Discussion de l'article "Contrôler la Pente de la Courbe d' Équilibre Pendant le Travail d'un Expert Advisor" - page 3

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Quelqu'un pourrait-il m'aider à clarifier le dernier commentaire de l'article qui indique qu'une amélioration possible serait : "Utiliser le trading virtuel lorsque le Conseiller Expert entre dans une période de travail défavorable. Le volume de travail normal n'aura alors plus d'importance. Cela permettra de diminuer le drawdown". Cela signifie-t-il qu'en utilisant le trading virtuel, on pourrait "rebondir" d'un drawdown plus rapidement puisque la diminution du volume de trading utilisé pendant les périodes négatives n'affectera plus la courbe d'équilibre ?


Merci de votre compréhension.

 
ALtrend:

Quelqu'un pourrait-il m'aider à clarifier le dernier commentaire de l'article qui indique qu'une amélioration possible serait : "Utiliser le trading virtuel lorsque le Conseiller Expert entre dans une période de travail défavorable. Le volume de travail normal n'aura alors plus d'importance. Cela permettra de diminuer le drawdown". Cela signifie-t-il qu'en utilisant le trading virtuel, on pourrait "rebondir" d'un drawdown plus rapidement puisque la diminution du volume de trading utilisé pendant les périodes négatives n'affectera plus la courbe d'équilibre ?


Merci de votre compréhension.


Pas plus rapidement, mais avec moins de pertes.
 

Merci beaucoup pour cet article !

Est-il prévu de mettre en œuvre la même chose sous la forme d'un module de gestion des capitaux et des risques?

 
lVlaxim:

Merci beaucoup pour cet article !

Est-il prévu de mettre en œuvre la même chose sous la forme d'un module de gestion des capitaux et des risques?

Il n'y a pas de quoi !

Rien de tel n'est prévu pour l'instant. Pourquoi ? Tout peut être intégré dans un Expert Advisor prêt à l'emploi.

 

L'inclinaison est bien sûr importante, mais est-ce que quelque chose dépend de l'angle (quantitativement) ?

Nous pouvons établir une moyenne mobile à partir de l'équilibre,

dans le sens de la baisse, interdire le commerce/min.lot vers le haut, autoriser/étendue.lot.

(cela fonctionne en pratique dans des cas isolés).

Parcourez la courbe d'équilibre donnée dans votre tête par angle.....

 
costy_:

L'inclinaison est bien sûr importante, mais est-ce que quelque chose dépend de l'angle (quantitativement) ?

Nous pouvons établir une moyenne mobile à partir de l'équilibre,

dans le sens de la baisse, interdire le commerce/min.lot vers le haut, autoriser/étendue.lot.

(cela fonctionne en pratique dans des cas isolés).

Parcourez la courbe d'équilibre donnée dans votre tête à l'aide de l'angle.....

Vous n'avez probablement pas lu l'article très attentivement.

Ni l'angle (quantitativement) ni la pente (qualitativement) ne dépendent d'exactement rien.

En ce qui concerne la moyenne, c'est à peu près la même chose que LR - vue de profil)))

 

Excellent article ! Merci beaucoup !

J'ai décidé de l'ajouter à mon EA. Mais j'ai rencontré quelques problèmes que je n'arrive pas à résoudre depuis un certain temps.

L'Expert Advisor travaille simultanément sur trois paires de devises. Chaque paire est contrôlée en utilisant le système proposé avec des paramètres individuels pour chaque paire de devises (le paramètre TradesNumberToCalcLR est différent pour chaque paire). À des fins de test, je fais fonctionner le conseiller expert sur des paires individuelles. J'enregistre le solde total pendant une certaine période dans le testeur. Ensuite, j'additionne les soldes sur trois paires de devises et je lance l'Expert Advisor pour qu'il travaille simultanément sur les trois paires de devises. J'obtiens le résultat qui, pour une raison quelconque, diverge de la somme des soldes lorsque je travaille sur les paires de devises séparément. Bien qu'il soit évident que cela ne devrait pas être le cas (tous les effets possibles des exigences de marge sont garantis d'être éliminés). Mon hypothèse est que peut-être, lors de la gestion de la pente du solde, le système examine le tableau des transactions de TradesNumberToCalcLR non pas en fonction de l'instrument spécifié, mais en fonction de l'ensemble des instruments. En d'autres termes, les transactions d'autres paires de devises influencent l'instrument géré, ce qui réduit le nombre de transactions de l' instrument spécifié dans le tableau analysé.

