Discussion de l'article "Approche Économétrique de l'Analyse des Graphiques" - page 3

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denkir:

alsu, je suis d'accord pour dire que la distribution de Laplace a toujours un ratio d'excès de 3. J'ai été hâtif dans son estimation, parce que je ne l'ai pas vue depuis longtemps... Mais je répète une fois de plus que les économètres du domaine de recherche dont j'ai parlé utilisent ces distributions. Si les lauréats du prix Nobel ne font pas autorité pour vous (par exemple Robert Engel), je passe mon tour.

Si vous ne donnez pas d'exemple analytique concret, je considère l'argument comme spéculatif.

S'il vous plaît, voici les rendements du premier instrument que j'ai trouvé sur le premier décalage (l'image, il convient de le noter, est identique pour tous les instruments que j'ai trouvés et pour des décalages allant de 1 minute à 1 semaine) :

Si quelqu'un, même un lauréat du prix Nobel, commence à me prouver qu'il s'agit d'une distribution de Cauchy ou d'une distribution normale, je suis désolé, mais après cela, je le considérerai comme un simple parvenu analphabète.

 

Denis, j'aimerais toujours avoir une réponse à ma question concernant l'interprétation du critère - l'article ne me permet pas de comprendre si les conclusions tirées des tests sont correctes.

// Je m'interroge sur la validité de l'application de la boîte de Ljung elle-même. Bien sûr, la plupart des livres que j'ai vus disent qu'il reste valable même pour les distributions non normales, mais je n'en ai jamais vu la preuve. Je suppose que la source primaire la contient, mais je n'ai jamais rencontré les travaux de Ljung et Box, et j'ai donc toujours gardé cette question à l'esprit. L'essentiel de mes doutes réside dans le fait que LB utilise la distribution du chi-deux, qui, comme nous le savons, est liée à la normalité et à l'indépendance. Dans le cas de la série de citations, aucun de ces deux éléments n'est observé, ce qui signifie que l'application de ce critère semble très compliquée.

Par conséquent, je voudrais vous demander si vous disposez de calculs prouvant que le critère de Ljung-Box est applicable aux séries pour lesquelles les conditions d'indépendance des rendements voisins et de normalité de leur distribution ne sont pas essentiellement remplies. Personnellement, tant que je n'ai pas vu les calculs, je serais prudent quant à l'utilisation de ce critère. Par ailleurs, je suis extrêmement surpris que M. Engle ne soit pas encore milliardaire.

 

"Approche économétrique de l'analyse des graphiques" - le titre est un peu étrange :)

Nous n'analysons pas des graphiques, mais des séries chronologiques de cotations.

 
alsu:

question à l'auteur de l'article.

Vous interprétez le test de Lewing-Box comme suit (citation) :

L'interprétation correcte selon la définition du critère devrait être la suivante :

La question réelle. Ce qui précède relève-t-il de la catégorie "mal exprimé" ou s'agit-il d'une erreur de calcul dans l'interprétation des résultats du test ?

Oups, il s'agit plutôt de la seconde. Je me repens, j'asperge ma tête de cendres et je m'excuse profondément :-)))) J'ai fait une erreur dans le rush des vacances... J'ai écrit le code avant les vacances... je l'ai interprété après... et j'ai interprété un test complètement différent écrit en Matlab... alsu, MERCI POUR L'AVIS !

J'ai apporté des modifications à l'article, j'espère pouvoir le publier bientôt.

 
denkir:


J'ai apporté des modifications à l'article, j'espère pouvoir le publier bientôt.

L'article a été mis à jour.
 
-Alexey-:


1) Chaque coefficient est déterminé à partir d'un nombre différent de données, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas statistiquement significatifs. Par conséquent, chaque coefficient doit faire l'objet d'un test de signification distinct des autres. Ce n'est pas le cas dans le test de Ljung-Box.

Veuillez préciser, je ne comprends pas très bien de quel coefficient il s'agit. Les spécificités du test Q sont décrites dans l'article, tel que révisé.

