Hlomohang John Borotho
Hlomohang John Borotho
  • Founder and CEO en Dynamic Financial Labs
  • Lesoto
  • 15938
  • Información
2 años
experiencia
6
productos
1
versiones demo
0
trabajos
0
señales
0
suscriptores
Founder and CEO en Dynamic Financial Labs
Quantitative intraday trading strategies
· MQL5 Expert Advisor development ·
Python + AI automation for MetaTrader 5.
Built by a developer who actually trades.
Hlomohang John Borotho
Ha publicado el artículo Formulating Dynamic Multi-Pair EA (Part 5): Scalping vs Swing Trading Approaches
Formulating Dynamic Multi-Pair EA (Part 5): Scalping vs Swing Trading Approaches

This part explores how to design a Dynamic Multi-Pair Expert Advisor capable of adapting between Scalping and Swing Trading modes. It covers the structural and algorithmic differences in signal generation, trade execution, and risk management, allowing the EA to intelligently switch strategies based on market behavior and user input.

1
Hlomohang John Borotho
Ha publicado el artículo Black-Scholes Greeks: Gamma and Delta
Black-Scholes Greeks: Gamma and Delta

Gamma and Delta measure how an option’s value reacts to changes in the underlying asset’s price. Delta represents the rate of change of the option’s price relative to the underlying, while Gamma measures how Delta itself changes as price moves. Together, they describe an option’s directional sensitivity and convexity—critical for dynamic hedging and volatility-based trading strategies.

Hlomohang John Borotho
Ha publicado el artículo Dynamic Swing Architecture: Market Structure Recognition from Swings to Automated Execution
Dynamic Swing Architecture: Market Structure Recognition from Swings to Automated Execution

This article introduces a fully automated MQL5 system designed to identify and trade market swings with precision. Unlike traditional fixed-bar swing indicators, this system adapts dynamically to evolving price structure—detecting swing highs and swing lows in real time to capture directional opportunities as they form.

Hlomohang John Borotho
Ha publicado el artículo Reusing Invalidated Orderblocks As Mitigation Blocks (SMC)
Reusing Invalidated Orderblocks As Mitigation Blocks (SMC)

In this article, we explore how previously invalidated orderblocks can be reused as mitigation blocks within Smart Money Concepts (SMC). These zones reveal where institutional traders re-enter the market after a failed orderblock, providing high-probability areas for trade continuation in the dominant trend.

Hlomohang John Borotho
Ha publicado el artículo Automatización del indicador del sentimiento del mercado
Automatización del indicador del sentimiento del mercado

En este artículo, automatizaremos un indicador personalizado del sentimiento del mercado que clasifica las condiciones del mercado en alcistas, bajistas, de apetito por el riesgo, de aversión al riesgo y neutras. El asesor experto ofrece información en tiempo real sobre el sentimiento predominante, al tiempo que agiliza el proceso de análisis de las tendencias o la dirección actuales del mercado.

Hlomohang John Borotho
Ha publicado el artículo Desarrollo de un sistema de ruptura basado en la volatilidad
Desarrollo de un sistema de ruptura basado en la volatilidad

El sistema de ruptura basado en la volatilidad identifica los rangos del mercado y, a continuación, realiza operaciones cuando el precio rompe al alza o a la baja dichos niveles, aplicando un filtro basado en medidas de volatilidad como el ATR. Este enfoque permite aprovechar los movimientos direccionales marcados.

Hlomohang John Borotho
Ha publicado el artículo Desarrollo de un indicador personalizado de matriz de rendimiento de cuenta
Desarrollo de un indicador personalizado de matriz de rendimiento de cuenta

Este indicador actúa como una herramienta para reforzar la disciplina, ya que realiza un seguimiento en tiempo real de la equity de la cuenta, las ganancias y pérdidas, y el drawdown, al tiempo que muestra un panel de rendimiento. Puede ayudar a los traders a mantener la constancia, evitar operar en exceso y cumplir las reglas de los retos de prop firm.

Hlomohang John Borotho Ha publicado el producto

¿Qué es el indicador Chart Sync? Esta herramienta MQL5 personalizada permite la sincronización de gráficos de múltiples marcos temporales, abordando un punto de dolor común en el análisis técnico: las inconsistencias al cambiar entre ventanas de gráficos o marcos temporales. En lugar de gestionar cada gráfico por separado, este indicador los enlaza de modo que acciones como desplazarse, hacer zoom, dibujar objetos o cambiar de símbolo se reflejan en todos los gráficos sincronizados del mismo

Hlomohang John Borotho
Ha publicado el artículo Desarrollo de un indicador personalizado de sentimiento del mercado
Desarrollo de un indicador personalizado de sentimiento del mercado

En este artículo desarrollaremos un indicador personalizado de sentimiento del mercado para clasificar las condiciones como alcistas, bajistas, de apetito por el riesgo (risk-on), de aversión al riesgo (risk-off) o neutras. Utilizando varios marcos temporales, el indicador puede ofrecer a los operadores una perspectiva más clara del sesgo general del mercado y de las confirmaciones a corto plazo.

Hlomohang John Borotho
Ha publicado el artículo Potencie su operativa con Smart Money Concepts (SMC): OB, BOS y FVG
Potencie su operativa con Smart Money Concepts (SMC): OB, BOS y FVG

Potencie su operativa con Smart Money Concepts (SMC) combinando los bloques de órdenes (OB), la ruptura de estructura (BOS) y los gaps de valor razonable (FVG) en un potente EA. Seleccione la ejecución automática de estrategias o céntrese en cualquier concepto individual de SMC para operar de forma flexible y precisa.

