l'échantillon lorsque je demande des champs supplémentaires à l'indicateur de sortie) ne sont pas égales aux sorties lorsque je ne demande pas de champs supplémentaires. En général, la lecture d'autres sorties d'indicateurs (à d'autres moments), pour une raison quelconque, ne modifie que très rarement la sortie de l'indicateur principal.
Je n'ai pas encore trouvé le problème. Je l'ai négligé pendant les 4 dernières semaines, occupé à d'autres choses. La semaine prochaine, je continuerai à creuser le MO))
C'est pourquoi je suis enclin à tout compter dans Expert Advisor à partir des mêmes guillemets, sans indicateurs.
si vous augmentez la fenêtre du modèle de 100 à 500 ou 1000, les résultats seront plus stables et gagneront 2 fois plus
Conclusion : il est logique de s'y intéresser en principe.
Quelqu'un a-t-il essayé de se connecter à Dukascopy ? à son Jforex via java ? Peut-être existe-t-il un joint java de Jforex à R ? Un analogue de mt4 à R ?
Pourquoi ducascopy ?
Parce que ....
Alors, on le sait ou pas ? Au moins un simple copieur de transaction dans JForex....
Nettoyé les données erronées, laissé seulement les prix/dates qui sont à la fois dans la livre et le yen.
sur 50k données, il en reste 39k... Je ne sais pas comment on peut finir par sauvegarder l'histoire comme ça, mais les méta-citations ?
C'est beaucoup de données effacées. Quel serveur ?
J'effectue généralement toutes les vérifications sur un serveur opérationnel et un compte opérationnel (non démo).
Pour l'EURUSD, je rate très rarement les barres sur M1 - pas tous les jours et pas plus de 2-5, généralement la nuit. Et ils sont ignorés car il n'y a pas de ticks pendant une mesure.
D'autres monnaies, où les échanges sont moins actifs, ont plus de sauts. La livre semble être active, il est étrange que vous ayez supprimé 20% des barres.
A fait le test
une demi-année... et si tu faisais 2-3 ans ?