L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1110
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
la question principale est de savoir COMMENT cela se produit
imho, pas comment mais quand c'est plus intéressant ))))
je l'ai écrit ici et pas ici et il y avait des rapports similaires : le prix se déplace dans une journée, en fermant les maximums/minimums historiques les plus proches (High/Low), cela crée l'effet d'une distribution normale, et puis un bang-bang se produit et le prix au lieu de se déplacer à nouveau dans l'heure la plus proche (ou une autre trame de temps) se déplace dans la même direction, détruisant ainsi la distribution normale créée plus tôt
Je vais trouver un programme de statistiques, ça faisait une belle image là.
La question principale est de savoir COMMENT cela se produit, quelle est la fonctionnalité des changements dans les statistiques, en particulier quelle est la régularité des fonctions de changement, si les statistiques ne changent pas continuellement (au moins par morceaux) et régulièrement, alors il y a des problèmes, et il ne reste que les initiés pour profiter du marché.
De telles "courbes" seront dans tous les prix du marché, l'instrument n'est pas important, le TF n'est pas important, les principes de traitement ne sont pas importants si vous pouvez inverser une série de prix (j'ai utilisé des logarithmes et des incréments... pas important).
Il y a un article sur le forum "sur les tendances des pièces de monnaie" quelque part, imho, il n'y a pas de modèle mathématique plus adéquat des marchés :)
J'ai trouvé une méthode d'optimisation et de prédiction instantanée.
Les prix passés sont un ensemble arbitraire de 1 à 9 chiffres et les prix futurs sont un ensemble arbitraire de 1 à 9 chiffres.
Les prix eux-mêmes, sont formés, par des prix mathématiquement impossibles.
Et oui, Pi est égal à 1.
J'ai trouvé une méthode d'optimisation et de prédiction instantanée.
Les prix passés sont un ensemble quelconque de 1 à 9 chiffres et les prix futurs sont un ensemble quelconque de 1 à 9 chiffres.
Les prix eux-mêmes sont formés par des prix mathématiquement impossibles.
Et oui, Pi est égal à 1.
Pourriez-vous expliquer plus en détail la philosophie de cette idée ?
Pourriez-vous être plus précis, me dire quelle est la philosophie derrière cette idée ?
il ne répondra pas, il est déjà banni ))))
Je ne veux même pas regarder le code source, à en juger par le nom et l'image "curvilinéaire", c'est une autre version de la décomposition des séries de Fourier en harmoniques (vous devez définir à partir de quelle barre les construire) et ensuite les reconstruire sur les nouvelles données (nouvelles barres).
la version originale se trouve dans la kodobase depuis 6-7 ans ; l'indicateur lui-même est conçu de manière astucieuse, il efface ses "courbes" même dans le testeur de stratégie et en redessine constamment de nouvelles.
j'ai fait une version de cet indicateur il y a quelques mois pour le commander, afin qu'il ne redessine pas les anciennes données dans le testeur, j'ai même fait un conseiller avec un lot fixe ... Le pourcentage de prédiction d'un succès est vraiment nul !
SZS : Si je le trouve, je donnerai la version pour le testeur sans le redessiner, ou tu le modifieras toi-même...
il ne répondra pas, il est déjà banni ))))
Je ne veux même pas regarder le code source, à en juger par le nom et l'image "tordue", il s'agit d'une autre version de la décomposition des séries de Fourier en harmoniques (vous devez définir à partir de quelle barre construire), puis de la reconstruction des harmoniques sur de nouvelles données (nouvelles barres).
la version originale se trouve dans la kodobase depuis 6-7 ans ; l'indicateur lui-même est conçu de manière astucieuse, il efface ses "courbes" même dans le testeur de stratégie et en redessine constamment de nouvelles.
j'ai fait une version de cet indicateur il y a quelques mois sur commande, afin qu'il ne redessine pas les anciennes données dans le testeur, j'ai même fait un conseiller avec un lot fixe ... Le pourcentage de prédiction d'un succès est vraiment nul !
ZS : Si je le trouve, je donnerai la version pour le testeur sans le redessiner, ou vous le retoucherez vous-même ...
Mais ça ne ressemble pas à un signal harmonique, peut-être que ce n'est pas si simple...
Tant que le forgeron ne s'avère pas être un... Econométricien.
Générons quelques courbes et mettons-les dans un vr.
Essayons une décomposition classique.
.........
C'est drôle, je n'y avais jamais pensé avant.
Fa, parlons de l'utilisation pratique de GARCH... Rions un peu...
Je ne sais pas quand ce sera le cas, mais j'ai déjà fait le plus difficile : choisir un modèle. Je pense que c'est une direction assez alternative au MO. En tout cas, GARCH est un conseiller expert courant, contrairement à MO.
Je n'ai pas fini de travailler sur GARCH, parce que j'ai créé un conseiller expert de haute qualité dans MO, mais depuis juin je n'ai pas eu assez de temps et d'énergie pour tout terminer au niveau commercial.
C'est une tendance naturelle de creuser autour et de voir de quoi est fait un cotier. Avant de le faire, il est tout à fait
Il est logique d'essayer de le monter (sujet SB) et de vérifier le cotier. Génération, dévissage,
de regarder sous un angle différent est possible de différentes manières. Voici une autre décomposition...