Discussion de l'article "Les forêts aléatoires prédisent les tendances" - page 6
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Non, pas du flud ordinaire, mais du flud sur le sujet et afin d'augmenter la qualité des articles sur ce forum. Sinon, ils écrivent des chapitres de livres sur la modélisation de divers processus sans rapport avec le marché, et laissent au lecteur le soin de vérifier leur applicabilité au marché. Je déclare avec autorité que toutes ces méthodes ne sont pas applicables au marché. Je l'ai déjà prouvé moi-même. Et ceux qui écrivent des articles et des livres sans ces preuves n'ont qu'un seul but : gagner des crédits. Il y a deux types de participants sur le marché : ceux qui essaient de gagner de l'argent en négociant et ceux qui essaient de gagner de l'argent en enseignant aux premiers comment négocier et gagner de l'argent sur le marché sans avoir d'expérience réussie en matière de négociation. Ces derniers m'agacent, surtout lorsqu'ils essaient de vous vendre de manière autoritaire un modèle qui n'a pas fait ses preuves ou un modèle qui a fait ses preuves, mais qui n'est pas adapté au marché, et qu'ils donnent des devoirs aux lecteurs pour qu'ils les vérifient eux-mêmes. Ils disent que nous sommes des professeurs et que vous, les étudiants, êtes des chênes, allez vérifier nos théories.
J'aimerais attirer votre attention sur le fait que je ne me contente pas d'écrire des articles et des livres, mais que j'offre également des services pour que votre ensemble de prédicteurs devienne un véritable système d'évaluation des risques. Joindre à nouveau. Je publie ici la liste de l'atach.
En guise de mise en œuvre pratique du livre, j'offre les services suivants :
1. Consultations sur la création d'un fichier source pour Rattle :
Gratuit
2. Conclusion sur le surajustement (overfitting) de l'ensemble de prédicteurs proposé :
3. Conclusion avec justification de la disponibilité de prédicteurs sur lesquels il est possible de construire le modèle sans surajustement (le cas échéant) :
4. Code du modèle R sans surajustement :
5. Participation à la rédaction d'un conseiller expert utilisant le modèle R :
Les traders qui n'ont pas la formation nécessaire en programmation d'EA et en modèles économétriques peuvent trader à l'aide de logiciels robots sur les marchés financiers (forex, bourses) en mettant en œuvre le plan suivant :
1. Sélection indépendante des prédicteurs
2. Avec mon aide, test des prédicteurs et construction des modèles avec une garantie de non surentraînement.
3. Commande d'un Expert Advisor qui utilise les signaux de trading du modèle que j'ai créé.
Vous avez tort, gpwr.
Selon moi, l'objectif de tout article est de susciter l'intérêt pour un thème, un sujet, un domaine de connaissance.... La plupart des lecteurs veulent obtenir une solution universelle toute faite, ici et maintenant, avec peu ou pas d'effort. faa1947 écrit sur les méthodes de prédiction et de classification, ce qui est très rare sur cette ressource....
Si vous argumentez, faites-le de manière raisonnée. Par exemple, en présentant votre modèle ou ses paramètres...
Il n'est pas constructif de s'acharner sur le fait que "j'ai vérifié, ça n'a pas marché, montrez-moi votre version réussie"....
Personnellement, je n'ai pas besoin d'une solution toute faite. Expliquez-moi l'essence du modèle, même sans détails théoriques ni guide étape par étape, et je le mettrai en œuvre moi-même. Mais je n'aurai aucune motivation si l'auteur ne montre pas au moins quelques résultats pratiques de ce modèle, comme le pourcentage de précision de la classification sur des antécédents non entraînés. Je vous assure que dans la grande majorité des articles publiés ici, la précision sera de 50 %. Aucune revue respectable au monde ne publiera un article sans tests pratiques de sa théorie.
Et regardez ce que vous me proposez : présentez votre modèle et prouvez qu'il est meilleur. Et si vous demandiez à l'auteur de montrer les résultats de son modèle ? Tous ces articles sont écrits dans le style de Yusuf : décrire la théorie, publier l'article sans résultats, puis chercher des programmeurs, puis découvrir que la théorie ne fonctionne pas, puis ajouter martin, grid et d'autres additifs et obtenir une "soupe à la hache". Même si, du point de vue de l'attraction du public, ces articles font leur travail. Plus la théorie est controversée, plus la discussion est animée. Le site atteint son objectif par le nombre d'invités, ce qui, à mon avis, est plus important que de présenter quelque chose d'applicable au commerce.
Je reconnais que mes messages ne sont pas très constructifs. Mais je suis d'accord pour dire que cet article a été écrit dans le but de faire de la publicité. Il n'y a pas grand-chose de constructif là-dedans. Ne vous attendez donc pas à une discussion constructive.
