L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 981

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elibrarius:


Je me demande si le code qui est auto-écrit au niveau de l'interpréteur ne peut pas être compilé en byte code. Par exemple, en l'emballant dans un lot.

C'est possible et pas nécessairement un forfait. Les fonctions sont les plus intéressantes. Il semble être possible d'écrire des morceaux de code qui peuvent ensuite être exécutés par eval.


cmpfun(f, options = NULL)
compile(e, env = .GlobalEnv, options = NULL)
cmpfile(infile, outfile, ascii = FALSE, env = .GlobalEnv,
        verbose = FALSE, options = NULL)
loadcmp(file, envir = .GlobalEnv, chdir = FALSE)
disassemble(code)
enableJIT(level)
compilePKGS(enable)
getCompilerOption(name, options)
setCompilerOptions(...)
 

Personne n'a de photos ?

quelqu'un ferait-il du commerce avec une telle chose ?


 

La ponction sur le dépôt sera rapide et généralisée. Le 1er janvier 2018 montre clairement le genou. Ce n'est pas bon.

À première vue, la formation avec overfit de la mi-mars à la dernière date, et la sélection du meilleur modèle OOS (janvier à la mi-mars 2018).


Voici une photo pour vous, je peux faire ça aussi. Mais malgré la beauté - il n'y aura pas de profit sur les nouvelles données, les modèles rentables sont faits et ont un aspect tout à fait différent.


 
Dr. Trader:

La ponction sur le dépôt sera rapide et généralisée. Le 1er janvier 2018 montre clairement le genou. Ce n'est pas bon.

À première vue, la formation avec overfit de la mi-mars à la dernière date, et la sélection du meilleur modèle OOS (janvier à la mi-mars 2018).


Voici une photo pour vous, je peux faire ça aussi. Mais malgré la beauté - il n'y aura pas de profit sur les nouvelles données, les modèles rentables sont faits et ont un aspect tout à fait différent.


donc vous n'avez pas de test.

comment se présentent ceux qui sont rentables ? et si vous vous réentraînez pratiquement tout le temps, cela en vaut-il la peine ?

 
Dr. Trader:

Mais malgré la beauté - il n'y aura pas de profit sur les nouvelles données, les modèles rentables sont faits et ont une apparence très différente.


Comment les modèles rentables sont-ils fabriqués et ressemblent-ils, si ce n'est pas un secret ?

 

c'est de s'asseoir et de jammer pendant un an comme ça ?

hmm... est-ce une expérience d'apprentissage ?



 
Alexander Ivanov:

c'est de s'asseoir et de jammer pendant un an comme ça ?

hmmm... est-ce l'apprentissage ?

il apprend à droite de la ligne rouge, puis il travaille dans le passé pendant un moment, et ensuite il s'agite déjà.

Je n'ai pas de bonne stratégie de base.

 
Maxim Dmitrievsky:

l'apprentissage à droite de la ligne rouge, puis il fonctionne dans le passé pendant un certain temps, puis il commence à vaciller.

Je n'ai pas de bonne stratégie de base, donc je n'en ai pas.

je n'ai pas de bonne stratégie de base. est-il possible d'accélérer la courbe d'apprentissage ?

 
Alexander Ivanov:

Y a-t-il un moyen d'accélérer la formation ?

même un jour

Vous ne pouvez pas trouver un vrai modèle à travers le MOE, vous pouvez seulement enseigner quelque chose qui ne change pas. Et c'est quelque chose que vous devez rechercher séparément.

 
Maxim Dmitrievsky:

apprentissage à droite de la ligne rouge, puis il fonctionne dans le passé pendant un certain temps, puis il commence à vaciller.

Il s'agit essentiellement d'un modèle pur, seuls les prix sont alimentés à l'entrée et les sorties sont sélectionnées automatiquement.

Pourquoi est-ce une telle mode de tester sur des données plus anciennes que celles de la formation ?

Je propose de travailler avec ma stratégie de base de suivi de tendance - recherche d'entrée et de sortie prédéfinie - chalutage à l'aide du canal de Doncian.

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