Discussion de l'article "Stratégie statistique de Carry Trade"
Ahem, mais il n'y a aucune garantie que le synthétique restera plat. Je dirai même plus, il en sortira définitivement, dès qu'un nouveau ratio de lot sera sélectionné pour le segment historique. Ainsi, dans ce contexte, la négociation de swaps sur deux paires est réduite à zéro... ou à la négociation de paires... où MM vient en premier.... where MM comes first - the system of fills and other chips.
Lorsqu'il s'agit de négociation de curry, il est préférable d'utiliser des paires d'anneaux. L'anneau le plus simple est constitué de deux devises principales et de leur croisement. Disons EURUSD/GBPUSD/EURGBP. Mais choisirez-vous les paires de manière à ce que leur échange total soit > 0 ?... ?
En général, l'article n'aborde pas le sujet.
Dans sa forme la plus pure, le Carry Trading se résume à la recherche d'un portefeuille neutre par rapport au marché avec un swap positif. La neutralité est nécessaire pour éviter les risques de marché. En même temps, il est souhaitable que les coûts d'entrée dans le portefeuille soient couverts non pas tant par le swap positif que par la volatilité prévisible du portefeuille lui-même.
Il existe une autre vision (hypothèse) du carry trading :
L'orientation des efforts sérieux pour empêcher une telle façon perverse de gagner de l'argent. En d'autres termes, les interrelations réelles entre les taux de change découlent du désir d'empêcher la rentabilité d'une telle stratégie. Cela signifie que les pondérations d'un véritable portefeuille à long terme neutre par rapport au marché ne proviennent pas des interrelations mathématiquement trouvées entre plusieurs taux de change, mais des taux de refinancement et du chiffre d'affaires de chaque devise.
P.S. Regardez ce qui se passe avec les swaps sur un grand portefeuille neutre par rapport au marché composé d'une seule devise : EURCHF....
Heroix:
Ahem, mais il n'y a aucune garantie que le synthétique restera plat. Je dirai même plus, il en sortira définitivement, dès qu'un nouveau ratio de lot sera sélectionné pour le segment historique. Ainsi, dans ce contexte, la négociation de swaps sur deux paires est réduite à zéro... ou à la négociation de paires... où MM vient en premier.... where MM comes first - le système de remplissage et autres astuces.
L'article ne traite pas des transactions à plat, par paires ou par portefeuilles garanties, des remplissages et des moulages et autres manipulations. L'article porte sur le trading de curry statistique, c'est-à-dire sur le fait de gagner de l'argent sur des swaps positifs. Aucune garantie n'est mentionnée dans le texte de l'article.
Heroix:
Si nous parlons de curry trading, nous devrions utiliser des paires d'anneaux. L'anneau le plus simple est constitué de deux devises principales et de leur croisement. Disons EURUSD/GBPUSD/EURGBP. Mais allez-vous choisir des paires de manière à ce que leur échange total soit > 0... ?
Il est inutile de parler de curry en boucle. Les échanges totaux y sont strictement négatifs. Vérifié.
Heroix:
En général, l'article ne révèle pas le sujet.
En même temps, il est souhaitable que le coût d'entrée dans le portefeuille soit couvert non pas tant par le swap positif que par la volatilité prévisible du portefeuille lui-même.
Désolé, mais vous n'avez pas le bon article. La stratégie proposée dans l'article ne prédit rien, comme indiqué dans la section "Avertissement". Les gains prévisibles avec cette stratégie ne peuvent être que sur des swaps positifs et seulement jusqu'à ce que les swaps changent. Malheureusement, je n'ai connaissance d'aucun algorithme permettant de gérer la volatilité ou du moins de la prévoir sur les marchés financiers. Par conséquent, l'article propose un algorithme pour un certain remboursement de la volatilité due aux corrélations mutuelles survenant sur des paires de devises distinctes et cotées dans une devise liquide.
Il existe une vision différente (hypothèse) du carry trading :
L'orientation des forces sérieuses pour empêcher une telle façon perverse de gagner de l'argent. En d'autres termes, les véritables interrelations entre les taux de change découlent du désir d'empêcher une telle stratégie d'être rentable.
