L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 913
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Il découle de ces mots que l'entraînement sur une grande quantité de données donnera de mauvais résultats au fur et à mesure que le marché change, mais alors comment entraîner un arbre primitif à créer des règles pour cet énorme échantillon avec une petite marge d'erreur ? Le hasard ?
Je dirais l'apprentissage par cœur, qui n'a rien à voir avec la généralisabilité. C'est comme un élève de première année qui a mémorisé un texte et se tient devant le tableau noir pour raconter l'histoire sans comprendre l'essence de ce qui est dit...
Je dirais plutôt un bachotage, ce qui n'a rien à voir avec la généralisabilité. C'est comme un élève de première année qui a appris un texte par cœur et se tient devant le tableau noir pour le raconter sans comprendre ce qui est dit...
Le "bachotage", c'est s'il y a une règle par ligne, mais s'il y a 100 à 300 lignes d'échantillonnage par règle ? Le hasard ?
apprendre à le faire correctement.
Oh, Maximka... Tu m'as fait faire ça... Je vois que vous avez un H4, quelle est cette période ???
Apprenez à le faire correctement. Et c'est dans une quinzaine de jours. Quelle beauté.... Il ne s'agit pas d'un seul métier. Regardez la moyenne des profits et des pertes. Donc... je n'ai pas besoin qu'on m'apprenne. Je suis un professeur. Je suis moi-même professeur. Mais mes élèves sont plutôt têtus ces temps-ci. Vous leur dites une chose, ils font autre chose. ..... Ce n'est pas bien...
"Ridicule" s'il y a une règle par ligne, mais s'il y a 100 à 300 lignes d'échantillon par règle ? Le hasard ?
Un rouage avec une tête d'éléphant. Signifiant plus de mémoire, mais ce n'est pas une généralisation....
Pourquoi me montrez-vous un testeur, je vous montre une semaine de transactions en direct. Quelle différence cela fait-il de savoir quel graphique j'ai ouvert pour vous :)
Pourquoi me montrez-vous un testeur, je vous montre une semaine de transactions en direct. Quelle différence cela fait-il de savoir quel graphique je vous ai montré :)
Quel testeur, allez je trade UNIQUEMENT sur le vrai compte...
Et donc.... vous le reconnaissez ?
J'ai eu de bons résultats, j'ai essayé de trader avec d'anciens comptes, j'ai eu une bonne semaine mais je ne pense pas... Si j'ai eu de bons résultats, je les ai regardés pendant trois mois.
Ah, oui, l'éternel plat... C'est parce que vous apprenez vos appartements en peu de temps, combien de fois les enseignez-vous en au moins six mois ?
Un rouage avec une tête comme celle d'un éléphant. Ce qui signifie plus de mémoire, mais ce n'est pas une généralité.....
Donc juste une supposition au hasard ?
Je joins un dossier pour un mois - j'espère obtenir l'avis d'un expert.
Oh, c'est vrai, l'éternel plat... C'est parce que vous vous entraînez en peu de temps, combien de fois devez-vous dire six mois au moins ?
D'accord, je vais te confier un secret, mais tu ne le dis à personne. Un accord ? ??
Le fait qu'avec l'augmentation de l'échantillon de formation, il existe une longueur critique d'échantillon, à laquelle on s'habitue par une valeur supplémentaire, la qualité de la formation du modèle commence à s'effondrer. Tout de suite. Et peu importe la façon dont vous vous entraînez, vous obtiendrez toujours ..... vous voyez l'idée. Mon travail consiste donc à gagner de l'argent, pas à prouver à tout le monde que j'ai formé le modèle pendant six mois avec une bonne courbe d'apprentissage. J'entraîne le modèle de façon à ce que la qualité du modèle ne descende pas en dessous du seuil de 0,71 estimé par le R-score, et vous savez pourquoi je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Comme l'entropie de la cible est d'environ 0,69, j'obtiens un modèle qui en sait plus sur la variable de sortie que l'incertitude de cette variable elle-même. C'est le genre de modèle qui pourrait fonctionner dans un avenir proche. Oui, ce futur est 10-15 signaux dans 1-2 jours. Donc c'est le travail... S'il le faut, je construirai les modèles tous les jours le matin devant l'Europe, car mon but n'est pas de prouver quelque chose à qui que ce soit, mon but est de gagner de l'argent. Ce n'est pas ma faute si je dois travailler si dur. Il faut accepter la réalité telle qu'elle est et ne pas essayer d'y voir ce que l'on veut... J'ai le sentiment que je vais poster une vidéo demain... Tu m'auras, Maxim...
D'accord, je vais te confier un secret, mais tu ne le dis à personne. On a un accord ? ??
)))) en bref vous dire quoi pas, les résultats seront aléatoires avec cette approche. (à long terme)
et votre graphique à long terme montre que votre espérance globale est inférieure à zéro - c'est exactement la même chose si vous aviez entraîné votre modèle sur toute la période, c'est stupidement non robuste.
essayez de l'additionner à nouveau dans votre tête.