2) Le niveau de signification du test est choisi sur la base de quoi - juste comme ça ?

Plutôt sur la base du fait qu'il s'agit d'une valeur universellement populaire de 0,05. Si vous voulez en utiliser une autre, vous pouvez remplacer la valeur de la variable dans le script. 

double alpha[3]={0.05,0.05,0.05};
Cette approche n'est qu'une terrible surcharge avec une grande perte d'information. Qu'y a-t-il alors à prédire ? Dans le langage mathématique, on appelle cela adapter les données à la méthode de prévision. Mais ce n'est pas la bonne façon de procéder. La méthode ne peut être utilisée que si les données initiales sont acceptables pour elle, et non pour les couper de manière à ce qu'elles le deviennent. Il s'agit là d'un problème bien connu des statistiques modernes.

Et vous vouliez tout recevoir sur un plateau ? Cela ne marche pas comme ça. Il faut sacrifier quelque chose.

Les rendements sont également prévus. Et après la prévision, ils sont convertis en valeurs de prix absolues. J'y reviendrai dans le prochain article.

 
-Alexey-:

Voici un exemple concret, non pas analytique, mais pratique sur la situation actuelle de l'Euro à 4 heures. Distribution sur un certain nombre de résidus, que j'obtiens par d'autres transformations, et je sais pourquoi. On voit que la distribution est proche de la triangulaire.


Ce n'est pas un exemple, c'est un extrait du contexte.

Sans les données initiales et les formules sur la base desquelles vous avez obtenu les résidus et votre distribution, je n'ai pas le droit de l'évaluer.

...And its shape can change in the most bizarre way, because this series is non-stationary. D'où vous vient l'idée que les séries de prix sont distribuées selon la loi normale, la loi de Student et la loi de Student ?

la distribution normale, la distribution de Student et la distribution de Cauchy.
- C'est tout simplement absurde, et c'est pratiquement très rare. Peut-être parlez-vous d'autre chose et je ne vous ai pas compris.

Alexey-, je vous recommande de relire l'article. Vous y verrez que ce n'est pas la série elle-même qui est estimée, mais la série des rendements. Il s'agit de la stationnarité.

L'article sur les distributions a été écrit à des fins d'introduction comme exemple des caractéristiques d'une série financière, ou plutôt d'une série de rendements. Vous pouvez également écrire un article sur ce sujet ici.

 
alsu:

S'il vous plaît, voici une image du premier instrument que j'ai rencontré sur le premier décalage (l'image, il faut le noter, est identique sur tous les instruments que j'ai rencontrés et sur des décalages de 1 minute à 1 semaine) :

Si quelqu'un, même un lauréat du prix Nobel, commence à me prouver qu'il s'agit d'une distribution de Cauchy ou d'une distribution normale, je suis désolé, mais après cela, je le considérerai comme un simple parvenu analphabète.

alsu, je vois que vous avez travaillé avec Statistica. Mais vous avez besoin des données brutes. Quels rendements et quelle formule avez-vous utilisés pour les obtenir ?

Je suppose que nous parlons de différents dérivés de la série de prix. Je ne me hâterais donc pas de jeter une pierre dans le jardin des lauréats du prix Nobel :-))))

 
lea:

Le titre "An Econometric Approach to Graph Analysis" (Une approche économétrique de l'analyse graphique) est un peu étrange :)

Nous n'analysons pas des graphiques, mais des séries chronologiques de cotations.

Oui, je préfère aussi l'autre variante. Il s'agit d'une variante consensuelle du nom. Cependant, nous voyons des cotations sur un graphique. Lorsque nous analysons des graphiques, nous analysons des séries chronologiques de cotations...
 
lea:

Le titre "An Econometric Approach to Graph Analysis" (Une approche économétrique de l'analyse graphique) est un peu étrange :)

Nous n'analysons pas des graphiques, mais des séries chronologiques de citations.

Le titre de l'article ne reflète-t-il pas son contenu ?
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