L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1321
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Clarifier quoi ? Le produit Yandex oui.
Merci. J'ai été un peu confus par le CERN, je pensais que c'était un produit différent. On ne sait jamais.)
Eh bien, et la phrase -"Alexey a choisi non pas le pire des catbustes, mais l'un des meilleurs pour la recherche, et de loin.", implique que ces catbusts sont nombreux.
Bref, c'est réglé. Il n'y a qu'un seul catbust après tout).
C'est la clownerie qui est exaspérante, remets-toi en.
Ce qui est exaspérant, ce n'est pas ce que vous pensez, mais qu'il y ait des personnes qui persistent dans la conversion inutile de kotir.
Oui, l'éclaircissement ne perdra qu'une partie de l'information sur le mouvement des prix, pas plus.
c'est comme si on regardait le prix en 1972 et aujourd'hui et qu'on enlevait le reste.S'agit-il de points autres que le second ou de mon état réel d'aujourd'hui ?
Joli ! Quand le signal sera-t-il donné ? Allez à la branche TP et dirigez-la, hein ? Je suis malade et fatiguée, et il n'y a aucun résultat :((((
Je suis énervé par les sans cervelle dans un fil où ils ne devraient pas être, rien d'autre.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
vous voulez dire ceux qui ne gouvernent pas par leurs propres moyens mais demandent l'aide des neurones ou quoi ?
Je me retire !
aucun superordinateur (ou NS) ne changera jamais l'esprit d'une personne, à 100%.Bien joué ! Quand le signal sera-t-il donné ? Allez à la branche de la pointe et dirigez-la, hein ? J'en ai marre et je n'ai pas encore de résultats :((((
Je ne vois pas l'intérêt du signal.
Maintenant, les conclusions.
1. La distribution des incréments de kotir par rapport à l'équilibre de l'offre et de la demande est bien sûr et en miroir par rapport à la ligne d'équilibre...
2. L'incrément maximal ne change pas depuis le début du Forex (40 à 120 pips, selon la paire).
3. Le prix a une mémoire, mais la mémoire s'estompe avec le temps.
S'agit-il de points autres que le deuxième ou de mes statistiques immobilières d'aujourd'hui ?
Rinat, c'est NS ? Si oui, définissez-vous des lots d'arrêt ?
Rinat, c'est une NS ? Dans l'affirmative, définissez-vous des points d'arrêt ?
Non, pas NS.
Pas d'arrêts et de prises de contrôle.
Je répondais juste à un défi lancé en direction de tous les soi-disant stupides...
Pas plus tard qu'hier, une conversation a porté sur la prévision des sinusoïdes, et je me suis souvenu de mon ancien sujet :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Vos TS (forêts et réseaux neuronaux, etc.) peuvent-ils prédire ?
Yuriy Asaulenko, 2018.05.22 16:39
Une grande partie du sujet de l'apprentissage automatique... est consacré à la prédiction. Je propose un test simple pour vérifier la capacité de prédiction de vos échafaudages et réseaux neuronaux.
Vous devez donc prévoir plusieurs échantillons (aussi loin que possible) d'une fonction analytique simple sur un intervalle infini.
Y(t)=(1+0,5sin(t))sin(6t) (1)
Le problème n'est pas inventé. Il s'agit d'un exemple de démonstration d'un des paquets de réseaux neuronaux de type MLP. Le problème est résolu avec succès par un simple NS.
Le même paquet contient des instances plus compliquées, comme l'extraction par un réseau neuronal de la parole à partir du bruit, ainsi que des MLP ordinaires peu compliqués. Dans ce cas, vous faites le bruit vous-même, vous l'entraînez vous-même et vous extrayez le discours clair vous-même. Impressionnant, en fait.
Votre échafaudage et votre SN peuvent-ils supporter une telle tâche (1) ? Sinon, de quelles prévisions de marché pouvons-nous parler ?
Je suis vindicatif et je me souviens de tout).
Je dois dire que vous avez fait un tel tapage en vain, mais le sujet s'est tu et l'affaire n'est pas allée jusqu'au bout. Peut-être parce que la formulation n'était pas très claire.
En fait, nous n'avons pas besoin de résoudre un quelconque problème. Vous devez prendre une fonction, comme celle du sujet ou, mieux encore, une fonction plus compliquée. Créez un outil artificiel avec cette fonction et exécutez-le dans le testeur sur une stratégie qui fonctionne déjà. Dans l'idéal, le bénéfice devrait dépasser les limites de la TS de travail. Oh, j'oubliais, la fonction doit être normalisée au préalable afin qu'elle corresponde approximativement au symbole pour lequel le TS est mis en place. Ensuite, nous pouvons ajouter du bruit et voir ce qui se passe.
Je ne fais pas de prévisions et je ne dispose pas d'une telle TS, je ne peux donc pas la vérifier dans un avenir proche. Mais dans un futur lointain, je prévois de le faire.
Maintenant, pourquoi avons-nous besoin de tout ça ?
Supposons que nous devions enseigner la prévision NS (ou autre MO). Habituellement, les poids initiaux du SN sont initialisés de manière aléatoire et si le SN atteint des min-maxes lors de la formation, c'est une question très importante.
Faisons ce qui suit.
1. Générer une fonction non aléatoire proche de la BP du marché et l'utiliser pour enseigner un NS initialisé de manière aléatoire. Vérifiez-le et ainsi de suite. Maintenant, notre NS est proche de ce dont nous avons besoin en termes de paramètres, mais jusqu'à présent nous sommes incapables de résoudre le vrai problème.
2. Nous effectuons l'entraînement du NS (voir point 1) en utilisant des BP réels. Nous avons déjà une certaine assurance que les paramètres préliminaires de NS se situent quelque part dans les environs des zones min-max et qu'au cours du pré-entraînement, ils vont là où ils devraient, mais pas vers un min-max aléatoire.
L'analogie est celle d'un écolier à qui l'on apprend d'abord à résoudre des problèmes simples sur un sujet, puis ces problèmes se compliquent. L'enseignement à la manière des écoliers est plus efficace que d'essayer de leur faire résoudre des problèmes complexes dès le départ.
En général, la méthode n'est pas une ouverture, quelque part dans la littérature elle s'est produite, mais il y a beaucoup de livres, et moi seul ne me souviens pas. En tout cas, j'ai réfléchi à sa mise en œuvre. Eh bien, et la toute première expérience avec une tentative d'une TS prête à l'emploi pour prédire une fonction analytique, en général, est nécessaire, comme mise en scène.
Non, pas NS.
pas d'arrêts ou de prises en charge.
Je répondais juste à un défi, lancé dans la direction de tous les supposés stupides.
OK. Parce que je voulais parler d'un style de trading soi-disant "correct", il s'agit des stops :).
OK. Comme je voulais parler d'un style de trading supposé "correct", nous parlons de stops :).
C'est un sujet très philosophique.
Les arrêts proviennent du manuel.
Le changement de signal se fait par marché