MSRLab Strategy Engine
- Asesores Expertos
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Adebayo Oluwaseun Ojo
I’m Dr. Adebayo Ojo, a geophysicist and systematic trading researcher based in Canada with decades of experience. - Versión: 2.105
- Activaciones: 10
MSRLab Strategy Engine es un EA para el desarrollo y la prueba de estrategias, no un simple robot o EA. Crea, prueba y combina tus propias estrategias para MT5 a partir de una biblioteca modular de mecanismos de ruptura de tendencias, tendencias, reversión a la media, volatilidad, estructuras y acción del precio.
El motor permite a los usuarios:
- Cargar perfiles de estrategia individuales a través de archivos CSV. Se incluye con algunos ejemplos.
- Probar diferentes módulos de entrada, modelos de riesgo, stops, objetivos y reglas de gestión.
- Activar o desactivar perfiles.
- Combinar varios perfiles en una única colección.
- Realizar pruebas retrospectivas y examinar los resultados.
- Empieza con los ejemplos proporcionados y, a continuación, crea tus propias variaciones.
El proceso para el cliente debería ser el siguiente:
- Comprar o alquilar el EA a través de MQL5 Market.
- Instalar el EX5 en el directorio MQL5\Experts de MT5 del cliente.
- Asignarlo a un gráfico.
- Empieza en modo «sin órdenes»/«Discovery».
- Copiar un perfil CSV proporcionado en la ubicación de archivos de MT5 indicada en la documentación.
- Seleccione la entrada CSV/perfil en el EA. Hay archivos CSV de ejemplo disponibles.
- Ejecuta una prueba retrospectiva con el Strategy Tester.
- Revisa las operaciones, la caída máxima, los costes y el tamaño de la muestra.
- Prueba en la cuenta demo antes de activar la negociación.
- Solo entonces considere su uso en condiciones reales.
Qué incluye el motor
El motor admite actualmente 23 modelos de entrada.
Breakout y estructura
- DONCHIAN_BREAKOUT
- RANGE_BREAKOUT_BUILDER
- SESSION_RANGE_BREAKOUT
- VOLATILITY_EXPANSION_BREAKOUT
- NR7_REGIME_BREAKOUT
- SR_BREAKOUT
- SR_REPRUEBA
- SOPA_DE_TORTUGA
- ROMPIMIENTO_DIRECCIÓN_SEMANAL
Estos abarcan:
- Roturas del canal de Donchian.
- Roturas del rango de la sesión asiática.
- Contracción y expansión de la volatilidad.
- Rupturas de rangos estrechos/NR7.
- Roturas de los pivotes de soporte y resistencia estructurales.
- Conceptos de reteste y stop-limit.
- Lógica de rupturas al estilo «Turtle».
- Rupturas direccionales semanales.
- Lógica de creación de rangos con estado.
El propio generador de rangos admite diferentes comportamientos de ruptura, tales como:
- STOP_TOUCH
- CLOSE_BEYOND
- RETEST
- FADE_EDGE
- FAKEOUT
- CALIDAD_CERRAR
- SEGUIR
- REPETIR_CON_ESTADO
Seguimiento de tendencias y continuación
- DONCHIAN_TREND
- DONCHIAN_MANTENER_TENDENCIA
- MA_CROSS
- MA_RETRACCIÓN
- MACD_REGIME_CONTINUACIÓN
- DECYCLER_TREND_TRANSITION
- QSTICK_CRUCE_DE_RÉGIMEN
- RSI2_DESVANECIMIENTO_DE_TENDENCIA
- RECUPERACIÓN_SEMANAL
Estos indicadores pueden expresar:
- Transiciones de tendencia en la media móvil.
- Retrocesos dentro de una tendencia.
- Continuación del régimen del MACD.
- La continuación de la presión de Qstick/velas.
- Seguimiento de la tendencia de Donchian y lógica de mantenimiento.
- Condiciones semanales de recuperación o direccionales.
- Comportamiento de desvanecimiento de la tendencia del RSI2.
Reversión a la media y agotamiento
- BOLLINGER_RSI_FADE
- ZSCORE_FADE
- KALMAN_RANGE_REJECT
- UPPER_CLOSE_EXHAUSTION_FADE
Estas estrategias se basan en:
- La extensión de las bandas de Bollinger más la reentrada del RSI.
- Extremos de la puntuación Z.
- Rechazo del rango de Kalman.
- Agotamiento tras cierres fuertes.
Patrones de acción del precio
- ENGULFING
- PIN_BAR
- ROMPIMIENTO_DE_BARRA_INTERIOR
Estos son ejemplos de estructuras de velas para:
- reversiones o continuaciones de tipo «engulfing».
- Rechazo de la barra pin.
- Contracción y ruptura de la barra interior.
Momento de entrada y tipos de órdenes
El motor no se limita a «entrar al precio de mercado».
Admite:
- Entradas a precio de mercado.
- Entradas con stop.
- Entradas stop-limit para el modelo de retest.
- Caducidad de la entrada.
- Requisitos de brecha de configuración.
- Confirmación de ruptura.
- Compensaciones de reevaluación.
- Restricciones de sesión y de hora de los eventos.
- Controles de «un evento por día» para modelos de sesión/rango.
- Filtros de días laborables y de hora.
El motor utiliza deliberadamente la lógica de barras completadas. La vela en formación no se considera una señal confirmada.
