Midas EventLens

Midas EventLens es una herramienta de análisis de eventos económicos para MetaTrader 5. Selecciona publicaciones anteriores del calendario económico integrado en la terminal o importa tu propia lista de eventos en UTC, y examina las velas de un minuto de los momentos previos y posteriores a través de tu bróker. Compara las reacciones y reproduce un intervalo de tiempo minuto a minuto. Este indicador nunca abre, modifica ni cierra operaciones.

Analiza las reacciones pasadas

• Elige una divisa y el nombre del evento, una fecha de inicio, un símbolo y un filtro de importancia. Las coincidencias exactas con el nombre del evento tienen prioridad; un nombre parcial puede coincidir con varias series de eventos. Separa varios nombres con punto y coma.
• Mide el primer movimiento de cinco minutos, el rango posterior al evento, la expansión del rango y el movimiento al final de la ventana seleccionada.
• Comprueba si una ruptura del rango previo al evento fue seguida de un cierre posterior de nuevo dentro de dicho rango. No se deduce la secuencia dentro de una vela de un minuto.
• Compara el recuento de eventos completos y la mediana de las reacciones por símbolo. Las ventanas de eventos que se solapan se marcan y no se consideran muestras independientes.

Repetición y evidencia

• Muestra las velas posteriores al evento de uno o cinco minutos cada vez. El gráfico de reproducción oculta las velas posteriores; la tabla de estudio y la exportación completa siguen conteniendo los resultados finales, por lo que no se trata de una prueba de trading a ciegas.
• Exporta un archivo JSON con la configuración, la fuente, el hash de entrada, los resultados, los motivos de exclusión y las velas utilizadas.
• Guarda la lista de eventos como CSV para un estudio repetible. Los archivos se guardan en MQL5/Files/EventLens, dentro de la carpeta de datos de la terminal.

Entradas y datos

• El modo «Calendario» utiliza el calendario económico de la terminal y requiere una terminal en línea. Los nombres de los eventos siguen la terminología del calendario de la terminal.
• El modo CSV lee un archivo UTF-8 ubicado en MQL5/Files con el encabezado exacto «utc,symbol,event». Utiliza marcas de tiempo UTC como «2026-10-02T12:30:00Z» y los símbolos exactos del bróker, incluidos los sufijos.
• Un estudio admite un máximo de 200 eventos y ocho símbolos. El modo «Calendario» conserva las 200 publicaciones anteriores más recientes que coincidan.
• Seleccione un intervalo de 1 a 240 minutos antes y de 5 a 240 minutos después del evento. La primera medida de cinco minutos utiliza el quinto cierre posterior al evento en relación con el último cierre anterior al evento.
• Se incluye un ejemplo ficticio claramente identificado. El Probador de Estrategias muestra este ejemplo generado, no una prueba retrospectiva histórica en modo calendario.

Límites de historial y de tiempo

• Cada barra de un minuto de una ventana debe existir y estar cerrada. Las ventanas incompletas, que falten o que sean inválidas se excluyen sin rellenar los huecos. Un evento antiguo puede superar el número máximo de barras del gráfico configurado en la terminal o el historial facilitado por tu bróker.
• Las marcas de tiempo del calendario utilizan el desfase horario actual del servidor. Las marcas de tiempo de las barras históricas utilizan la regla de reloj del bróker seleccionada. La detección automática de la hora es una estimación: confirma la convención de horario de verano del bróker o selecciona explícitamente el cierre de Nueva York, el horario de verano de la UE, un desfase fijo o UTC.
• Maximiza el gráfico: la mesa de análisis necesita al menos 1200 por 760 píxeles de gráfico con la fuente predeterminada. Aumenta el espacio en pantalla para fuentes más grandes.

Interpretación

• Se trata de observaciones históricas descriptivas, no de una predicción, una señal de negociación ni una prueba de ventaja. Las muestras reducidas y los eventos superpuestos limitan la interpretación.
• Las cifras hipotéticas de posiciones largas y cortas deducen el spread proporcionado más el deslizamiento en ambos lados. No tienen en cuenta comisiones, swaps, el lado de la cotización ni la ejecución, y no son resultados de negociación reales.
• No se requiere ninguna DLL, clave API independiente ni suscripción externa. La cobertura del calendario y el historial del bróker determinan qué eventos se pueden estudiar.