L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 971
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Sanych, quel a été le résultat au 18e ?
Je ne comprends pas.
Le modèle lui-même est-il entraîné à 35,5 % d'erreur également ?
Il me semble qu'il n'y a aucun intérêt à utiliser tous les ticks si NS ne peut être formé que sur les barres. Le test du prix ouvert sera plus rapide.
Le modèle n'a rien à voir avec tout cela - c'est un tel professeur.
J'ai décidé de poster du matériel intermédiaire.
Un système de trading basé sur le classement.
Guru = incréments de fermeture.
Le système est un système de test : je compte les incréments de prix de clôture sur l'historique. Les incréments obtenus sur l'historique, je commence à les envoyer comme signal à un simple Expert Advisor, qui ne fait que placer des ordres ; je forme des ordres obtenus sur les incréments : ACHAT - VENTE, c'est-à-dire que le système est réversible.
C'est-à-dire que le système de trading regarde TOUJOURS en avant, dans le futur. En termes de classification, cette approche donne une prédiction de 100%, je l'ai vérifié, car le résultat chez le testeur est complètement différent.
Voici le résultat du testeur
Ce qui frappe, c'est la ligne d'équilibre - pas très lisse.
Mais des valeurs absolument étonnantes de trades rentables et perdants = 64,51% par 35,49%.
Et voici l'image d'une position longue perdante et de la position courte suivante :
Voilà pour l'enseignant évident si largement annoncé ici !
PS. Je note que seul le spread ne peut expliquer la perte de la position longue indiquée.
Et bien, si vous avez compté le professeur par clowes, les ordres devraient être ouverts par celui-ci, et non par ouvert et sans tenir compte de l'environnement, pour les longs....
A recommencé à participer à numerai -https://numer.ai/dr_tr
Pouvez-vous faire 0.691616 et 83.33% en python ?
Il y a un ensemble de données de test, pas de problèmes particuliers pour tirer des chiffres, et le logiciel est une question de goût, avant il était possible en dessous de 0,5 loglos sur le test à faire, maintenant ils ont vraiment quelque chose pour les filtrer, chaque fois différemment, pour le moment en dessous de 0.67 est peu probable d'obtenir, andife sur numerai il ya longtemps n'a pas déterminé la performance des prédictions envoyées eux, et la participation à la "preuve de brûler" de leurs pièces, sous la forme de "empilage" où les termes extrêmement absurde fou vendu leurs primes, ou Dieu nous en garde acheté sur les pièces d'échange ((( Ainsi, la boutique a fermé environ un an, étant donné le taux NMR, qui tout le temps presque linéairement en baisse.
L'idée était tout à fait raisonnable et intéressante, mais tout s'est évanoui tranquillement, ils n'ont pas voulu relier la rentabilité du fonds avec le jeton NMR, ou faire des conditions de pari raisonnables pour leurs prévisions au moins, et la classification pure de qui sait quoi, en fait, n'est pas si précieuse dans l'algotrading réel, assez de quelques années de creuser dans le MO pour faire la classification presque idéale sur des fractions % diffèrent du travail des équipes super-spéciales, qui sur le marché n'est pas si important, le marché n'est pas kagl.
Eh bien, si les enseignants ont été comptés par des clowns, alors les commandes devraient être ouvertes par elle, pas par l'option, et sans tenir compte de l'environnement, pour longtemps.....
Corrigé. Enseignant sur l'ouvreur. Mieux, mais toujours déprimant.
En ce qui concerne le spread, je n'ai pas de graphique sous la main, il joue un rôle important sur M1 et ressemble à une perte régulière.
Ces derniers mois, j'ai utilisé rattle en permanence. C'est extrêmement pratique pour vérifier les pensées et il n'y a aucun problème. Il est plus pratique d'écrire un script dans R pour la préparation initiale des prédicteurs, de le stocker dans .RData, puis de charger ce fichier .RData dans rattle.
Le multithreading vient d'ici. Vous pouvez charger tous les cœurs et les ordinateurs voisins également.
PS.
Des conseils pour apprendre l'anglais. L'apprentissage de l'anglais est idiotement simple, il repose sur l'autodiscipline et une connaissance de base de la grammaire.
Dans quelques mois, il n'y aura plus de problèmes avec l'anglais et les problèmes liés à la signification des mots en russe ou en anglais passeront au premier plan.
À propos de Rattle - il devrait fonctionner correctement dès sa sortie de l'emballage. Jusqu'à présent, je ne vois pas la nécessité de tourner autour du pot. Je ne suis pas en mesure d'écrire des scripts, je ne peux donc pas évaluer la commodité de travailler avec le format .Rdate. Peut-être avez-vous un script que vous pourriez poster ici ? Il permettra de convertir un fichier CSV en .Rdate en spécifiant des cibles.
A propos du multithreading - merci pour le lien, je prendrai en compte qu'il y a des variantes, bien que je ne puisse pas les évaluer. Encore une fois, le code doit être modifié pour que tout fonctionne, d'après ce que je comprends.
Merci pour le conseil d'apprendre une autre langue, mais j'ai du mal avec la langue russe aussi, je pense que ce sont mes particularités qui m'empêchent d'apprendre n'importe quelle langue. En général, je n'aime pas les langues à cause des règles de grammaire stupides, de leur caractère déraisonnable et instable.
Voici ma question : quel est le langage de programmation des citoyens qui sont encore assis sur des pots ?
SanSanych Fomenko:
R est le langage des STATISTIQUES. Une personne qui n'est pas familière avec les statistiques n'a PAS besoin de ce langage, et en tant que tel, R est le langage des statisticiens professionnels. Si l'on considère la place qu'occupent les statistiques dans le trading, dans le trading réel, professionnel, aujourd'hui NE PAS connaître R met en doute le professionnalisme d'un trader.
C'est cette circonstance, celle d'ignorer les statistiques et de ne pas vouloir ou ne pas savoir utiliser les statistiques dans le commerce, qui explique mon étonnement au début du rejet de R.
Ce message ne fait que démontrer l'ignorance de l'histoire des langages de programmation. Fortran était autrefois la norme dans le secteur bancaire (la rumeur veut que de nombreux serveurs de la Bourse de Londres fonctionnent encore en Fortran, car personne ne peut porter l'ancien code vers un langage moderne). Le langage R a été créé en 1993 en tant que remplacement open source de Matlab. Python a maintenant évolué pour devenir un remplacement complet de R. R est un langage statistique, mais il n'est plus la norme dans le domaine.
Perl était aussi populaire à une époque, mais il n'en reste plus que les expressions régulières...
Je ne comprends pas.
vous avez un état de 17 ans.
Pour le 18, est-ce également normal ?
Jetez un coup d'œil à Julia, ils disent que c'est rapide et sur JVM. Je suis intéressé par les possibilités d'intégration avec MT5, je n'ai pas encore trouvé d'informations.
Si vous voulez estimer la vitesse de R, vous feriez mieux d'utiliser R comme langage graphique.
Je peux proposer à Renat d'intégrer R avec MT5 car il ne voulait pas l'intégrer avec R.
Jetez un coup d'œil à Julia, ils disent que c'est rapide et sur JVM. Je suis intéressé par les possibilités d'intégration avec MT5, je n'ai pas encore trouvé d'informations.
Je ne trouve aucune information sur l'intégration avec Мt5 et R n'est en aucun cas un favori.
Je vais essayer de l'utiliser avec une JVM. Et ce n'est pas une tâche royale de commencer avec Julia et de la réécrire ensuite pour MT.
Python, après tout, n'est pas si difficile.