Modelos de stop-loss
Los modelos de protección disponibles incluyen:
- Stops basados en el ATR.
- Stops de punto fijo.
- Stops ATR del día anterior/H1.
- Stops por porcentaje del precio.
- Stops basados en el rango de la sesión.
- Stops basados en oscilaciones.
- Stops de ATR más estructura.
- Stops de rango opuesto.
- Stops por ancho de rango.
- Stops en el rango medio.
Esto permite probar la misma idea de entrada con diferentes definiciones de invalidación.
Modelos de objetivos y salida
Los objetivos incluyen:
- Múltiplo de riesgo/recompensa.
- Múltiplo del ATR.
- Puntos fijos.
- Porcentaje del precio.
- Objetivo basado en el rango.
- Sin objetivo fijo.
Las opciones de salida y gestión incluyen:
- Stop-loss y take-profit.
- Número máximo de barras de mantenimiento.
- Salida por señal.
- Punto de equilibrio.
- Trailing basado en el ATR.
- Trailing basado en barras.
- Siguiente de tipo «chandelier».
- Siguiente objetivo/lógica por pasos.
- Caducidad de las órdenes pendientes.
- Cancelación automática.
- Cancelación por superación del riesgo.
Las salidas parciales no forman parte de la versión pública actual.
Controles de riesgo
La capa de riesgo admite:
- Dimensionamiento por porcentaje de riesgo.
- Dimensionamiento del presupuesto ATR.
- Modo de lotes fijos cuando lo permita el contrato del perfil.
- Lotes máximos.
- Número máximo de posiciones.
- Límites de riesgo por familia.
- Límites de riesgo de cartera/paquete.
- Ponderaciones de tramos.
- Entradas por tramos.
- Protecciones de beneficios para tramos escalonados.
- Límite de caída diario.
- Límite de caída máxima.
- Cierre opcional en caso de incumplimiento.
- Límites de spread.
- Barras de espera.
- Filtros de rango mínimo y máximo.
- Fuerza mínima de ruptura.
- Máximos de stop estructurales.
- Gestión de cierre por volumen mínimo específico por símbolo.
El motor calcula el volumen a partir de la distancia de stop y la información del contrato del valor, en lugar de dar por sentado que todos los brókeres utilizan la misma geometría de lotes.
Controles de cartera y colección
El usuario puede:
- Ejecutar un perfil.
- Habilitar varios perfiles.
- Asignar a cada perfil un número mágico único.
- Combinar perfiles en una colección.
- Establecer el nivel de riesgo del perfil.
- Establecer el riesgo a nivel de familia.
- Establecer el riesgo a nivel de paquete.
- Asigna funciones y ponderaciones a los tramos por etapas.
- Desactivar perfiles individuales.
- Utilizar un perfil activado por símbolo para un funcionamiento más seguro y neutral respecto a la cuenta.
La «Colección B» que se proporciona es un ejemplo de cómo se pueden combinar dos perfiles individuales:
- Bollinger EURUSD H1.
- Bollinger AUDCAD H1.
Sistema de perfiles CSV
El formato de los perfiles es deliberadamente amplio. El esquema actual de la colección cuenta con aproximadamente 99 columnas que abarcan:
- Identidad y etiquetas.
- Símbolo y marco temporal.
- Modelo de entrada.
- Permisos de posición larga/corta.
- Períodos de los indicadores.
- Filtros de régimen.
- Modelos de stop y objetivo.
- Configuración de trailing.
- Configuración de rupturas.
- Horarios de sesiones/eventos.
- Configuración de riesgo.
- Límites de posición.
- Metadatos de la cartera o del paquete.
- Tipo de orden de entrada.
- Configuración de vencimiento y nueva comprobación.
- Parámetros estructurales de soporte y resistencia.
- Parámetros del generador de rangos.
- Parámetros de Kalman.
- Filtros de días de la semana y de reloj.
- Número mágico y comentarios.
Esto significa que el usuario no está comprando un robot fijo con una única estrategia predefinida, sino un motor de investigación configurable.
Ejemplos de perfiles y backtests
Se trata de ejemplos históricos, no de promesas de rendimiento futuro.
BOLLINGER_RSI_FADE — EURUSD H1
- Bróker: IC Trading
- Período: del 1 de abril de 2026 al 31 de agosto de 2026
- Modelo: ticks 100 % reales
- Beneficio neto: +300,11 $
- Factor de beneficio: 1,31
- Operaciones: 72
BOLLINGER_RSI_FADE — AUDCAD H1
- Bróker: IC Trading
- Mismo periodo y modelo
- Beneficio neto: +78,89 $
- Factor de beneficio: 1,09
- Operaciones: 60
PIN_BAR — EURUSD H1
- Bróker: IC Trading
- Mismo periodo y modelo
- Beneficio neto: +71,68 $
- Factor de beneficio: 1,03
- Operaciones: 144
Colección B — EURUSD + AUDCAD
- Corredor: IC Trading
- Mismo periodo y modelo
- Beneficio neto: +787,40 $
- Factor de beneficio: 1,40
- Operaciones: 132
- Caída máxima del capital: aproximadamente el 3,05 %
Se trata de una cartera de ejemplo facilitada para iniciar las pruebas retrospectivas y familiarizarse con el producto, no de una cartera real recomendada.