Je vous comprends parfaitement. Malheureusement, ce n'est pas réciproque. Je m'abstiendrai d'expliquer mon point de vue.
Je ne comprends pas quelle réciprocité on peut attendre si nos opinions ne coïncident pas ?
Je pars de l'hypothèse, confirmée par l'expérience du trading, que la volatilité est difficile à prévoir, et je propose donc dans mon article une méthode pour éliminer au moins partiellement son influence, afin de gagner de l'argent sur des swaps positifs assez prévisibles avec moins de risques, au moins jusqu'à la prochaine réunion des régulateurs.
Vous prétendez que la volatilité peut soi-disant être rendue prévisible.
Il est évident qu'avec des points de vue aussi diamétralement opposés, il ne peut y avoir d'accord entre nous.
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Je pars de l'hypothèse, confirmée par l'expérience du trading, que la volatilité est difficile à prévoir, et je propose donc dans cet article une méthode pour éliminer au moins partiellement son influence, afin de gagner de l'argent sur des swaps positifs assez prévisibles avec moins de risques, au moins jusqu'à la prochaine réunion des régulateurs.
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Vous rendez-vous compte que vous perdrez plus sur un mouvement synthétique, sur une mauvaise entrée, que vous ne gagnerez sur les swaps ?
Vous rendez-vous compte que l'auteur émet des hypothèses ?
1. Le mouvement des cotations des paires de devises doit aller dans le sens des swaps positifs.
2. Si deux ou plusieurs paires de devises sont cotées dans la même devise très liquide, leurs corrélations sont positives. Par conséquent, il est possible d'atténuer les mouvements de cotation au détriment des positions ouvertes multidirectionnelles et positivement corrélées.
En d'autres termes, si vous ouvrez dans la direction de swaps positifs, non seulement le prix sera tiré dans votre direction, mais les swaps augmenteront. Ce n'est pas de l'arbitrage, c'est du "carry trading"
Je ne connaissais pas le premier point. C'est une idée utile.
Donc, si les hypothèses sont correctes, la stratégie a un sens objectif.
Respect.
- www.mql5.com
1. Vous rendez-vous compte que l'auteur fait des suppositions ?
2. c'est-à-dire que si vous ouvrez dans la direction des swaps positifs, non seulement le prix sera tiré dans votre direction, mais les swaps augmenteront. Il ne s'agit pas d'arbitrage, mais de "carry trading"
Je ne connaissais pas le premier point. C'est une réflexion utile.
Donc, si les hypothèses sont correctes, la stratégie a un sens objectif.
Respect.
1. Je comprends, mais je ne vois pas où ils veulent en venir. Il n'y a pas d'avantages, seulement des inconvénients.
2) Encore de l'illusion. Assez de bavardages. "La pensée est utile" etc. - c'est l'enfer. Seule la pratique montre ce qui est utile :
Prenons le cross EURAUD et la spécification du DC A. Swap court = 1,14, long = -1,4. Et alors ? Les cotations s ' en moquent:
Cependant, cela n'empêche pas certaines personnes de voler dans les nuages de leurs hypothèses et de leurs pensées.
Un nouvel article Stratégie statistique de carry trade est publié :
Auteur : Ruslan Lunev
Bonjour Ruslan
Je voulais juste savoir s'il est possible d'ouvrir un trade ?
Et merci pour votre article sur le carry trade.
JCB
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Un nouvel article Stratégie statistique de Carry Trade a été publié :
Un algorithme de protection statistique des positions ouvertes de swap positif contre les mouvements de prix indésirables. Cet article présente une variante de la stratégie de protection du Carry Trade qui permet de compenser le risque potentiel du mouvement des prix dans la direction opposée à celle de la position ouverte.
Pourquoi avons-nous y = a * x + b, b = profit dans notre formule ?
Supposons que les mouvements de prix quotidiens de deux paires de devises désignées par les identificateurs y et x peuvent être décrits par la formule :
Transformez-la en une formule similaire :
Auteur : Ruslan Lunev