L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1760
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Il ne semble pas prêt à répondre spécifiquement. Je ne vois pas de différence fondamentale entre les échelles de temps basses et hautes.
La différence est que les tendances à la baisse des prix compensent les tendances à la hausse des prix. L'escalier est à haute fréquence, et la descente vers le haut est à basse fréquence. L'objectif est de réduire le décalage. Si je diminue le décalage jusqu'à une heure sur la période d'une heure ...
La différence est que dans les tendances à basse fréquence, les tendances à haute fréquence sont compensées par les tendances à basse fréquence. L'escalier est à haute fréquence, et la descente vers le haut est à basse fréquence. les paramètres de l'escalier sont les mêmes, tout comme les algorithmes des paramètres.
L'objectif est de réduire le décalage.
Si vous voulez faire passer le décalage d'un décalage de 15 minutes à une heure, vous ferez un bénéfice...
Une autre chanson, sur le décalage: https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page19#comment_13522664
La différence est que dans les prix plus bas, les tendances des prix plus élevés sont compensées par les tendances des prix plus élevés. L'escalier est à haute fréquence, et la descente vers le haut est à basse fréquence. L'objectif est de réduire le décalage. Si je prends un décalage de 15 minutes à moins d'une heure sur une échelle de temps horaire, le profit sera là ...
Merci pour le dialogue. Je suis allé me coucher. )
Une pensée m'est venue, l'archiveur peut être utilisé comme un test d'aléatoire. Le hasard ne sera pas compressé par l'archiveur.
Nous devrions tester le cotier, différentes tailles, plusieurs échantillons. Essayez de faire une décomposition en composants pour voir si la compression s'améliore.
Le Flac est un compresseur moins performant, même s'il semble mieux adapté. Le Flac était également intéressant car il utilise l'approximation + le bruit.Une pensée m'est venue, l'archiveur peut être utilisé comme un test d'aléatoire. Le hasard ne sera pas compressé par l'archiveur.
Besoin de vérifier le cotier, différentes tailles, plusieurs échantillons. Essayez de faire une décomposition en composants, si la compression s'améliore.
Le flac compresse moins bien, bien qu'il semble être mieux adapté pour cela. Rorschach : flac est pire pour la compression, bien qu'il semble être plus adapté à ce type de compression.Essayez de compresser un enregistrement Pi - ce n'est certainement pas aléatoire, mais l'archiveur va-t-il " deviner " avant de le faire ?).
Une pensée m'est venue, l'archiveur peut être utilisé comme un test d'aléatoire. Le hasard ne sera pas compressé par l'archiveur.
Nous devrions tester le cotier, différentes tailles, plusieurs échantillons. Essayez de faire une décomposition des composants pour voir si la compression s'améliore.
Le flac compresse moins bien, bien qu'il semble être mieux adapté pour cela. Rorschach : flac est pire pour la compression, bien qu'il semble être plus adapté à ce type de compression.Et quel est le but, de changer la série différemment, il est clair pourquoi et le hasard est approprié. Mais on ne sait pas très bien dans quelle direction aller - un nouveau type de compression sans réduire la qualité de l'original ou les méthodes utilisées dans la compression à appliquer à la série et ce qu'il faut regarder ? fxsaber a proposé un problème de logique probabiliste pour le trading aujourd'hui))))
Essayez de compresser l'enregistrement Pi - ce n'est certainement pas aléatoire, mais l'archiveur va-t-il le "deviner").
Pi doit être au niveau de l'aléatoire, le lien a
et quel est l'intérêt de changer la série différemment, il est clair pourquoi et le hasard est approprié. Mais il n'est pas évident de savoir dans quel sens travailler - un nouveau type de compression sans réduire la qualité de l'original ou les méthodes utilisées dans la compression à appliquer à la série et ce qu'il faut regarder ? Aujourd'hui, fxsaber a proposé une logique probabiliste pour le trading)))).
C'est une sorte de test de hasard. S'il n'y a pas de dépendances, il ne peut pas être compressé. S'il y en a, elle sera comprimée, et plus il y a de motifs, plus elle sera comprimée.
Une autre chanson, sur le décalage: https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page19#comment_13522664
J'ai vérifié, il y a des points valables dans le fil, avec lesquels je suis d'accord. Mais d'une certaine manière, l'idée n'est pas mise en avant. Les différentes TF correspondent à différents degrés d'éclaircissement. et nous examinons des séries éclaircies avec différentes fréquences. Et après différentes moyennes, nous mettons en évidence les vagues de différents éclaircissements. Étant donné que des vagues se forment dans les séries de prix, nous les voyons. Mais la série de prix est formée de vagues de fréquence différente. Et les plus hautes fréquences ont une valeur inférieure à l'écart. Et il est impossible de prévoir les basses fréquences avec une précision suffisante. Mais si l'on décompose et isole correctement les composantes haute fréquence et que l'on prend en compte les paramètres des composantes basse fréquence, alors il y a quelque chose là-dedans, du moins je n'ai pas vu de travaux sur ce sujet.
citer de
...bien que cette approche soit classique :-) avoir quelques données, utiliser une théorie bancale et supposer que nous avons le droit de la décrire avec un polynôme, interpoler, vérifier, et utiliser les racines du polynôme pour l'extrapolation...
c'est une sorte de test de hasard. S'il n'y a pas de dépendances, il ne sera pas compressé. S'il y en a, elle sera comprimée, et plus il y a de motifs, plus elle sera comprimée.
Peut-être dans l'autre sens, en tant que testeur de détection de motifs, il faut alors comprendre la logique de la séparation des motifs, mais c'est à peu près tout. J'aime l'idée avec pi))))