L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1126
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Il reste donc à avouer que nous sommes tous là pour nous f... foutre de la gueule et rigoler et je vous dirai pourquoi il en est ainsi dans mon message ..... :-)
J'envisage de prendre ma retraite et de prendre un étudiant, pour justifier, en quelque sorte, mon titre honorifique "LE PROFESSEUR". ! !!!!!!
Je vous ferai savoir que l'enseignement, comme la médecine, est une bonne chose.
J'ai failli me faire botter le cul plusieurs fois pour ça. Des amis, bien sûr. Ils ne pouvaient pas le supporter. Eh bien kuli esprit torturé érudit, je ne sais pas pourquoi, mais je suis intéressé par beaucoup de choses dans la vie, mais dans le domaine du MO je me suis surpassé !!!!!!.
C'est mon préféré :-)))) Ou plutôt dans lequel j'ai le plus d'expérience. J'ai regardé les offres d'emploi pour les spécialistes en MO, il est grand temps pour les ingénieurs. Vous n'avez plus besoin de la créer en tant que règle. Il faut le former correctement, et cela demande des connaissances en programmation, etc... Et leur salaire n'est pas moins cher que le mien, ce qui m'a surpris ........... Je commence même à penser que je devrais écrire ces MOSCOU NEVER SLIPPP OOUUUUUUUUUUUUUUUUU !!!!!!.
Examinons maintenant le systèmeMihail Marchukajtes : et voyons s'il est si mauvais. Je pense que 50 métiers pour la formation n'est pas non plus suffisant.
Mais on peut l'aborder sous un autre angle. Je vais vous décrire mon expérience du trading sur un nouvel instrument (désolé, tout seul, car je n'ai pas d'autre expérience).
Je joue, disons, des contrats à terme sur la Sberbank, et il me vient à l'esprit de passer à l'indice RTS.
Je le fais.
Jour 1. Juste regarder bêtement des citations, parfois écrire quelque chose sur un bout de papier, sans rien faire.
Jour 2. Transactions virtuelles rares. L'ouverture et la clôture sont notées sur une feuille de papier.
Jour 3. Des échanges virtuels fréquents sur papier.
Jour 4. C'est tout, passons au marché réel pour de petites transactions avec les 1ers contrats à terme. La formation est terminée).
Tout. Il a fallu 4 jours pour la formation et seulement 15-25 transactions.
Il s'avère donc que même 15 à 25 affaires sont suffisamment réelles pour être formées. Si l'on tient compte du fait que le SN ne fixe pas l'écran en permanence et qu'il n'est formé que sur des transactions, 50 transactions sont tout à fait adaptées à la formation.
Les conclusions sont préliminaires. J'ai moi-même des doutes.
Il reste donc à avouer que nous sommes tous là pour nous f... foutre de la gueule et rigoler et je vous dirai pourquoi il en est ainsi dans mon message ..... :-)
J'envisage de prendre ma retraite et de prendre un étudiant, pour justifier, en quelque sorte, mon titre honorifique "LE PROFESSEUR". ! !!!!!!
Je vous ferai savoir qu'enseigner aussi bien qu'être médecin est une bonne chose.
J'ai failli me faire botter le cul plusieurs fois pour ça. Des amis, bien sûr. Ils ne pouvaient pas le supporter. Eh bien kuli esprit torturé érudit, je ne sais pas pourquoi, mais je suis intéressé par beaucoup de choses dans la vie, mais dans le domaine du MO je me suis surpassé !!!!!!.
C'est mon préféré :-)))) Ou plutôt dans lequel j'ai le plus d'expérience. J'ai regardé les offres d'emploi pour les spécialistes en MO, il est grand temps pour les ingénieurs. Vous n'avez plus besoin de la créer en tant que règle. Il faut l'enseigner correctement, et cela nécessite des connaissances en programmation, etc... et leur salaire n'est pas cheta my, ce qui m'a surpris ........... Je commence même à penser, oui, j'emmerde ces MOSCOW NEVER SLIPPP OOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU !!!!!!
il écrit depuis un asile de fous, je suppose...
