L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1632

[Mihail Marchukajtes]

Vizard_:
Wow, tu es bon, tu es hilarant))))

Mec, montre-toi. Regardez ce que j'ai pour vous :-)

[mytarmailS]

Mihail Marchukajtes:

Mec, tu rajeunis maintenant..... Je sais, alors écoutez bien, je vous le dis pour la pénultième fois (la dernière fois sera une vidéo). C'est grâce à des gens comme vous que je veux faire une vidéo, pour ne pas avoir à expliquer à chaque fois l'essence de l'existence. Il existe un modèle causal de formation des prix. Pas temporelle, mais de cause à effet. La raison du changement de prix est donc due aux facteurs suivants.

Tout d'abord, les optionnistes forment les attentes du marché en déformant le sourire de la volatilité. Puis selon cette attente ou internet (les opticiens peuvent se tromper) il y a un volume de transaction avec un delta. Le volume indique le nombre de participants ; le delta indique la direction du volume négocié + l'intérêt ouvert. Ce n'est qu'alors que le prix change en fonction du volume négocié, et ce n'est qu'alors que les indicateurs changeront les valeurs que vous essayez TOUS d'utiliser pour la prédiction des prix. C'est-à-dire que vous essayez de prédire la cause. Eh bien, qui parmi nous n'est pas dans le savoir ????

Vous avez toutes ces données pour le SI, mais les avez-vous pour le bitcoin ? Alors ne pi...di.... Tu me tapes sur les nerfs. Apprenez les bases, messieurs..... C'est pourquoi mon approche fonctionne, contrairement à la vôtre. Le vôtre peut également être réalisable, mais s'il n'est pas basé sur le modèle susmentionné, la probabilité que votre travail soit aléatoire est élevée. Des questions ?

pas de questions à poser ;))

[Mihail Marchukajtes]

mytarmailS:

pas de questions à poser ;))

Eh bien, construisez sur cette base et vous serez heureux. Et ce que Max nous a montré sur l'économétrie est également un thème, lorsque vous opérez avec les bonnes données dès le début.

C'est ici, pensez-y maintenant que j'ai collecté CI. C'est-à-dire qu'au final, le TS sera OI+Volumes+Delta. Tout ce qui manque, c'est un sourire. Mais l'astuce du sourire ne réside pas dans le sourire lui-même, mais dans son changement. Le sourire n'est pas possible d'obtenir automatiquement dans le TC et c'est pourquoi je veux obtenir un emploi officiellement dans un fonds d'investissement, donc avec l'aide des programmeurs locaux (qui sont certainement dans les fonds) pour commencer à obtenir des données supplémentaires, pas seulement un sourire, et peut-être quelque chose d'autre, alors je vais vivre...... Je vais m'acheter une vache qui donnera du lait :-)

Et puis j'en ai eu assez de tuer le temps sur des tâches simples pour lesquelles le proger habituel passe 5 minutes, et j'en suis à quelques semaines. Sad......

[Mihail Marchukajtes]

Je vous ai dit que j'ai accidentellement écrit un livre en préparation de la conférence. Eh bien, en tant que livre, juste un pamphlet jusqu'à présent. Ainsi, une section est "L'expérience est le fils des erreurs et un génie est l'ami des paradoxes". Une fois, j'ai fait une erreur dans la formule de conversion des données. Et c'est parce que j'avais beaucoup de parenthèses, comme d'habitude. J'ai manqué une parenthèse, mais le nombre total était pair, donc le compilateur n'a pas mal fonctionné. De cette façon, j'ai travaillé pendant environ six mois et obtenu de bien meilleurs résultats. Un jour, j'ai regardé la formule et j'ai réalisé que j'avais fait une erreur. Mais quel genre d'erreur c'est, si ça améliore les résultats. Ce n'est pas un joint. C'EST UN JOINT :-) J'en suis arrivé à la conclusion qu'il existe deux types de données : celles qui sont indépendantes des citations et celles qui sont indépendantes des citations. La plupart des gens utilisent des données indépendantes des cours et cela fonctionne, mais les données dépendantes des cours donnent de meilleurs résultats. Malheureusement, elles sont dépendantes des cours et toute correction de l'historique dans la zone de formation conduit à des résultats diamétralement opposés. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté Alp. Ils les corrigeaient chaque semaine, ce qui perturbait le TS. Et il suffisait de modifier n'importe quelle valeur par l'étape minimale de modification de cette valeur. Par exemple, pour augmenter le volume de l'un des chandeliers d'une unité pendant la période d'apprentissage, le résultat est immédiatement perdu. Les données indépendantes des devis ne se sont pas souciées de ce changement et n'ont même pas pu le remarquer manuellement. Mais plusieurs fois, cela m'a énervé et j'ai trouvé cette barre sur l'historique de 1-2 semaines où ce changement a eu lieu. C'est une question de principe. Après plusieurs recherches de ce type, ce qui n'était pas une tâche facile, j'ai décidé de leur échapper. Espérons qu'il n'y aura pas de telles choses dans l'opener..... IMHO

[Mihail Marchukajtes]

Encore une fois, quand vous saurez ce qu'il en est, vous direz Fi et je serai entièrement d'accord avec vous. Je n'ai rien inventé de nouveau ou d'extravagant. Je regarde juste la chose plus sérieusement :-)

