L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1689
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Eh bien, j'ai l'impression que la forme "acceptée" de gestion du risque - risque en % du dépôt - est une route directe vers le retrait du dépôt, parce que TS a un court temps de survie après optimisation, puis, pour la plupart, ses paramètres ne coïncident pas avec le marché et la perte logique d'équité se produit ... et ici, nous obtenons le reste du dépôt avec notre % d'équité.
En d'autres termes, il est très probablement judicieux d'utiliser les fonds propres du dépôt en fonction inverse des transactions réalisées.
Je vous conseille de ne pas utiliser MM du tout au stade de la recherche et de la sélection des TS, cela peut fortement déformer l'image. Si le TS ne fonctionne pas avec un lot constant, c'est un trader.
J'ai peur de ne pas pouvoir formuler clairement la question).
J'étais trop gênée pour l'écrire de cette façon, ou plutôt je l'ai écrit dans mon post et je l'ai supprimé ;)).
c'est comme ça .... Le problème est qu'il n'est pas si facile de formaliser le trading ou le marché TS en tant que jeu.
Vous étudiez le commerce avec Savvateev, ou quoi ?
Il y a juste une certaine envie de jouer avec la théorie des jeux) J'espère que c'est sans danger et que ça passera avec le temps)
Si le TS ne fonctionne pas avec un lot constant, c'est un plombeur.
Je doute que vous puissiez confirmer cet "axiome" - je sais qu'il est écrit sur chaque "barrière".
En guise d'alternative, justifiez pourquoi il est préférable de fixer le SL en fonction d'un seuil de déclenchement ou d'un seuil d'équilibre - c'est écrit partout sur les forums, sur toutes les "clôtures de traders" - peut-il être meilleur, par exemple, qu'une clôture partielle ? .... Je peux écrire des dizaines d'exemples et de questions, j'ai étudié cette question "par-dessus la barrière".
mais une réponse claire .... je doute que je puisse le trouver quelque part - il n'y a aucune recherche, rien, juste des discussions de traders et rien de plus, comme la même martin - si je place 2 ordres basés sur 2 signaux d'indicateurs successifs dans une direction - est-ce une martin ? - tout est bancal et vague - tout est au niveau du "je l'ai vu, je l'ai lu, je l'ai perdu....
c'est un peu comme ça.... le problème est qu'il n'est pas si facile de le formaliser comme un jeu d'échange ou de marché TS
Dans la mesure du possible)
Je doute que vous puissiez confirmer cet "axiome" - je sais qu'il est écrit sur chaque "clôture".
En guise d'alternative, justifiez pourquoi il est préférable de fixer le SL en fonction d'un seuil de déclenchement ou d'un seuil d'équilibre - c'est écrit partout sur les forums, sur toutes les "clôtures de traders" - peut-il être meilleur, par exemple, qu'une clôture partielle ? .... Je peux écrire des dizaines d'exemples et de questions, j'ai étudié cette question "par-dessus la barrière".
mais une réponse cohérente .... je doute que je puisse le trouver quelque part - il n'y a aucune recherche, rien, juste des discussions de traders et rien de plus, comme la même martin - si je place 2 ordres basés sur 2 signaux d'indicateurs successifs dans une direction - est-ce une martin ? - tout est bancal et vague - tout est au niveau du "j'ai vu, j'ai lu, j'ai perdu....".
Il n'y a pas de logique dans cette question. Vous devriez regarder l'ensemble de l'historique qui est disponible pour tous les instruments, sélectionner des zones, voir quels paramètres de la série changent et plus correctement déterminer son état et tirer des conclusions. Jusqu'à aujourd'hui, nous disposons des éléments suivants))))
Dans la mesure du possible)
Il y a probablement une constante de Planck ici aussi ))))) Limite de précision)
Il y a juste une certaine envie de jouer avec la théorie des jeux) J'espère que c'est sans danger et que ça passera avec le temps)
Je ne sais pas si je comprends bien la théorie des jeux, mais ça ressemble à de la combinatoire pour moi. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une optimisation. Je n'ai rien vu de plus là-bas. Il existe peut-être un autre TI, plus avancé).
sur la théorie du jeu, mais comme sur les doigts de la main, appliquée au MoD.
Que faisons-nous normalement ?
Voici un jeu de cartes à retourner, voici le NS, et nous limitons immédiatement le NS par les règles, mais pas par les règles du jeu, mais par notre vision, donc nous ne jouons qu'à partir de la plus petite carte et nous jetons une carte à la fois, mon père m'a appris ainsi... alors on a commencé à s'entraîner et on a obtenu une sorte de jeu de cartes d'entraînement IA
Ce qui est juste, en termes de combinatoire : les règles générales du jeu et l'objectif - le nombre de victoires, et comment NS sera là de la plus petite carte à déplacer ou à jeter exclusivement des atouts ... pourquoi devrait-on s'en mê ler ? - l'objectif est le nombre maximum de victoires
c'est à peu près la façon primitive dont on nous a appris... J'ai oublié le nom du logiciel qui a battu tous les jeux Atari - par la force brute et même sans connaissance des règles du jeu - en analysant les pixels sur l'écran, semble-t-il - je peux me tromper ici et l'ai lu il y a longtemps
Je ne sais pas si je comprends bien la théorie des jeux, mais ça ressemble à de la combinatoire pour moi. Je veux dire, c'est de l'optimisation. Je n'ai rien vu de plus là-bas. Il existe peut-être un autre TI, plus avancé :)
Eh bien, la combinatoire n'est pas une science si primitive. Vous pouvez regarder, par exemple, certaines conférences de Raigorodsky.
La théorie des jeux, à tout le moins, comprend une partie essentielle du matstat appelée "jouer avec la nature". Le MO, d'ailleurs, peut aussi être considéré comme une théorie des "jeux avec la nature".