L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2003

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Evgeniy Chumakov:

1) Voici (si on peut l'appeler ainsi, corrigez-moi si je le fais)

2) L'avenir. Elle ne voit que des chiffres. Ou est-ce quelque chose de mystique ?

3) Nous regardons le graphique et ne savons pas de manière fiable ce qui se trouvera à droite dans le futur. Et si nous regardons le même graphique à l'envers, nous connaissons le passé (ce qui est à gauche du graphique) parce que - nous pouvons regarder, mais si nous cachons une partie du graphique à gauche, pouvons-nous dire de manière fiable ce qui devrait être là ?

1) oui, comme vous voulez.

2) oui, c'est loin d'être mystique.

3) vraiment intéressant, il s'avère que le passé que nous n'avons pas vu est plus facile à prédire que le futur que nous n'avons pas vu.

 
mytarmailS:

3) il est vraiment intéressant de constater que le passé que nous n'avons pas vu est plus facile à prédire que le futur que nous n'avons pas vu.


Cela signifie-t-il que le futur dépend à peine du passé (50-60%), mais que le passé dépend fortement du futur ?

Par exemple : le chandelier actuel est en hausse, parce que le précédent était en baisse, mais ce n'est pas fiable, et le chandelier précédent est en baisse, parce que le précédent est en hausse. Comment est-ce possible ?



 
Evgeniy Chumakov:


Ainsi, le futur dans la série temporelle ne dépend pas beaucoup du passé (50-60%), mais le passé précédent dépend fortement du futur.

Par exemple : la bougie actuelle est en train de monter, parce que la précédente était en train de descendre, mais ce n'est pas vrai, et la précédente était en train de descendre, parce que l'actuelle est en train de monter. Comment est-ce possible ?



Ce ne sont pas les bougies que vous avez. C'est quelque chose d'autre que vous ne nous avez jamais dit. Peut-être que votre prétraitement a un fort pouvoir prédictif sur le passé. Zigzag le fera.


Et purement par chandelier, je pense qu'il devrait prédire à la fois un chandelier inconnu du futur et un chandelier inconnu du passé à peu près de la même manière.

 
elibrarius:


Et en ce qui concerne les bougies, je pense qu'il devrait prédire une bougie inconnue du futur ainsi qu'une bougie inconnue du passé de la même manière.

Essayez, si vous n'êtes pas trop paresseux. Je pense qu'il y aura une surprise. Je ne sais pas si elle est très connue, peut-être qu'elle vous a échappé. En tout cas, pour moi, c'est une chose connue depuis très longtemps, sans apprentissage machine, il est beaucoup plus facile de construire un bon MTS sur des cotations "inverses" que sur des cotations "droites". Il n'y a pas de "symétrie", loin s'en faut.

Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je le devine.

 
Sorcier2018:

Essayez, si vous n'êtes pas trop paresseux. Je pense qu'il y aura une surprise. Je ne sais pas si c'est très connu, peut-être que ça vous a échappé. En tout cas pour moi, c'est connu depuis très longtemps, sans aucun apprentissage machine, il est beaucoup plus facile de construire un bon MTS sur des cotations "inverses" que sur des cotations "droites". Il n'y a pas de "symétrie", loin s'en faut.

Je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'imagine que c'est le cas.

La paresse. Et c'est dommage de perdre du temps sur quelque chose qui ne sera jamais utile.
 
Sorcier2018:


Je ne sais pas exactement pourquoi il en est ainsi, même si je le devine.


Puis-je faire une suggestion ?

Sur les séries transformées, on peut comprendre pourquoi la course arrière est si bonne, mais si le prix normal est meilleur, alors c'est un paradoxe, il semblerait que le passé dépende du futur.

 
Evgeniy Chumakov:


Puis-je faire une suggestion ?

Sur les séries transformées, on comprend pourquoi le cours inverse donne de si bons résultats, mais si au prix normal les performances sont meilleures, alors c'est un paradoxe, il s'avère que le passé dépend du futur.

Analyse des transformations et de quelques séries plus authentiques et différentes, puis on peut tirer des conclusions.

Scientifiquement, cela ne devrait pas dépendre si les transformations sont les mêmes pour tous les membres de la série. Sinon, tout est possible. Si nous transformons la valeur actuelle des valeurs passées par une ou deux barres par exemple. La conversion de 0 à la fin de la série sera donc différente de celle de la fin à zéro. Il devrait être le même que ce soit en avant ou en arrière))), alors il sera correct.

 
Evgeniy Chumakov:

Si vous avez inversé la série, les signes doivent également être inversés. Multiplier par -1

 
Maxim Dmitrievsky:

si la ligne est inversée, les signes doivent également être inversés. Multiplier par -1.


J'ai eu un partage 50/50 sur ces bûches, donc ça ne s'améliorera pas.

La série que j'ai postée immédiatement a le dernier "prix" en haut du fichier, et ils disent que ce n'est pas correct.

voici deux fichiers https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2002#comment_18198406

Original - en haut se trouve la valeur la plus récente.

reverse - dernière valeur à la fin du fichier

 
Evgeniy Chumakov:


J'ai eu un partage 50/50 sur ces bûches, donc ça ne s'améliorera pas.

La ligne que j'ai postée immédiatement a le dernier "prix" en haut du fichier, et ils disent que ce n'est pas correct.

voici deux fichiers https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2002#comment_18198406

Original - en haut se trouve la valeur la plus récente.

inverse - à la fin du fichier se trouve la dernière valeur

Si j'inverse la seconde, l'erreur est également mauvaise. Ça devrait être comme en 1ère. Si mal préparé

inversé le premier - l'erreur reste la même (bon)

>>> regr.score(X_train, y_train)
1.0
>>> regr.score(X_test, y_test)
0.9958279845956355

La direction de la ligne ne joue pas de rôle.

non, arrête. Oui, cette rangée ne fonctionne pas en sens inverse.
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