[Mihail Marchukajtes]

Un sacré message de 6 000 secondes. Et je ne l'ai pas gaspillé en vain, oh pas en vain :-) Le plus important, c'était d'y penser, comme si c'était en train d'arriver, tout ça. Mais cette soirée va donner beaucoup de matière à réflexion. N'est-ce pas une bonne chose pour l'enseignement, lorsque vous apportez la connaissance aux masses :-)

[Mihail Marchukajtes]

C'est ennuyeux quand on parle d'une seule voix :-(... Eh... il fut un temps... Tu te souviens quand on a fait tomber le Belozersky's AaaA ???? (c) Les yeux bandés

[Aleksey Vyazmikin]

Mihail Marchukajtes:

Mec, tu rajeunis maintenant..... Je sais, alors écoutez bien, je vous le dis pour la pénultième fois (la dernière fois sera une vidéo). C'est grâce à des gens comme vous que je veux faire une vidéo, pour ne pas avoir à expliquer à chaque fois l'essence de l'existence. Il existe un modèle causal de formation des prix. Pas temporelle, mais de cause à effet. La raison du changement de prix est donc due aux facteurs suivants.

Tout d'abord, les optionnistes forment les attentes du marché en déformant le sourire de la volatilité. Puis selon cette attente ou internet (les opticiens peuvent se tromper) il y a un volume de transaction avec un delta. Le volume indique le nombre de participants ; le delta indique la direction du volume négocié + l'intérêt ouvert. Ce n'est qu'alors que le prix change en fonction du volume négocié, et ce n'est qu'alors que les indicateurs changeront les valeurs que vous essayez TOUS d'utiliser pour la prédiction des prix. C'est-à-dire que vous essayez de prédire la cause. Alors, qui d'entre nous n'est pas au courant ? ? ???

Vous avez toutes ces données sur le SI, mais les avez-vous sur le bitcoin ? Alors ne pi...di... .... Tu me tapes sur les nerfs. Apprenez les bases, messieurs..... C'est pourquoi mon approche fonctionne, contrairement à la vôtre. Le vôtre peut également être réalisable, mais s'il n'est pas basé sur le modèle susmentionné, la probabilité que votre travail soit aléatoire est élevée. Des questions ?

Dites-moi comment des volumes insignifiants d'options peuvent influencer quoi que ce soit sur notre marché ?

[Mihail Marchukajtes]

Aleksey Vyazmikin:

Dites-moi, comment des volumes d'options insignifiants peuvent-ils influencer quoi que ce soit sur notre marché ?

Ils façonnent par nature les attentes du marché. Les options du SI façonnent les attentes du marché pour cet instrument particulier. C'est ce que les négociateurs d'options pensent du prix futur de l'actif sous-jacent. On ne sait pas s'ils pensent correctement ou non, mais leurs attentes sont connues par la courbe du sourire et les positions de l'option. Ensuite, le volume de la position est négocié en fonction de cette attente ou non. Personne n'a dit que c'était aussi simple. Il suffit d'utiliser ces données et de regarder le marché de ce point de vue, vous entrez dans un groupe de professionnels qui se trompent également les uns les autres et essaient de tricher, mais si vous n'utilisez pas ces informations, vous ne faites que jouer à la roulette. IMHO bien sûr.

Voici un conseil. Suivez dans la journée cette planche, même si c'est à la livre, même avec un délai de 15 minutes pour les utilisateurs libres et à la dextérité vous serez extrêmement surpris car il s'avère que tout est simple.

Cet écran est pour l'option livre sur le CME, si je ne me trompe pas. La ligne noire représente la grève actuelle. Flèches pour le chage de la barre. C'est-à-dire que les variations de la valeur des options

[Aleksey Vyazmikin]

Mihail Marchukajtes:

Ils façonnent les attentes du marché dès le départ. Les options du SI façonnent les attentes du marché pour cet instrument particulier. C'est-à-dire ce que les opérateurs d'options pensent du prix futur de l'actif sous-jacent. On ne sait pas s'ils pensent correctement ou non, mais leurs attentes sont connues par la courbe du sourire et les positions de l'option. Ensuite, ils négocient un volume en fonction de leurs attentes ou non. Personne n'a dit que c'était aussi simple. Il suffit d'utiliser ces données et de regarder le marché de ce point de vue, vous entrez dans un groupe de professionnels qui se trompent également les uns les autres et essaient de tricher, mais si vous n'utilisez pas ces informations, vous ne faites que jouer à la roulette. IMHO bien sûr.

Voici un conseil. Suivez pendant la journée cette planche même dans la fourrière, même avec un délai de 15 minutes pour les utilisateurs libres et à la dextérité vous serez extrêmement surpris car il s'avère que tout est simple.

Cet écran concerne l'option GBP sur le CME, si je ne me trompe pas.

Je veux utiliser les données des options moi-même. Peut-être que cela fonctionne parce qu'ils le disent - la psychologie, pas la logique.

Vous pouvez obtenir des informations sur les options via Quick, j'aimerais y donner des ordres de commerce également, mais cela coûte de l'argent - aucune envie de faire équipe ?