Pourquoi ne pas demander à l'auteur de montrer les résultats de son modèle ?
Bon sang de bonsoir !
Pour vous personnellement, faites un copier-coller de la section 7 de mon article :
Nous obtenons les résultats suivants :
Bon sang de bonsoir !
Pour vous personnellement, copier-coller de la section 7 de mon article :
Nous obtenons les résultats suivants :
Par résultats, nous n'entendons pas ces résultats, mais les résultats de la négociation du TS sur la base du modèle.
Il ne s'agit pas d'un forum d'économétrie.
par résultats, nous n'entendons pas ces résultats, mais les résultats de la négociation du TS sur la base du modèle.
Il ne s'agit pas d'un forum d'économétrie.
C'est ce que voulait votre client :
Mais je n'aurai aucune motivation si l'auteur ne montre pas au moins quelques résultats pratiques de ce modèle, comme le pourcentage de précision de la classification sur des antécédents non entraînés.
Votre défendeur, contrairement à vous, possède les connaissances requises, et c'est à juste titre qu'il a demandé un"pourcentage de précision de la classification" et non un quelconque facteur de profit.
Oui, il y a une lacune dans l'article, il n'est pas terminé, c'est pourquoi je propose mes services. Je les propose à tous, mais seulement à ceux qui ont des connaissances sur le sujet.
PS.
Et l'article est de quel domaine d'expertise ? C'est celui dont nous discutons.
PS .
Existe-t-il de vrais CT sans économétrie ?
C'est ce que voulait votre client :
Sauf que je n'aurai aucune motivation si l'auteur ne montre pas quelques résultats pratiques de ce modèle, comme le pourcentage de précision de la classification sur les antécédents non entraînés.
Votre défendeur, contrairement à vous, possède les connaissances requises, et c'est à juste titre qu'il a demandé un"pourcentage de précision de la classification", et non un quelconque facteur de profit.
Oui, il y a une lacune dans l'article, il n'est pas terminé, c'est pourquoi je propose mes services. Je les propose à tous, mais seulement à ceux qui ont des connaissances sur le sujet.
PS.
Et l'article est de quel domaine d'expertise ? C'est celui dont nous discutons.
PS .
Et qu'il y a de vrais CT sans économétrie ?
Désolé. Je me suis trompé, je n'ai pas vu les résultats. Je retire tous mes propos. Bonne chance pour l'utilisation de ce modèle en trading !
Je suis désolée. J'ai eu tort, je n'ai pas vu les résultats. Je retire tous mes propos. Bonne chance dans l'utilisation de ce modèle dans le trading !
Sur la base de l'article discuté, un collectif a commencé à se former en dehors du forum, qui tente de lutter contre le surentraînement (overfitting) des Expert Advisors. Dans le paradigme de l'AT + testeur, ce problème ne peut même pas être identifié, et par conséquent la vidange du dépôt n'est qu'une question de temps. Et si le depo n'est pas drainé, c'est juste de la chance, comme si cela s'était passé ainsi, sans aucune garantie pour l'avenir.
Avec Rattle, il est assez facile d'identifier le surentraînement du modèle, qui est déterminé par un ensemble de prédicteurs, et non par le modèle. Le choix et l'application d'un modèle particulier est une affaire de dixième. Le coût de l'apprentissage de Rattle lui-même est ridicule, mais Rattle vous permet de voir le problème du surentraînement et peut-être de le résoudre pour cet ensemble particulier de prédicteurs.
Existe-t-il de véritables CT sans économétrie ?
Aucun des véritables projets de coopération technique que j'ai vus n'avait de rapport avec l'économétrie.
Est-il faible de gagner de l'argent avec ses modèles et de ne pas vendre son opinion sur les prédicteurs ?
Sur la base de l'article discuté, un collectif a commencé à se former en dehors du forum, qui tente de lutter contre le surentraînement (overfitting) des conseillers. Dans le paradigme de l'AT + testeur, ce problème ne peut même pas être identifié, et c'est pourquoi la vidange du depo n'est qu'une question de temps. Et si le depo n'est pas drainé, c'est juste de la chance, comme si c'était arrivé comme ça, sans aucune garantie pour l'avenir.
Et c'est là que se situe le niveau de la conversation. La reconversion n'est pas un problème du tout. Je veux dire, TOUT. C'est facile à identifier et à résoudre, sans économétrie.
Mais s'il n'y a pas de bébé dans la baignoire, rien n'y fera.Voilà le connaisseur, ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu... Allez donc déverser vos bitcoins (si vous ne les avez pas encore tous déversés), au lieu de parler d'économétrie....