MSRLab Strategy Engine

MSRLab Strategy Engine es un EA para el desarrollo y la prueba de estrategias, no un simple robot o EA. Crea, prueba y combina tus propias estrategias para MT5 a partir de una biblioteca modular de mecanismos de ruptura de tendencias, tendencias, reversión a la media, volatilidad, estructuras y acción del precio.

El motor permite a los usuarios:

• Cargar perfiles de estrategia individuales a través de archivos CSV. Se incluye con algunos ejemplos.
• Probar diferentes módulos de entrada, modelos de riesgo, stops, objetivos y reglas de gestión.
• Activar o desactivar perfiles.
• Combinar varios perfiles en una única colección.
• Realizar pruebas retrospectivas y examinar los resultados.
• Empieza con los ejemplos proporcionados y, a continuación, crea tus propias variaciones.

El proceso para el cliente debería ser el siguiente:

1. Comprar o alquilar el EA a través de MQL5 Market.
2. Instalar el EX5 en el directorio MQL5\Experts de MT5 del cliente.
3. Asignarlo a un gráfico.
4. Empieza en modo sin órdenes/Discovery.
5. Copiar un perfil CSV proporcionado en la ubicación de archivos de MT5 indicada en la documentación.
6. Seleccione la entrada CSV/perfil en el EA. Hay archivos CSV de ejemplo disponibles.
7. Ejecuta una prueba retrospectiva con el Strategy Tester.
8. Revisa las operaciones, la caída máxima, los costes y el tamaño de la muestra.
9. Prueba en la cuenta demo antes de activar la negociación.
10. Solo entonces considere su uso en condiciones reales.

Qué incluye el motor

El motor admite actualmente 23 modelos de entrada.

Breakout y estructura

• DONCHIAN_BREAKOUT
• RANGE_BREAKOUT_BUILDER
• SESSION_RANGE_BREAKOUT
• VOLATILITY_EXPANSION_BREAKOUT
• NR7_REGIME_BREAKOUT
• SR_BREAKOUT
• SR_RETEST
• SOPA_DE_TORTUGA
• ROMPIMIENTO_DIRECCIÓN_SEMANAL

Estos abarcan:

• Roturas del canal de Donchian.
• Roturas del rango de la sesión asiática.
• Contracción y expansión de la volatilidad.
• Rupturas de rangos estrechos/NR7.
• Roturas de los pivotes de soporte y resistencia estructurales.
• Conceptos de reteste y stop-limit.
• Lógica de rupturas al estilo «Turtle».
• Rupturas direccionales semanales.
• Lógica de creación de rangos con estado.

El propio generador de rangos admite diferentes comportamientos de ruptura, tales como:

• STOP_TOUCH
• CLOSE_BEYOND
• RETEST
• FADE_EDGE
• FAKEOUT
• CALIDAD_CERRAR
• SEGUIR
• REPETIR_CON_ESTADO

Seguimiento de tendencias y continuación

• DONCHIAN_TREND
• DONCHIAN_MANTENER_TENDENCIA
• MA_CROSS
• MA_RETRACCIÓN
• MACD_REGIME_CONTINUACIÓN
• DECYCLER_TREND_TRANSITION
• QSTICK_CRUCE_DE_RÉGIMEN
• RSI2_DESVANECIMIENTO_DE_TENDENCIA
• RECUPERACIÓN_SEMANAL

Estos indicadores pueden expresar:

• Transiciones de tendencia de la media móvil.
• Retrocesos dentro de una tendencia.
• Continuación del régimen del MACD.
• La continuación de la presión de Qstick/velas.
• Seguimiento de la tendencia de Donchian y lógica de mantenimiento.
• Condiciones semanales de recuperación o direccionales.
• Comportamiento de desvanecimiento de la tendencia del RSI2.

Reversión a la media y agotamiento

• BOLLINGER_RSI_FADE
• ZSCORE_FADE
• KALMAN_RANGE_REJECT
• UPPER_CLOSE_EXHAUSTION_FADE

Estas estrategias se basan en:

• La extensión de las bandas de Bollinger más la reentrada del RSI.
• Extremos del Z-score.
• Rechazo del rango de Kalman.
• Agotamiento tras cierres fuertes.

Patrones de acción del precio

• ENGULFING
• PIN_BAR
• ROMPIMIENTO_DE_BARRA_INTERIOR

Estos son ejemplos de estructuras de velas para:

• reversiones o continuaciones de tipo «engulfing».
• Rechazo de la barra pin.
• Contracción y ruptura de la barra interior.

Momento de entrada y tipos de órdenes

El motor no se limita a «entrar al precio de mercado».

Admite:

• Entradas a precio de mercado.
• Entradas con stop.
• Entradas stop-limit para el modelo de retest.
• Caducidad de la entrada.
• Requisitos de brecha de configuración.
• Confirmación de ruptura.
• Compensaciones de reevaluación.
• Restricciones de sesión y de hora de los eventos.
• Controles de «un evento al día» para modelos de sesión/rango.
• Filtros de días laborables y de hora.

El motor utiliza deliberadamente la lógica de barras completadas. La vela en formación no se considera una señal confirmada.

