L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 641
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Sur Sensei, un ajustement des garçons)))) h2o.automl.
Un cliquetis moyen, mais tout sur l'automatique...
Huff bro !!!! Je savais que tout avait déjà été volé (fait) avant nous (C) "Opération Y"
Et est-il nécessaire sur les données du marché des changes, où les modèles sont difficiles à trouver ? Il me semble que la moitié des exemples pourraient être éliminés par un tel programme. Les valeurs aberrantes peuvent être recherchées avec des méthodes plus simples : il ne s'agit pas de supprimer, mais d'égaliser au maximum autorisé.
J'ai essayé de substituer 20 000 lignes de données réelles.
Avec EMVC_MIN_TRUST <- 0.9 - il est suggéré de supprimer 18488 lignes
Si EMVC_MIN_TRUST <- 0.5 - 8110 lignes sont proposées pour être supprimées.
Il n'est pas clair comment ce filtre peut être utilisé dans le trading réel. Il serait bon que de nouvelles données le traversent et que nous puissions écarter les exemples inadaptés, mais comme nous ne connaissons pas la réponse, nous ne pourrons pas les substituer dans cette fonction.
C'est-à-dire que nous devrons introduire les données dans le NS sans les filtrer. Et si tous les exemples de ce type ont été éliminés avant la formation, le SN sera confronté à un domaine de données qui ne lui est pas familier et il produira une prédiction aléatoire.Est-ce nécessaire sur les données du marché des changes, où les modèles sont difficiles à trouver ? Il me semble que vous pouvez éliminer la moitié des exemples avec un tel programme. Et les valeurs aberrantes peuvent être recherchées de manière plus simple : ne pas les supprimer, mais, par exemple, les égaliser au maximum admissible.
Trouver des régularités, à mon avis, n'est pas seulement difficile, mais impossible. Il est intéressant de noter que l'œil est capable de les trouver pendant le trading manuel. Et ce n'est pas une intuition mais une connaissance.
Les tentatives de formalisation de ces connaissances s'avèrent pires que manuelles, car il s'agit d'un système très multifactoriel. Par conséquent, la formalisation doit être laissée aux méthodes des SM eux-mêmes, sans interférer ou imposer leur vision du processus. Il est toutefois possible de limiter le champ d'action du DM. Nous arrivons à des systèmes qui sont une combinaison d'automates ordinaires avec des DM qui complètent ces automates.
alors quelle est la question réelle de trouver des caractéristiques ?
il n'y a que le prix dans notre cas. Toute transformation de prix est une régularité a priori, sous la forme d'une sorte de "mémoire" du processus (indicateurs construits sur n-périodes). C'est-à-dire que si nous ne connaissons pas les régularités, nous ne pouvons qu'entrer le prix, les incréments avec des périodes différentes pour tenir compte des processus de mémoire.
qu'est-ce qui peut être autre que des augmentations de prix ? ou non, qu'est-ce que vous choisissez si scrupuleusement, y en a-t-il ? :)
Il y a un processus d'atvoregression avec l'ordre, vous pouvez faire la même chose par NS. Il me semble que c'est la seule chose qui puisse être enseignée. Je veux dire prendre des modèles économétriques et les étendre
IMHO... c'est pourquoi je n'essaie même pas de ramasser des chips :) et les nerfs, ça va (mais pas vraiment).
en d'autres termes, que pouvons-nous trouver dans le prix : tendance, saisonnalité, cyclicité, bruit
alors quelle est la question réelle sur la recherche de fonctionnalités ?
il n'y a que le prix dans notre cas. Toute transformation de prix est une régularité a priori, sous la forme d'une sorte de "mémoire" du processus (indicateurs construits sur n-périodes). C'est-à-dire que si nous ne connaissons pas les régularités, nous ne pouvons qu'entrer le prix, les incréments avec différentes périodes pour tenir compte des processus de mémoire.
