L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1500
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Je pense qu'une sorte de Graal est en train d'émerger pour moi. Les tests ont été effectués sur 28 paires et 4 horizons temporels (5-15-30-60). Le résultat total du test (profit en pips) est donné ci-dessous. Cependant, je l'ai testé non pas dans un testeur, mais de manière programmatique, et sans la propagation. J'ai créé un conseiller expert pour cela. Je l'ai testé sur la démo. S'il commence à se déplacer dans la direction positive, j'ajouterai le signal pour examen.
J'ai également inventé 2 nouvelles prédictions pour l'Assemblée nationale :
1. calculer le bénéfice des croisements de deux barres pour une certaine période et le soumettre à l'entrée.
2. saisir les prix de passage ou la différence (rapport) entre le prix courant et le prix de passage.
Je pense qu'une sorte de Graal est en train d'émerger pour moi. Les tests ont été effectués sur 28 paires et 4 horizons temporels (5-15-30-60). Le résultat total du test est donné ci-dessous. Cependant, je l'ai testé non pas dans un testeur, mais de manière programmatique et sans propagation. J'ai créé un conseiller expert pour cela. Je l'ai testé sur la démo. S'il commence à fluctuer du côté positif, j'ajouterai le signal de révision.
C'est toujours comme ça sur l'apprentissage. Mais personne ne l'a sur la version d'essai.
Je pense qu'une sorte de Graal est en train d'émerger pour moi. Les tests ont été effectués sur 28 paires et 4 horizons temporels (5-15-30-60). Le résultat total du test est donné ci-dessous. Seulement, je ne l'ai pas testé dans un testeur, mais de manière programmatique et sans propagation. J'ai créé un conseiller expert pour cela. Je l'ai testé sur la démo. S'il est rentable, je l'ouvrirai pour examen.
J'ai le même graal si "viterbi" est considéré comme une fonction prête du paquet et c'est un instrument euras m5.
Mais si je simule un trading réel où le modèle ne reçoit que les dernières données, je suis foutu ((
J'ai obtenu une similarité de 100% avec les résultats de la fonction batch "whiterby" si j'entraîne le modèle avec des données dans la fenêtre glissante, mais il y a alors un retard dans les signaux + - pour la taille de la fenêtre et le modèle ne gagne pas d'argent.
Il est donc fortement recommandé de simuler une sorte de "trading réel" lorsque les données introduites dans le modèle sont exactement les mêmes que dans la réalité.
S'agit-il de la section formation ou de la section test (avant) ?
Sur la partie formation, c'est toujours comme ça. Mais pour le test 1, personne ne le fait.
Avez-vous essayé de faire quelque chose avec l'indicateur sur les machines que j'ai téléchargées ici ?
Eh bien, il s'avère que le bouton "graal" a déjà été inventé en R, et que personne ne l'a encore inventé en mql.
J'ai écrit une centaine de fois dans différents fils de discussion que la chose la plus précieuse dans MT4 / MT5 est le testeur de stratégie, il détruit rapidement toute hypothèse hraal ou TS.
))))
SZZY : mql a le Graal, il suffit d'appliquer vos articles ;) Je trouve dommage que les développeurs de MQL aient réduit tout leur travail actuel à l'optimisation et à l'accélération du terminal et de MQL5, et que les bibliothèques standard n'aient pas été complétées par de nouveaux paquets MO et NS depuis de nombreuses années.
il est dommage que les développeurs de MQgL aient réduit tout leur travail actuel à l'optimisation et à l'accélération du terminal et de MQL5, alors que les bibliothèques standard n'ont pas été réapprovisionnées en nouveaux paquets MO et NS depuis de nombreuses années.
ZS : il y a un graal dans mql, assez ..........
Vous pouvez consulter le site ? ??? ;)
la question est rhétorique...