Modelos de stop-loss

Los modelos de protección disponibles incluyen:

• Stops basados en el ATR.
• Stops de punto fijo.
• Stops ATR del día anterior/H1.
• Stops por porcentaje del precio.
• Stops basados en el rango de la sesión.
• Stops basados en oscilaciones.
• Stops de ATR más estructura.
• Stops de rango opuesto.
• Stops por ancho de rango.
• Stops en el rango medio.

Esto permite probar la misma idea de entrada con diferentes definiciones de invalidación.

Modelos de objetivos y salida

Los objetivos incluyen:

• Múltiplo de riesgo/recompensa.
• Múltiplo del ATR.
• Puntos fijos.
• Porcentaje del precio.
• Objetivo basado en el rango.
• Sin objetivo fijo.

Las opciones de salida y gestión incluyen:

• Stop-loss y take-profit.
• Número máximo de barras de mantenimiento.
• Salida por señal.
• Punto de equilibrio.
• Trailing basado en el ATR.
• Trailing basado en barras.
• Siguiente de tipo «chandelier».
• Siguiente objetivo/lógica por pasos.
• Caducidad de las órdenes pendientes.
• Cancelación automática.
• Cancelación por superación del riesgo.

Las salidas parciales no forman parte de la versión pública actual.

Controles de riesgo

La capa de riesgo admite:

• Dimensionamiento por porcentaje de riesgo.
• Dimensionamiento del presupuesto ATR.
• Modo de lotes fijos, cuando lo permita el contrato del perfil.
• Lotes máximos.
• Número máximo de posiciones.
• Límites de riesgo por familia.
• Límites de riesgo de cartera/paquete.
• Ponderaciones de tramos.
• Entradas por tramos.
• Protecciones de beneficios para tramos escalonados.
• Límite de caída diario.
• Límite de caída máxima.
• Cierre opcional en caso de incumplimiento.
• Límites de spread.
• Barras de espera.
• Filtros de rango mínimo y máximo.
• Fuerza mínima de ruptura.
• Máximos de stop estructurales.
• Gestión de cierre por volumen mínimo específico de cada símbolo.

El motor calcula el volumen a partir de la distancia del stop y la información del contrato del valor, en lugar de dar por sentado que todos los corredores utilizan la misma geometría de lotes.

Controles de cartera y colección

El usuario puede:

• Ejecutar un perfil.
• Habilitar varios perfiles.
• Asignar a cada perfil un número mágico único.
• Combinar perfiles en una colección.
• Establecer el nivel de riesgo del perfil.
• Establecer el riesgo a nivel de familia.
• Establecer el riesgo a nivel de paquete.
• Asigna funciones y ponderaciones a los tramos por etapas.
• Desactivar perfiles individuales.
• Utilizar un perfil activado por símbolo para un funcionamiento más seguro y neutral con respecto a la cuenta.

La «Colección B» que se proporciona es un ejemplo de cómo se pueden combinar dos perfiles individuales:

• Bollinger EURUSD H1.
• Bollinger AUDCAD H1.

Sistema de perfiles CSV

El formato de los perfiles es deliberadamente amplio. El esquema actual de la colección cuenta con aproximadamente 99 columnas que abarcan:

• Identidad y etiquetas.
• Símbolo y marco temporal.
• Modelo de entrada.
• Permisos de posiciones largas/cortas.
• Períodos de los indicadores.
• Filtros de régimen.
• Modelos de stop y objetivo.
• Configuración de trailing.
• Configuración de rupturas.
• Horarios de sesiones/eventos.
• Configuración de riesgo.
• Límites de posición.
• Metadatos de la cartera o del paquete.
• Tipo de orden de entrada.
• Configuración de vencimiento y nueva comprobación.
• Parámetros estructurales de S/R.
• Parámetros del generador de rangos.
• Parámetros de Kalman.
• Filtros de días de la semana y de reloj.
• Número mágico y comentarios.

Esto significa que el usuario no está comprando un robot fijo con una única estrategia predefinida. Está comprando un motor de investigación configurable.

Ejemplos de perfiles y pruebas retrospectivas

Se trata de ejemplos históricos, no de promesas de rendimiento futuro.

BOLLINGER_RSI_FADE — EURUSD H1

• Bróker: IC Trading
• Período: del 1 de abril de 2026 al 31 de agosto de 2026
• Modelo: 100 % de ticks reales
• Beneficio neto: +300,11 $
• Factor de beneficio: 1,31
• Operaciones: 72

BOLLINGER_RSI_FADE — AUDCAD H1

• Bróker: IC Trading
• Mismo periodo y modelo
• Beneficio neto: +78,89 $
• Factor de beneficio: 1,09
• Operaciones: 60

PIN_BAR — EURUSD H1

• Bróker: IC Trading
• Mismo periodo y modelo
• Beneficio neto: +71,68 $
• Factor de beneficio: 1,03
• Operaciones: 144

Colección B — EURUSD + AUDCAD

• Corredor: IC Trading
• Mismo periodo y modelo
• Beneficio neto: +787,40 $
• Factor de beneficio: 1,40
• Operaciones: 132
• Caída máxima del capital: aproximadamente el 3,05 %

Esta es la cartera de ejemplo más sólida que se ha facilitado y debe presentarse como una muestra ilustrativa, no como una cartera real recomendada.