qu'est-ce qui peut être autre que des augmentations de prix ? ou non, qu'est-ce que vous choisissez si scrupuleusement, y en a-t-il ? :)
Il y a un processus d'atvoregression avec l'ordre, vous pouvez faire la même chose par NS. Il me semble que c'est la seule chose qui puisse être enseignée par NS. Je veux dire prendre des modèles économétriques et les étendre
IMHO... c'est pourquoi je n'essaie même pas de ramasser des chips :)
Les SN peuvent être formés à la reconnaissance des formes, des ensembles. Par conséquent, nous pouvons formaliser ce que nous sommes capables de faire, et laisser le reste à DM (NS, etc.). C'est-à-dire que nous avons un auto-système prêt sur les indicateurs-logiques. Et pour y intégrer des choses non formalisables, nous utilisons déjà la DM (NS etc.), en coupant à l'avance toutes les choses inutiles des méthodes de la DM... Les caractéristiques, comme vous les appelez, seront trouvées par DM (NS) lui-même.
Je peux seulement dire que cette approche fonctionne. Dans le même temps, les méthodes de DM elles-mêmes deviennent beaucoup plus simples.
Le SN peut être entraîné à reconnaître des modèles, des ensembles. Par conséquent, nous pouvons formaliser ce que nous sommes en mesure de faire, et laisser le reste aux SN. C'est-à-dire que nous avons un auto-système prêt sur les indicateurs-logiques. Et pour y insérer des choses non formalisables, nous utilisons déjà DM (NS et autres), en coupant à l'avance toutes les choses inutiles des méthodes DM... Les caractéristiques, comme vous les appelez, seront trouvées par DM (NS) lui-même.
Je peux seulement dire que cette approche fonctionne.
si vous avez un CT, mais si vous n'en avez pas ou pas de règles claires ? alors vous devez lire ce que les gens ont écrit sur un plateau d'argent pendant des milliers de pages ;)
c'est faux, ns ne trouvera pas de puces ! les puces sont alimentées à l'entrée... il est naïf de penser que ns trouvera des modèles stables à partir de l'ensemble de la merde qu'on lui donne... le mot clé est " stable".
Ceci si vous avez le TS , mais si vous ne l'avez pas ou s'il n'y a pas de règles claires... Alors vous devez lire ce que les gens ont écrit sur un plateau d'argent pendant des milliers de pages).
) Vous pouvez construire un TS même sur 2 MAs. )
S'il n'y a pas de TS, vous avez probablement besoin d'un système de DM très complexe. J'ai même un TS simple, nous coupons du DM beaucoup d'informations qui n'ont pas besoin d'être traitées par le DM, c'est à dire pré-filtrer le bazar).
ZS Et voici le G... dans le flux d'entrée, nous l'avons filtré de manière significative.
Le CT peut être construit sur aussi peu que deux MAs. )
S'il n'y a pas de TS, nous avons probablement besoin d'un système de DM très complexe. Si nous avons ne serait-ce qu'un simple TS, nous coupons du DM un grand nombre d'informations qui n'ont pas besoin d'être traitées par le DM, c'est-à-dire que nous pré-filtrons le bazar).
ZS Et voici le G... ...dans le flux d'entrée, nous l'avons filtré.
alors quel est l'intérêt de le nourrir en premier lieu ? ) si, à part les incréments, tous les G...
il existe des cycles non périodiques sur le marché, chacun d'entre eux est caractérisé par une "mémoire" interne avec un certain décalage
Tous les modèles économétriques sont construits sur cette base, rien de mieux n'a encore été inventé.
alors quel est l'intérêt de le soumettre en premier lieu ? ) si, à part les incréments, tout est G...
Il existe des cycles non périodiques sur le marché, chacun est caractérisé par une "mémoire" interne avec un certain décalage.
Tous les modèles économétriques sont basés sur ce principe, rien de mieux n'a encore été inventé.
Mes systèmes ne le font pas). Je travaille sur des intervalles courts. En général, je ne me soucie même pas de ce qui s'est passé hier.
Je n'insiste pas, mais je crois qu'une prévision à long terme, même pour quelques heures, est en principe impossible.
Mes systèmes ne sont pas concernés). Je travaille sur des intervalles courts. En général, je ne me soucie même pas de ce qui s'est passé hier.
Je n'insiste pas, mais je suis convaincu qu'une prévision à long terme, même pour quelques heures, est en principe impossible.
consultez mon fil de prédictions )
Je n'ai pas besoin de le faire, mais pour moi, c'est très évident et réaliste.