L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2397
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Je ne comprends pas la différence entre votre idée et le recyclage constant de l'AMO dans la fenêtre glissante...
Vous prenez les n dernières images de l'image actuelle, triées par temps, faites une prédiction basée sur elles, qu'est-ce que c'est censé faire ?
Vous êtes juste stupidement en train de vous recycler dans la fenêtre glissante comme avec l'AMO ci-dessus, quel est l'avantage ?
L'idée est que la longueur de la fenêtre glissante ne devrait pas être fixée par une valeur fixe de N, mais devraitêtre déterminée en maximisant sa longueur, à condition qu'elle ne contienne pas d'exemples périmés.
Ceci est similaire à ce que l'on appelle le problème de détection des points de changement.
L'idée est que la longueur d'une fenêtre glissante ne doit pas être donnée par une valeur fixe de N, mais doitêtre déterminée à partir de la maximisation de sa longueur, à condition qu'elle ne contienne pas d'exemples obsolètes.
Ceci est similaire à ce que l'on appelle le problème de détection du point de changement
N - Je veux dire le nombre de contreparties, pas la taille de la fenêtre.
Mais cette approche ne fonctionnera pas, du moins pas avec des données unidimensionnelles.
A moins que vous ne preniez de très longues sections comme images, mais dans ce cas, c'est la "malédiction des dimensions".
N - Je veux dire le nombre d'exemples, pas la taille de la fenêtre.
Moi aussi. Bien qu'au niveau d'abstraction dont il est question ici, le sens exact n'a pas vraiment d'importance - temps calendaire, nombre de mesures, nombre de motifs ou autre. A mon avis, la non-stationnarité apparaîtra avec n'importe quelle façon de représenter l'ordre du temps.
Moi aussi.
Ah, donc je suis stupide.
La non-stationnarité apparaîtra avec n'importe quelle façon de représenter l'ordre du temps.
Je suis d'accord...
A mon avis, nous cherchons juste au mauvais endroit...
À mon avis, le marché n'est pas une série temporelle, et il sera toujours non stationnaire si on le considère comme une BP.
J'essaie d'établir un modèle sur les niveaux.
Peut-être que quelqu'un est intéressé par mon modèle de mouvement de prix...
un exemple de niveau pour la vente :
A la recherche d'une zone d'accumulation d'ordres d'achat, c'est l'endroit où la plupart des participants croient en une croissance à partir de cette zone... (Les zones sont automatiquement recherchées à l'aide de l'AMO).
1) Une zone d'achat
2) le prix ne réagit pas à l'achat et passe avec confiance cette zone (quelqu'un a vendu à tous les acheteurs sur le marché et pousse à la baisse)
3) De nombreux acheteurs ont fermé leurs positions en vendant, renforçant ainsi la tendance à la baisse, mais beaucoup continuent à acheter et prient pour que le prix revienne à leur point d'entrée (je pense que tout le monde se souvient de lui). Ainsi, une zone de vente imaginaire apparaît et dès que le prix l'atteint, les acheteurs concluent agressivement leurs achats infructueux...
C'est le modèle qui peut être compris, expliqué et tout se tient avec bon sens...
Si vous acceptez ce modèle, vous comprendrez alors pourquoi les méthodes de prédiction de BP ne fonctionnent pas et ne peuvent pas fonctionner en principe avec les données du marché.
La qualité du modèle, la qualité du modèle fonctionnera... Le rôle du MO dans le modèle est probablement de prédire les zones d'ordre limite...
Voici quelques exemples sur des données réelles, les zones sont construites automatiquement.
L'algorithme n'a vu que les 100 premiers prix
Peut-être que quelqu'un est intéressé par mon modèle de mouvement de prix...
un exemple de niveau pour la vente :
A la recherche d'une zone d'accumulation d'ordres d'achat, c'est l'endroit où la plupart des participants croient en une croissance à partir de cette zone... ( Les zones sont automatiquement recherchées à l'aide de l'AMO)
Comment le début et la fin de la zone sont-ils définis - différentes classes avec une largeur donnée ou quoi ?
Je me suis fixé pour objectif d'apprendre à fond Python, c'est un livre de 1700 pages, il me faut une semaine de plus. Alors de nouvelles recherches viendront :)
1700 pages pour le lire et le comprendre, il faut aller au Tibet et s'asseoir sur les rochers.
c'est courageux de faire ça, tu vas t'assombrir encore plus avec ce livre. ta femme va te mettre dehors.
Je me suis fixé pour objectif d'apprendre à fond Python, c'est un livre de 1700 pages, il me faut une semaine de plus. D'autres recherches à venir :)
titre du livre ?)
titre du livre ?)
"Learning Python" par Mark Lutz 5ème édition, 2 volumes.