L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1256
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À propos, j'ai une situation où la première séparation n'améliore presque pas l'erreur et où la deuxième séparation l'améliore de 100%.
J'ai 4 secteurs avec 10 points dans chacun. 1 division, soit le long de l'axe des x, soit le long de l'axe des y. Presque n'améliorera pas l'erreur, elle restera autour de 50%. Par exemple, première division verticale au milieu. Une deuxième division horizontale en son milieu entraîne une très forte amélioration de l'erreur (de 50 % à zéro).
Mais c'est une situation créée artificiellement, cela n'arrive pas dans la vie.
Vous pouvez utiliser un noyau (transormat de données) et faire une division. Je ne sais pas quel type de noyau utiliser dans ce cas, mais il devrait certainement être
Les séries chronologiques ne se prédisent pas comme ça, il faut des cycles et des composantes périodiques. Et comme sur le marché ils disparaissent au fur et à mesure que l'échantillon augmente, tout le monde a une erreur de 50/50.
Avec une bonne régularisation, vous obtenez des cycles plus longs et le système survit plus longtemps, mais les transactions sont moins importantes.
Les séries chronologiques ne sont pas du tout prédites de cette façon, il faut mettre en évidence les cycles, les composantes périodiques. Et comme sur le marché elles disparaissent toutes lorsque la taille de l'échantillon augmente, c'est pourquoi tout le monde a une erreur de 50/50.
Je ne peux pas discuter de cela.)
donc c'est une erreur de 50-50 pour tout le monde.
Pas tout le monde :) J'ai 10-15% d'erreur.
Pas tout le monde :) J'ai une erreur de 10-15%.
Moi aussi, mais cela ne signifie pas grand chose sur les nouvelles données... bien mieux que 50 oui
Moi aussi, mais cela ne signifie pas grand chose sur les nouvelles données... bien mieux que 50 oui
Il n'y a pas de problème avec les nouvelles données, le problème est que le MO ne joue aucun rôle dans le trading, comme les indicateurs, le succès dépend de quelque chose d'autre qui échappe à l'interprétation formelle.
Moi aussi, mais cela ne signifie pas grand chose sur les nouvelles données... bien mieux que 50 oui
Tout va bien sur les nouvelles données, le problème est différent, le MO ne joue aucun rôle dans le trading comme les indicateurs, le succès dépend d'autre chose qui échappe à l'interprétation formelle.
Tout va bien sur les nouvelles données, le problème est différent, le MO ne joue aucun rôle dans le trading ainsi que les indicateurs, le succès dépend d'autre chose qui échappe à l'interprétation formelle.
il faut comprendre que le succès dépend de quelque chose d'autre qui échappe à l'interprétation formelle.
Tout va bien sur les nouvelles données, le problème est autre, le MO ne joue aucun rôle dans le trading comme les indicateurs, le succès dépend d'autre chose qui échappe à l'interprétation formelle.
Si votre bénéfice est supérieur à votre perte, 50 est le meilleur). Vous ne devez pas courir après, c'est plus que suffisant.
Oui, mais ce n'est pas si simple, par exemple une entrée aléatoire et TP/SL = 2 se soldera par la même perte sur le spread, car le stop sera deux fois plus souvent que le profit, le marché ne peut pas être battu aussi facilement, donc Soros et Buffett sont assez rares.
Exactement. Donc, au moins formuler quelque chose en termes généraux, et ensuite les enseigner). Mo sera capable de l'élaborer tout seul.
Connaissez-vous ce "quelque chose", cette "stratégie de base" ?
C'est la totalité de tout ce qui existe dans le monde, jusqu'au jour de votre naissance.
C'est la sagesse, l'omniscience, mais comment la trouver sans mourir ?