L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1543
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Cela semble intéressant, l'avez-vous implémenté vous-même ou existe-t-il une bibliothèque - je veux dire le composant graphique et les calculs financiers.
En ce qui concerne les résultats, il semble que la rentabilité et le ratio de Sharpe ne soient pas suffisants - il n'y a presque pas de marge pour le slippage et les commissions, si tant est qu'il y en ait.
le testeur pour python, liba - il y en a beaucoup de différents
Quant au reste - maintenant je conduis avec des paramètres différents et mon enthousiasme a disparu, le même surfit que la forêt
il est facile de voir où il y a une piste et où il y a un test. C'est-à-dire qu'en substance, rien n'a changé, le catbust n'a pas donné d'avantage.
Plus tard, je vais essayer lstm.
Comme pour tout le reste - maintenant je fais des courses avec des paramètres différents et l'enthousiasme est parti, le même surfit que la forêt
Quelles sont les puces et les cibles ?
Quelles sont les caractéristiques et les objectifs ?
les incréments sont normaux, les cibles sont aléatoires d'un entraînement à l'autre, à travers différentes étapes (comme un zigzag avec des paramètres flottants)
les incréments sont normaux, ciblés aléatoirement d'un entraînement à l'autre, à travers différentes étapes (comme un zigzag avec des paramètres flottants)
ok
je n'ai jamais eu de bons résultats avec les retours ou les incréments, ils sont trop bruyants et je ne devrais pas les négocier(((
clairement
J'ai eu une mauvaise expérience avec les retours ou les incréments, c'était trop bruyant, on ne peut pas faire du commerce comme ça((.
Si vous en avez un, il est de courte durée, ou moins répandu. Si c'est le cas, ils sont de courte durée, ou moins répandus.
Vous pouvez prendre plus d'ordres et moins de transactions, mais il n'y a pas de schéma normal. S'il y en a, ils sont de courte durée, ou moins répandus.
Eh bien, que voulez-vous...
Bien sûr, vous pouvez lutter contre le bruit de plusieurs façons, mais vous obtenez la "soupe à la hache".
Eh bien, que voulez-vous...
c'était juste intéressant de comparer les classificateurs
Je n'ai pas obtenu grand chose de la capture d'écran.
c'était juste intéressant de comparer les classificateurs
Je n'ai pas compris grand-chose à la capture d'écran.
classificateur - forêt, copeaux - signes d'élan(10,20,40,80,160,640,1280,2560,5120) cible - signe de direction ZZ(10)
Il n'y a rien à comparer, c'est une configuration de canard boiteux.
classificateur - forêt, copeaux - signes d'élan(10,20,40,80,160,640,1280,2560,5120) cible - signe de direction ZZ(10)
Avez-vous essayé de monter les fiches et de les ajouter à l'échantillon d'entraînement ? C'est-à-dire faire plusieurs mises en œuvre du processus avec différentes dérives, etc. la seule chose que je n'ai pas encore faite
parce que lorsque nous prenons les différences de prix, nous perdons des sommes, les fiches deviennent incomplètes. Montecarlo peut être réparé ... peut-être.
https://programmingforfinance.com/2017/11/monte-carlo-simulations-of-future-stock-prices-in-python/
Avez-vous essayé de monter les fiches et de les ajouter à l'échantillon d'entraînement ? C'est-à-dire faire plusieurs mises en œuvre du processus avec différentes dérives, etc. la seule chose que je n'ai pas encore faite
parce que lorsque nous prenons les différences de prix, nous perdons des montants, les fiches deviennent incomplètes. Montecarlo peut être réparé ... peut-être.
https://programmingforfinance.com/2017/11/monte-carlo-simulations-of-future-stock-prices-in-python/
J'ai essayé beaucoup de choses, IMHO forecaster pour changer un signe pour les incréments futurs est une chose triste, au moins je n'ai jamais appris comment faire quelque chose de bon avec elle, il ne s'agit pas de particularités de la configuration, mais près de zéro prévisibilité, qui est complètement nivelé par les coûts commerciaux.
Les incréments sont de niveau "micro", comme les mouvements des atomes, tandis que l'objectif devrait être quelque chose de moins bruyant, quelque chose comme le suivi de tendance/flottant, plutôt que de filtrer les habituels mouvements inverses et impulsifs.