Je pense avoir fait tout le nécessaire de mon côté. Avant chaque calcul de lot, je l'insère dans le code. 

BalanceControl.SetTradeSymbol(symbol_to_trade[i]);
BalanceControl.RefreshSymbolInfo();
BalanceControl.SetSlopePoints(TradesNumberToCalcLR[i]);
current_lots = BalanceControl.CalcTradeLots(RejectedLots, v_calc);

Je ne sais plus où chercher dans mon code. Je vais devoir m'adresser à la bibliothèque elle-même si l'auteur ne répond pas.

 
solandr:

À des fins de test, je lance le conseiller expert pour travailler sur des paires individuelles. J'enregistre le solde total pendant une certaine période dans le testeur. Ensuite, j'additionne les soldes sur trois paires de devises et j'exécute le Conseiller Expert sur les trois paires de devises simultanément. J'obtiens le résultat qui, pour une raison quelconque, diverge de la somme des soldes lorsque je travaille sur les paires de devises séparément. Bien qu'il soit évident que cela ne devrait pas être le cas (tous les effets possibles des exigences de marge sont garantis d'être éliminés).

Et le travail par ticks ? Si nous le faisons par minuterie ou par ticks pour toutes les devises, le résultat est-il également différent ?
 
komposter:
Et travailler par ticks ? Si vous le faites par timer ou par ticks pour toutes les devises, le résultat est-il également différent ?

Le travail a lieu dans la fonction OnTick(). J'ai testé l'Expert Advisor sur M1 OHLC. Les indicateurs sont calculés une fois par heure avec le contrôle obligatoire de la synchronisation des barres horaires. La barre horaire précédente est utilisée pour le calcul. L'ouverture d'une position pour chaque devise n'est possible qu'une fois par heure. Le conseiller expert se "repose" à 0, 1 et 2 minutes de chaque heure.

J'ai effectué l'expérience suivante. J'ai réglé le compteur pour déclencher un lot réduit pour chaque paire de devises. J'ai testé toutes les combinaisons de tests sur M1 OHLC. Voici le résultat.

35 0 0 - test uniquement sur la première paire

0 36 0 - test uniquement sur la deuxième paire

0 0 0 168 - test uniquement sur la troisième paire.

36 35 0 0 - test sur la première et la deuxième paire

0 35 162 - essai sur la deuxième et la troisième paire

35 35 166 - test sur les trois paires

Bien qu'il faille utiliser 35 36 168 lorsque les tests portent sur les trois paires.

Demain, j'essaierai d'exécuter l'Expert Advisor sur tous les ticks pour comparaison.

 

solandr:

Le conseiller expert fonctionne simultanément sur trois paires de devises. Chaque paire est contrôlée à l'aide du système proposé avec des paramètres individuels pour chaque paire de devises (le paramètre TradesNumberToCalcLR est différent pour chaque paire). À des fins de test, je fais fonctionner le conseiller expert sur des paires individuelles. J'enregistre le solde total pendant une certaine période dans le testeur. Ensuite, j'additionne les soldes sur trois paires de devises et je lance l'Expert Advisor pour qu'il travaille simultanément sur les trois paires de devises. J'obtiens le résultat qui, pour une raison quelconque, diverge de la somme des soldes lorsque je travaille sur les paires de devises séparément. Bien qu'il soit évident que cela ne devrait pas être le cas (tous les effets possibles des exigences de marge sont garantis d'être éliminés). Mon hypothèse est que peut-être, lors de la gestion de la pente du solde, le système examine le tableau des transactions de TradesNumberToCalcLR non pas en fonction de l'instrument spécifié, mais en fonction de l'ensemble des instruments. En d'autres termes, les transactions d'autres paires de devises influencent l'instrument géré, ce qui réduit le nombre de transactions de l' instrument spécifié dans le tableau analysé.

J'ai relu le texte pour voir ce qui était mis en évidence - tout est en ordre ici - seules les transactions sur le symbole spécifié sont extraites de l'historique.

Cet effet est peut-être dû à certaines particularités du testeur. J'ai cru comprendre que les différences n'étaient pas significatives ?

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