Si j'ai bien compris le professeur, c'est comme ça.
En général, le code de l'idée est en quelque sorte transféré sans césure(((( je ne sais pas pourquoi
SZY Misha, tu dois le voir : dark-os.com/viewtopic.php?t=308103
C'est sur l'affaire. Merci mon pote, je vais y jeter un coup d'oeil, mais quelque part dans la semaine ....
J'ai réfléchi à la métrique aujourd'hui et j'ai réalisé qu'il en existe une infinité. Prenez un ensemble de paramètres du testeur MT et commencez à établir des relations entre eux, pour finalement obtenir un score global qui inclut l'ensemble des paramètres. Et voilà.....
J'ai un HFT modéré, 30-200 transactions par jour, et avec le non-HFT, IMHO, le trading algorithmique n'est pas compatible, premièrement, vous ne pouvez pas vérifier si la stratégie fonctionne, de manière statistiquement fiable, et deuxièmement, la raison entière que le marché peut être prédit par des données de prix et autres du même genre du tout, Le principal d'entre eux, la diffusion de l'information, disparaît, c'est-à-dire que le(s) prix n'a(ont) aucune importance, le marché est efficient, seules les prévisions macroéconomiques sont quelque peu différentes, c'est le niveau le plus élevé, celui de Soros et Buffett, nous devons deviner ce que feront les politiciens et les initiés.
En ce qui concerne les changements de marché et la valeur des données sur 3 ans ou plus, ici, comme d'habitude, tout dépend de l'expérience, j'ai essayé - j'ai trouvé, parfois j'utilise 5 ans, je ne suis pas un théoricien à ce sujet, je connais des gens qui utilisent 10 ans de données pour le HFT et ce ne sont pas des débutants, pour ne pas dire plus.En général, je ne fais pas non plus de théories. D'après ma propre expérience, la durée de vie du système est d'environ 2 ans. Et l'échange de mains montre que l'on ne peut pas jouer de la même manière aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Lorsque l'on négocie des mains, il y a une adaptation constante et les changements ne sont pas immédiatement perceptibles.
J'ai essayé de ressusciter et d'adapter les anciens systèmes aux nouvelles données - ils ne vont ni l'un ni l'autre. Quant au HFT modéré, vous pouvez comparer le bruit du même indice RTS aujourd'hui et il y a 3 ans. C'est un bruit sensiblement différent, et un jeu complètement différent.
Et, en principe, le concept est le même - les prévisions ne sont réalistes que sur des intervalles courts.
de l'asile de fous, je suppose...
Je ne suis pas... Je suis assis à la maison, espèce d'idiot en carton....
C'est vrai, une stratégie de 2 ans avec une seule configuration, c'est du jamais vu ! Bien que je ne raisonne pas en termes de "stratégies" uniques depuis longtemps, il existe un système de prévision à grande échelle où des centaines de modules qui digèrent des milliers de séries temporelles scalaires de prix et autres produisent des centaines de séries vectorielles de prévisions pour les instruments négociés, pour différents paramètres (signe, ox, etc.).Il y a bien sûr un système de modules d'exécution qui implémente de manière quasi-optimale ces prédictions dans le flux d'ordres vers le marché, bien sûr des modules de gestion des risques et différents modules "superviseurs" contrôlant la qualité des autres modules, les déviations et les erreurs et signalant ou arrêtant le système lorsque quelque chose est anormal. Ainsi, certaines "stratégies" apparaissent et disparaissent d'elles-mêmes, tandis que certains modules sont formés en temps réel, c'est-à-dire que, dans un certain sens, les "stratégies" sont mises à jour toutes les secondes))) mais il s'agit bien sûr d'une comparaison tirée par les cheveux.
Sinon, ce sera comme LTCM. Ils disent avoir configuré le système sur la base de plusieurs années d'histoire sans apprendre à leur IA à se comporter en cas d'apocalypse financière.
