Économétrie : une prévision d'avance - page 29
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Allez, je voudrais vos deux ans sur le sujet ...
J'ai fourni mes arguments pour étayer ce que j'ai dit ... Je ne vois pas de contre-arguments autres que le tic de doigt "allez comme..." etc etc.
Mais bonne chance en général.
IL SERA INTÉRESSANT D'OBSERVER LE BUMMER,
À MOINS, BIEN SÛR, QUE LES MODÉRATEURS N'EFFACENT MES MESSAGES.
Pour des raisons de comparabilité, nous prenons le même modèle
Ici, nous avons :
EURUSD hp1(-1 à -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)
Ici, HP est le filtre HP de l'EURUSD. Prenons un filtre de DX et prédisons EURUSD
J'ai fourni mes arguments pour soutenir ce que je dis... Je ne vois pas de contre-arguments autres que le tic de doigt "allez comme..." etc etc.
Mais bonne chance en général.
IL SERA INTÉRESSANT D'OBSERVER LE BUMMER,
À MOINS BIEN SÛR QUE LES MODÉRATEURS N'EFFACENT MES MESSAGES.
C'est vrai, mais où sont les sources des indicateurs ? Je ne crois pas vraiment qu'un certain calcul de la moyenne donne de bons résultats, du moins avec une probabilité de 0,5. J'ai besoin de voir les codes des indicateurs pour commencer, leurs mathématiques
Il n'y a pas de code source pour les indicateurs. Il existe un modèle schématique
EURUSD hp1(-1 à -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)
Si vous l'inversez
EURUSD = с(1)*hp1(-1) + С(2)*hp1(-1) + С(3)*hp1(-1) + С(4)*hp1(-1) + С(5)*hp1_d(-1) + С(6)*hp1_d(-2)
Évaluons les coefficients C(i) et obtenons un indicateur synthétique.
Le tableau ci-dessus montre la précision estimée de cet indicateur synthétique pour la cotation = 97%.
Voyez ce qui se passe dans notre cas.
Volumes pour AUDUSD,EURCHF, EURGBP, EURJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURUSD
Que pouvez-vous voir ou deviner ici ? (T minutieux)
Les poids des paires de devises sont clairs - les volumes sont différents (par hauteur) et le rapport en pourcentage est clair.
Que pouvez-vous voir ou deviner ici ? (minutes)
Par exemple, depuis 1999. AUDUSD,EURCHF, EURGBP, EURJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURUSD
Vous pouvez commencer à y croire depuis octobre 2010. J'espère que la raison est claire
Résultats des prévisions à l'aide de l'indice du dollar.
Cours de l'indice dollar téléchargés depuis le terminal - symbole DX
Graphique :
Notez que les cotations du DX vont dans la direction opposée à celles de l'EURUSD.
J'enregistre le modèle suivant par analogie
EURUSD DX_HP(-1 À -4) DX_HP_D(-1 À -2)
où DX_HP est la valeur de l'indicateur НР.
après avoir estimé les coefficients de l'équation, nous obtenons
EURUSD = 1.3375931364*DX_HP(-1) - 3.27636518775*DX_HP(-2) + 2.58060240407*DX_HP(-3) - 0.623668221765*DX_HP(-4) + 0.061086265724*DX_HP_D(-1) + 0.100405219475*DX_HP_D(-2)
Score final :
Le R-carré est négatif. Ce n'est pas le cas. C'est le résultat d'une direction opposée de la cotation DX à l'EURUSD.
Formons un devis en utilisant la formule : DXM = 1/DX, c'est-à-dire que nous prenons des valeurs opposées et leur appliquons notre modèle. Nous obtenons le tableau de valorisation final :
Un résultat tout à fait acceptable. Je fais des prévisions EURUSD sur la base des cotations de la valeur inverse de l'indice dollar = 1/DX. J'obtiens une extension de la table de résultats
Conclusions :
1. Les prévisions réussies ont augmenté de 1.
2. l'ampleur du biais prédit est devenue plus réaliste
3. il y a eu une amélioration de la prédiction avec une augmentation de l'erreur de prédiction.