Hlomohang John Borotho
Ha publicado el artículo Sincronización de gráficos para facilitar el análisis técnico
Sincronización de gráficos para facilitar el análisis técnico

La «Sincronización de gráficos para facilitar el análisis técnico» es una herramienta que garantiza que todos los marcos temporales de los gráficos muestren objetos gráficos coherentes, como líneas de tendencia, rectángulos o indicadores, en los distintos marcos temporales de un mismo valor. Acciones como el desplazamiento, el zoom o los cambios de símbolos se reflejan en todos los gráficos sincronizados, lo que permite a los operadores visualizar y comparar sin problemas el mismo contexto de evolución de los precios en varios marcos temporales.

Hlomohang John Borotho
Ha publicado el artículo Integración de MQL5 con paquetes de procesamiento de datos (Parte 5): Aprendizaje adaptativo y flexibilidad
Integración de MQL5 con paquetes de procesamiento de datos (Parte 5): Aprendizaje adaptativo y flexibilidad

Esta parte se centra en la creación de un modelo de negociación flexible y adaptativo, entrenado con datos históricos del XAUUSD, preparándolo para su exportación a ONNX y su posible integración en sistemas de negociación en tiempo real.

Hlomohang John Borotho
Ha publicado el artículo Formulación de un Asesor Experto Multipar Dinámico (Parte 4): Ajuste de volatilidad y riesgo
Formulación de un Asesor Experto Multipar Dinámico (Parte 4): Ajuste de volatilidad y riesgo

Esta fase permite ajustar con precisión tu EA multipar para adaptar el tamaño de las operaciones y el riesgo en tiempo real utilizando indicadores de volatilidad como el ATR, lo que mejora la consistencia, la protección y el rendimiento en diversas condiciones de mercado.

Ruhul amin
Ruhul amin 2025.08.13
I want to buy this Ya. I can't contact you. Please contact me in this Telegram group.
Hlomohang John Borotho
Ha publicado el artículo Teoría de grafos: Aplicación del algoritmo de Dijkstra al trading
Teoría de grafos: Aplicación del algoritmo de Dijkstra al trading

El algoritmo de Dijkstra, una solución clásica para hallar el camino más corto en la teoría de grafos, puede optimizar las estrategias de trading mediante la modelización de las redes de mercado. Los traders pueden utilizarlo para encontrar las rutas más eficientes en los datos del gráfico de velas.

Hlomohang John Borotho
Ha publicado el artículo Formulación de un Asesor Experto Multipar Dinámico (Parte 3): Estrategias de reversión a la media y de impulso
Formulación de un Asesor Experto Multipar Dinámico (Parte 3): Estrategias de reversión a la media y de impulso

En este artículo, analizaremos la tercera parte de nuestro proceso de creación de un asesor experto (EA) dinámico para múltiples pares, centrándonos específicamente en la integración de las estrategias de trading de reversión a la media y momentum. Analizaremos cómo detectar y reaccionar ante las desviaciones de los precios respecto a la media (puntuación Z), y cómo medir el impulso en varios pares de divisas para determinar la dirección de la operación.

Hlomohang John Borotho
Ha publicado el artículo Optimización y ajuste de código sin procesar para mejorar los resultados de las pruebas retrospectivas
Optimización y ajuste de código sin procesar para mejorar los resultados de las pruebas retrospectivas

Mejore su código MQL5 optimizando la lógica, refinando los cálculos y reduciendo el tiempo de ejecución para mejorar la precisión de las pruebas retrospectivas. Ajuste los parámetros, optimice los bucles y elimine ineficiencias para obtener un mejor rendimiento.

Hlomohang John Borotho
Ha publicado el artículo Integración de un modelo de IA en una estrategia de trading MQL5 ya existente
Integración de un modelo de IA en una estrategia de trading MQL5 ya existente

Este tema se centra en la incorporación de un modelo de IA entrenado (como un modelo basado en redes LSTM o un modelo predictivo basado en aprendizaje automático) en una estrategia de trading MQL5 existente.

Hlomohang John Borotho
Ha publicado el artículo Formulación de un Asesor Experto Multipar Dinámico (Parte 2): Diversificación y optimización de carteras
Formulación de un Asesor Experto Multipar Dinámico (Parte 2): Diversificación y optimización de carteras

La diversificación y optimización de la cartera distribuye estratégicamente las inversiones entre múltiples activos para minimizar el riesgo, al tiempo que selecciona la combinación ideal de activos para maximizar la rentabilidad basándose en métricas de rendimiento ajustadas al riesgo.

Hlomohang John Borotho
Ha publicado el artículo Integración de MQL5 con paquetes de procesamiento de datos (Parte 4): Gestión de Big Data
Integración de MQL5 con paquetes de procesamiento de datos (Parte 4): Gestión de Big Data

Esta parte explora técnicas avanzadas para integrar MQL5 con potentes herramientas de procesamiento de datos y se centra en el manejo eficiente de grandes volúmenes de datos para mejorar el análisis comercial y la toma de decisiones.

Vahid Ashrafi
Vahid Ashrafi 2025.07.11
How can we ensure that the model does not overfit during the learning process?
Hlomohang John Borotho
Hlomohang John Borotho 2025.08.19
Use a substantial amount of training data.
Hlomohang John Borotho
Ha publicado el artículo Integración de Smart Money Concepts (SMC), Order Blocks (OB) y Fibonacci para entradas óptimas
Integración de Smart Money Concepts (SMC), Order Blocks (OB) y Fibonacci para entradas óptimas

Los bloques de órdenes (Order Blocks, OB) son áreas clave donde los operadores institucionales inician compras o ventas significativas. Después de un movimiento de precio significativo, Fibonacci ayuda a identificar un retroceso potencial desde un máximo reciente hasta un mínimo para identificar la entrada comercial óptima.