L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2286

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:
Le volume des données M1 (OHLC * 2) est plusieurs fois inférieur au volume des données tick réelles.

L'écart minimum sur M1 ne permet pas une évaluation précise des transactions.

Oui - maintenant seulement à partir de données réelles de tick, donc nous allons pomper le trafic.

Pourquoi faire cela si le TS n'est pas sur les tics ?

c'est exactement ce qu'il faut.

[Renat Fatkhullin]

Evgeny Dyuka:

C'est votre réponse à la question de savoir si vous pouvez placer un EA avec webrequest sur votre marché.
Que dois-je faire de cette réponse ? J'ai écrit une EA à vendre, j'ai essayé de la poster, on m'a refusé. Ça a demandé beaucoup de temps et d'efforts, et c'était il y a six mois. Peut-être, je suis stupide, mais je n'irai pas une deuxième fois pour chercher des boutons et faire quelque chose de bien.

C'est un exemple de la perte d'un client. Je comprends que "lorsque le cheval ailé Hay-Fay dévale la montagne, il n'a pas de temps à perdre avec les crapauds assis au bord du chemin, mais si tôt MQl disparaîtra tout simplement dans l'histoire.

En plus de vous, il y a des consommateurs dans ce monde et sur le marché lui-même. Et la protection des consommateurs est plus importante que les souhaits du vendeur.

Si votre EA ne peut pas opérer seul et qu'il est totalement dépendant d'une boîte noire distante, c'est un gros risque pour le marché et les utilisateurs. Ce que vous y dessinez est inconnu.

Je conseille d'approfondir le sujet et de ne pas faire de bêtises sur le thème dela "dissolution dans l'histoire".

[Renat Fatkhullin]

Maxim Dmitrievsky:

1. Oui, toujours.

2. En dehors, car je suis habitué à VScode et jupyter (très pratique pour la recherche).

3. Jusqu'à présent, tout est suffisant, je n'utilise pas d'indicateurs. Je veux utiliser un seul indicateur, qui est similaire à ONNX dans MT5, mais je ne l'ai pas encore étudié.

J'ai également essayé l'API de négociation, qui fonctionne bien.

C'est génial !

[Jonathan Pereira]

Renat Fatkhullin :
Se estamos falando sobre ticks, então existem as funções copy_ticks_from e copy_ticks_range
.

Lisez plus ici : MetaTrader pour Python .

No estamos falando de ticks ...

Estou falando de Profundidade de Mercado ...

Nous ne parlons pas des tiques... Je parle d'un verre de prix

https://www.mql5.com/pt/docs/event_handlers/onbookevent

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

Pourquoi tu ferais ça si tu n'es pas sur les tiques ?

c'est exactement ce qu'il faut.

Il ne s'agit pas de la moyenne mais du minimum. Si c'est une moyenne sur plusieurs barres - alors ce sera une moyenne parmi des barres minimales. Pour trouver la vraie moyenne, il faut télécharger de vrais ticks.
Le testeur utilisera le spread minimal aux prix d'ouverture ou OHLC.
Et certains TP et SL sur des ticks réels, qui se sont déclenchés sur OHLC avec le spread min., ne se déclencheront pas en haut ou en bas de la bougie avec le spread réel.
Il peut s'agir de 1 à 2 % du nombre total de transactions, mais cela peut être significatif lorsqu'il faut lutter pour chaque pourcentage.

[Igor Makanu]

elibrarius:

J'aimerais avoir une deuxième bougie avec les prix OHLC par Ask au lieu d'un spread minimum pour les barres Bid.

Créez un symbole personnalisé, comme ceci :

//+------------------------------------------------------------------+
#include <fxsaber\Symbol.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/18855
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
   const SYMBOL SymbDB(_Symbol + "ask");
   if(!SymbDB.IsExist()) // Если символ не создан, выход
   {
      Alert("Error create ", _Symbol + "ask symbol");
      return;
   }
   SymbDB.Off();
   SymbDB.CloneProperties(); // Скопировали свойства
   if(CustomRatesDelete(SymbDB.Name, 0, TimeCurrent()) == -1)
   {
      Alert("Error CustomRatesDelete , GetLastError = ", GetLastError());
      return;
   }
   MqlTick ticks[];
   if(CopyTicksRange(_Symbol, ticks, COPY_TICKS_ALL, D'2021.01.01' * 1000) == -1)
   {
      Alert("Error CopyTicksRange , GetLastError = ", GetLastError());
      return;
   }
   for(int i = ArraySize(ticks) - 1; i >= 0; i--)
   {
      ticks[i].bid = ticks[i].ask;
   }
   if(SymbDB.On()) // Включили в Обзор рынка
   {
      CustomTicksAdd(SymbDB.Name, ticks);
      ChartOpen(SymbDB.Name, PERIOD_M1); // Открыли график нового символа
   }
}

[Forester]

Igor Makanu:

créer un symbole personnalisé, comme ceci :

Je n'aime pas le custom, la première impression n'est pas bonne, c'était il y a longtemps, je ne me souviens pas de ce que je n'ai pas aimé exactement. J'utilise des fichiers.

Et encore une fois, le téléchargement ne se fait qu'une seule fois, mais toutes les données des tics.

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:
Ce n'est pas la moyenne qui est transmise mais le minimum. Si la moyenne est de quelques barres, il s'agira de la moyenne du minimum. Pour trouver la moyenne réelle, nous devrons télécharger des ticks réels.
Le testeur utilisera l'écart minimal aux prix d'ouverture ou OHLC.
Et certains TP et SL sur des ticks réels, qui se sont déclenchés sur OHLC avec le spread min., ne se déclencheront pas en haut ou en bas de la bougie avec le spread réel.
Il peut s'agir de 1 à 2 % du nombre total de transactions, mais cela peut être significatif lorsque chaque pourcentage est un combat.

fixez vous-même le bon écart, avec une marge

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

fixez vous-même le bon écart, avec une marge

Ce n'est pas exact. Je ferais mieux de télécharger les ticks)
Je vais mettre les deux OHLC dans des fichiers - et ensuite, comme d'habitude...

[Evgeny Dyuka]

Renat Fatkhullin:

Le marché et le temps jugeront. MQL5 est un excellent produit, le meilleur de son genre, mais il a toutes les chances d'échouer sur le nouveau marché.
Au fait, le lien vers le site noname où l'on peut trouver quelque chose sur MQl uniquement en faisant une recherche dans le navigateur n'est pas le meilleur exemple de réussite).