Mon installation est beaucoup plus simple. Ce sur quoi vous écrivez est d'un autre niveau, et naturellement, d'autres concepts, d'autres conceptions et d'autres tests. Et ces concepts ne peuvent pas être transférés aux systèmes à logique soudée, où même l'adaptation n'est effectuée que dans le cadre de cette logique et est contrôlée par 2 ou 3 paramètres.
Je pense que le système que vous décrivez n'est pas à la portée d'une seule personne. Et je pense que même les entreprises qui ont mis en œuvre une telle approche sont peu nombreuses. J'en connais un, et j'ai vu et entendu ces types. Cela ressemble beaucoup à ce que vous écrivez. Il ne s'agit pas d'un produit de masse.
C'est vrai :
C'est vrai, une stratégie de 2 ans avec une seule configuration, c'est wow ! Bien que je ne raisonne pas en termes de "stratégies" uniques depuis longtemps, il existe un système de prévision à grande échelle dans lequel des centaines de modules digèrent des milliers de séries temporelles scalaires de prix et d'autres choses et produisent des centaines de séries vectorielles de prévisions pour les instruments négociés, pour différents paramètres (signe, ox, etc.) et horizons temporels.Il y a bien sûr un système de modules d'exécution qui implémente de manière quasi-optimale ces prédictions dans le flux d'ordres vers le marché, bien sûr des modules de gestion des risques et différents modules "superviseurs" contrôlant la qualité des autres modules, les déviations et les erreurs et signalant ou arrêtant le système lorsque quelque chose est anormal. Ainsi, certaines "stratégies" apparaissent et disparaissent d'elles-mêmes, tandis que l'apprentissage est effectué pour certains modules de prédiction en temps réel, c'est-à-dire que, dans un sens, les "stratégies" sont mises à jour chaque seconde))) mais bien sûr, il s'agit d'une comparaison tirée par les cheveux.
Si l'entraînement est effectué toutes les secondes, l'incrémentation correspondante de la longueur de la série sémantique donnée à l'entrée sera également prise en compte.
Et si nous nous entraînons sur 864 mille lignes et les alimentons une par une, l'incrément de chacune d'elles sera exactement de 10 jours (60*60*24*10 = 864000), c'est-à-dire exactement la durée pour laquelle vous m'avez longtemps critiqué ici.
Ne me dites pas que les parties inchangées, bisannuelles, de la série sont soumises à nouveau à l'apport de chaque cycle de formation, car cela serait tout simplement la preuve de l'inefficacité des modèles.
PS :
Soit vous admettez la fausseté, soit vous trouvez une autre justification, comme le fait que plusieurs millions de séries sont utilisées pour l'entraînement, obtenues en transformant leurs échelles de temps.
Il y avait déjà un exemple de tests rentables en arrière et en avant sur des citations aléatoires dans votre support, maintenant nous pouvons passer à la distorsion de l'espace et du temps :)
Regardez le cours deVorontsov sur YouTube, où tout est expliqué en détail, même en excès :
Vorontsov, regardez le cours sur YouTube, tout y est expliqué en détail, même en excès, il est facile de deviner comment l'appliquer au marché. Il est préférable de ne pas lire d'articles sur le marché, car pour des raisons évidentes, il y a beaucoup de désinformation et de bruit. Vous pouvez lire des livres sur ML et algotovale, qui sont très utiles de mon point de vue.
J'ai écrit au Premier ministre.
Lance-moi un livre aussi.
Van, ce ne sont pas des citations au hasard, c'est du hasard. Le caractère aléatoire est une autre question, mais cela ne change rien à l'affaire. Le point est différent et peu de gens
le comprendre. J'abandonnerais la moitié de ses produits artisanaux sans perte de qualité. À propos de
" (Je ne m'énerverais pas pour ça, je demanderais pour la fenêtre coulissante.) Et donc, oui, moi et Toxic avons juste besoin d'un professeur.)