Discussion de l'article "Contrôler la Pente de la Courbe d' Équilibre Pendant le Travail d'un Expert Advisor"

[MetaQuotes]

Un nouvel article Contrôler la Pente de la Courbe d' Équilibre Pendant le Travail d'un Expert Advisor a été publié :

Trouver des règles pour un système de trade et les programmer dans un Expert Advisor est la moitié du travail. D'une certaine manière, vous devez corriger le fonctionnement de l'Expert Advisor au fur et à mesure qu'il accumule les résultats du trading. Cet article décrit l'une des approches qui permet d'améliorer les performances d'un Expert Advisor à travers un feedback qui mesure la pente de la courbe d'équilibre.

Auteur : Dmitriy Skub

[Sergey Gridnev]

Quelque chose à propos des illustrations.

Il n'y a pas d'illustrations, seulement des légendes.

[Arduz]

Une très bonne approche, à mon avis

[Arduz]

Mais lors du test, pour une raison quelconque, il s'est figé, comme s'il était en pause.

[Dmitriy Skub]

arbuz:
Mais lors des tests, pour une raison ou une autre, il se bloque, comme si vous aviez appuyé sur pause, quelle en est la raison ?

Désolé, il y avait une petite inexactitude dans l'algorithme de tri. La bibliothèque corrigée apparaît maintenant.

[AIRAT SAFIN]

"Il s'agit d'une sorte de complément au MM (money management) de l'EA, qui l'empêche d' enregistrer des pertes importantes sur le compte."

Expression :
"// Limite de lot par le bas :
if( lots < min_trade_volume )
{
lots = min_trade_volume ;
}"
peut être autorisé.

Voir, par exemple, https://www.mql5.com/ru/forum/124281/page2#283533

[Dmitriy Skub]

Avez-vous lu attentivement l'article ?

L'une des exigences de cette version de la bibliothèque est que la taille d'un lot de travail normal doit être significativement (2 à 3 fois au moins) plus grande que la taille minimale autorisée

Le passage que vous avez sorti de son contexte fait généralement référence à la normalisation du lot de travail, de sorte que vous n'obtenez pas d'erreur en raison d'une taille incorrecte.

[AIRAT SAFIN]

Vous devriez lire le lien.

Il s'agit d'une erreur courante.

[Dmitriy Skub]

Ais:

Il serait utile de fournir un lien pour que vous puissiez le lire.

Il s'agit d'une erreur courante.

Vous confondez la gestion du risque avec le simple fait de ramener le lot de travail à une valeur normalisée. Si MM exige que la taille du lot actuel soit significativement plus petite que le minimum autorisé, la position ne devrait pas être ouverte du tout. Mais quel est le rapport avec la normalisation ? (question rhétorique)

[Dmitriy Skub]

Ici, je l'affiche avec une correction - alors que l'ancienne version se trouve dans l'article.

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L'article a également été mis à jour.

[AIRAT SAFIN]

Lorsque le volume d'une transaction est modifié, à des fins de "normalisation" ou autres, la valeur totale du risque change.

Telle est l'attitude.

D'ailleurs, il est précisé : "Cette méthode renvoie la valeur du lot la plus proche du fond ".

Et dans le cas de

"// Limite de lot à partir du bas :
if( lots < min_trade_volume )
{
lots = min_trade_volume ;
}"

la valeur la plus proche du sommet est renvoyée, et elle peut différer de très nombreuses fois...

Un exemple de calcul plus simple et plus fiable du volume des transactions se trouve à l'adresse https://www.mql5.com/en/forum/112782.

En particulier :

"if ( SizeLimit >= MinLots )
{ int Steps = MathFloor ( ( SizeLimit - MinLots ) / LotStep ) ;
LotSize = MinLots + Steps * LotStep ; }
else LotSize = 0 ;

if ( LotSize >= MaxLots )
LotSize = MaxLots ;
"

Il n'est pas nécessaire d'utiliser la fonction NormalizeDouble().

Cette méthode fonctionne pour toutes les valeurs de volume minimum, de pas et de décimales.

J'espère que votre méthode finalisée et corrigée fonctionne également.