L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1596
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Apprenez les bases du matstat. Ensuite, comprenez bien quelle hypothèse du test de Dickey-Fuller est nulle et quelle hypothèse est alternative.
Apprenez les bases du matstat. Ensuite, comprenez bien quelle hypothèse du test de Dickey-Fuller est nulle et quelle hypothèse est alternative.
Donc tu ne peux pas.
merci
Vous me rappelez un personnage du début du fil, qui a la particularité d'insulter les autres s'il ne peut pas répondre à une question simple...
et, bien sûr, pense qu'il est plus intelligent que tout le monde.
Voulez-vous avoir une correspondance témoignage/diplôme ?
Je préfère considérer la stationnarité à partir du décalage incrémental significatif, comme dans le dernier article. Par exemple, le décalage ~24 pour les incréments horaires est robuste. Il n'y a donc aucune incertitude dans le choix de la fenêtre.
N'est-ce pas le ratio/différence du prix par rapport à ce qu'il était il y a 24 heures ? En fait, c'est presque la même chose que d'analyser les jours ?
N'est-ce pas le ratio/différence de prix par rapport à ce qu'il était il y a 24 heures ? En fait, c'est presque la même chose que d'analyser les jours ?
L'article est détaillé. Il existe des dépendances nettes d'horloges spécifiques à leurs valeurs décalées, qui durent des années. Pendant des jours, vous pouvez en chercher d'autres. En bref, les citations sont pleines de dépendances.
Vous avez donc le Graal dans vos mains.
On y est presque, il faut juste finir les modes
L'article est détaillé. Il existe des dépendances pures d'horloges spécifiques à leurs valeurs décalées qui durent des années. Pendant des jours, vous pouvez en chercher d'autres. En bref, les citations sont pleines de dépendances. Seul le changement du signe des incréments de la moyenne est gênant.
Si nous n'avions pas besoin de deviner le signe de l'augmentation, nous aurions le Graal dans nos poches.
Le Graal est connu depuis longtemps sur le module des gradients.