L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1474
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Dans un autre fil de discussion, une personne qui a négocié sur le CME affirme que les robots de la bourse y négocient entre eux et se rattrapent avec des volumes fictifs. Et les volumes réels de vendeurs/acheteurs réels sont beaucoup plus faibles. Maintenant je vois pourquoi les volumes ne sont que du bruit. Des volumes réels pourraient être utiles, mais il n'y a nulle part où les obtenir.
Les volumes de ticks Forex dans MT sont en corrélation avec les volumes réels.
si l'on regarde les volumes en ticks, ils répètent la même structure d'un jour à l'autre, c'est-à-dire qu'ils augmentent au milieu de la journée de négociation, puis ils baissent.
lorsque le nombre de participants (volumes) augmente, il doit non seulement exécuter rapidement toutes les offres, mais aussi deviner où va la foule - si MM devine, alors la tendance est là, sinon - un pincement pour rétablir l'équilibre entre acheteurs et vendeurs.
@Vizard_ l'a écrit correctement - testez votre modèle sur les marchés russes, vous verrez immédiatement s'il voit les volumes ou non, mais si je ne me trompe pas, la date d'expiration du contrat signifie aussi beaucoup là-bas...
Avec le M1, tu peux travailler toute ta vie et tout passe. Sur une échelle de temps uniforme, il existe un SB pur avec un résultat correspondant.
Vous devez travailler dans un système de coordonnées non linéaires. Mais, il n'est pas nécessaire que ce soit exactement des tics :)
Résultat :
Apprends, papa, tant que je suis en vie.
Où apprendre ? C'est irréel de lire tout votre fil de discussion. L'essence de la méthode est-elle décrite quelque part, en un seul endroit ? Un blog serait pratique.
1. Trouvez-en un qui se négocie en un seul endroit.
2. Assurez-vous que les volumes réels de votre "modèle" sont réellement affectés.
3. Dokuchi - si vous avez mm, essayez de comprendre son algorithme, mais vous ne le comprendrez pas sans le verre))).
Approche logique, je vais essayer le MICEX.
Les volumes de ticks Forex dans MT sont en corrélation avec les volumes réels.
regardez les volumes en ticks, ils répètent la même structure d'un jour à l'autre, c'est-à-dire qu'au milieu de la journée de négociation, ils augmentent, puis ils baissent
sur les marchés très liquides, outre les acheteurs et les vendeurs, le grand déséquilibre dans la fixation des prix est introduit par les teneurs de marché.
Vizard_ l'a écrit correctement - testez votre modèle sur les marchés russes, vous verrez s'il voit les volumes ou non et si je ne me trompe pas, la date d'expiration a également un grand impact.
l'augmentation du volume total et juste par le temps peut être prédite sans la tique.
Je m'interroge sur le rapport entre la hauteur du bar et le volume échangé sur celui-ci. Il y a quelques informations à ce sujet sur le cluster delta. Mais j'ai bien peur que les volumes réels et en ticks soient très différents lorsqu'ils sont comparés par barre.
Approche logique, je vais essayer le MICEX.
Eh bien, l'augmentation du volume total et du juste à temps peut être prédite sans la tique.
Je m'intéresse à la corrélation entre la hauteur de la barre et le volume négocié sur celle-ci. Le clusterdelta en a à peu près. Mais j'ai bien peur que les volumes tiques et réels soient très différents en comparaison.
MOEX est dans MT5, vous pouvez le tester plus rapidement.
À propos des volumes et du clusterdeltoo, etc. - Il y aura des différences, mais la corrélation est supérieure à 90% entre le spot et les futures.
Pas mal !
Où apprendre ? C'est irréel de lire tout votre fil de discussion. L'essence de la méthode est-elle décrite quelque part, en un seul endroit ? Un blog serait pratique.
... non-linéarité du temps, mais demandez des données, pas des lectures. La date, l'heure, ce dont il est fait, les conversions. Puis
essayez de simuler une chose similaire, vous pouvez le faire sur d'autres ff (approximatifs) etc. Vous aurez un coup de fouet au cerveau et peut-être un bon...
une bonne indication pour se branler. Ne divulguez pas ce que vous recevez, et si la coupe est positive, envoyez-la uniquement à Sanka...
Avec le M1, tu peux travailler toute ta vie et tout passe. Sur une échelle de temps uniforme, il existe un SB pur avec un résultat correspondant.
Vous devez travailler dans un système de coordonnées non linéaires. Mais, il n'est pas nécessaire que ce soit exactement des tics :)
Résultat :
Apprends, papa, tant que je suis en vie.
Alexander, eh bien, ce n'est pas juste, il y a un gros drawdown et pas de stops.
C'est ainsi que nous avons négocié sur le forex, à 1000% par mois et avec un drawdown de 90%.Pas mal !
Où apprendre ? C'est irréel de lire tout votre fil de discussion. L'essence de la méthode est-elle décrite quelque part, en un seul endroit ? Un blog serait pratique.
Je vais y réfléchir :))
Mais, l'essence de la méthode, en termes généraux, est la suivante :
1. j'ai refusé de travailler avec les ticks, ainsi qu'avec M1, M5, ... J'ai abandonné. Et il y a longtemps. Il y a un an, Doc et moi avons étudié la capacité de prédiction de la tension artérielle lors d'une dilution. Même à ce moment-là, Doc a déclaré qu'il était ravi et étonné par les résultats de la simulation. Puis, juste comme ça, il a disparu.
2. J'ai été fasciné par ces rangées de tiques amincies. Je les ai étudiés pendant longtemps. Il s'avère que ces séries forment une certaine structure temporelle dans la dynamique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre n'importe quel échantillon de données. Cet échantillon doit former, en termes de temps, une certaine gamme dynamique : 8 heures le jour, 12 heures le soir, et 24 heures la nuit. Eh bien, c'est simplifié. Cette série dépend des intervalles de temps entre les ticks amincis (je les appelle des événements). La densification/diminution du flux de tiques au cours d'une journée est prise en compte.
On applique ensuite la formule d'Einstein-Smoluchowski à une telle série par rapport à une certaine moyenne et - voilà.
Je ne pense pas que Doc ait pris le même chemin que moi, mais lui et moi avons commencé ce bordel ensemble.
Parce que la distribution des gains de prix est symétrique, et cette distribution symétrique est préservée dans la fenêtre glissante.
C'est ce que j'ai besoin de réaliser sur le M15.
La ligne jaune est une moyenne mobile avec une fenêtre de 100. Presque parfaitement plat.
Et voici l'EURUSD M1 pour comparaison. 10 000 derniers bars, pas d'éclaircissement. La moyenne est constamment sur le côté.
C'est l'une des dernières entrées que j'avais dans mon MP de Doc... Quelque chose m'a fait pleurer, en me rappelant les vieux jours....
Parce que la distribution des gains de prix est symétrique, et cette distribution symétrique est préservée dans la fenêtre glissante.
C'est ce que j'ai besoin de réaliser sur le M15.
La ligne jaune est une moyenne mobile avec une fenêtre de 100. Presque parfaitement plat.
Et voici l'EURUSD M1 pour comparaison. 10 000 derniers bars, pas d'éclaircissement. La moyenne est constamment sur le côté.
C'est l'une des dernières entrées que j'avais dans mon MP de Doc... Quelque chose m'a fait pleurer, en me rappelant les vieux jours....