MSRLab Strategy Engine

MSRLab Strategy Engine ist eine Plattform zur Entwicklung und zum Testen von Strategien – kein einzelner Roboter oder EA. Erstellen, testen und kombinieren Sie Ihre eigenen MT5-Strategien aus einer modularen Bibliothek mit Mechanismen für Breakout, Trend, Mean-Reversion, Volatilität, Struktur und Preisbewegung.

Die Engine bietet Nutzern folgende Möglichkeiten:

• Einzelne Strategieprofile über CSV zu laden. Im Lieferumfang sind einige Beispiele enthalten.
• Verschiedene Einstiegsmodule, Risikomodelle, Stopps, Zielwerte und Managementregeln zu testen.
• Profile aktivieren oder deaktivieren.
• Mehrere Profile zu einer Sammlung zusammenzufassen.
• Backtests durchführen und die Ergebnisse überprüfen.
• Beginnen Sie mit den mitgelieferten Beispielen und erstellen Sie anschließend eigene Varianten.

Der Arbeitsablauf für den Kunden sollte wie folgt aussehen:

1. Kaufen oder mieten Sie den EA über den MQL5-Marktplatz.
2. Installieren Sie die EX5-Datei im Verzeichnis „MQL5\Experts“ des MT5-Kontos des Kunden.
3. Fügen Sie ihn einem Chart hinzu.
4. Starten Sie im Modus „No-Order/Discovery“.
5. Kopieren Sie ein bereitgestelltes CSV-Profil in den angegebenen Speicherort für MT5-Dateien.
6. Wählen Sie im EA die CSV-/Profil-Eingabe aus. Beispiel-CSV-Dateien stehen zur Verfügung.
7. Führen Sie einen Backtest im Strategietester durch.
8. Überprüfen Sie Trades, Drawdown, Kosten und Stichprobengröße.
9. Testen Sie das System zunächst im Demomodus, bevor Sie den Handel aktivieren.
10. Erst dann sollten Sie den Live-Einsatz in Betracht ziehen.

Was die Engine enthält

Die Engine unterstützt derzeit 23 Einstiegsmodelle.

Breakout und Struktur

• DONCHIAN_BREAKOUT
• RANGE_BREAKOUT_BUILDER
• SESSION_RANGE_BREAKOUT
• VOLATILITY_EXPANSION_BREAKOUT
• NR7_REGIME_BREAKOUT
• SR_BREAKOUT
• SR_RETEST
• TURTLE_SOUP
• WÖCHENTLICHE_RICHTUNG_AUSBRUCH

Diese umfassen:

• Donchian-/Kanalausbrüche.
• Durchbrüche der asiatischen Handelssitzung.
• Volatilitätskontraktion und -expansion.
• Ausbrüche aus engen Handelsspannen/NR7.
• Durchbrüche struktureller Unterstützungs- und Widerstandspunkte.
• Konzepte für Retests und Stop-Limit-Aufträge.
• Breakout-Logik im „Turtle“-Stil.
• Wöchentliche direktionale Ausbrüche.
• Zustandsabhängige Range-Builder-Logik.

Der Range-Builder selbst unterstützt verschiedene Ausbruchverhalten, wie zum Beispiel:

• STOP_TOUCH
• CLOSE_BEYOND
• RETEST
• FADE_EDGE
• FAKEOUT
• QUALITÄT_NAH
• FOLLOW
• STATEFUL_RETEST

Trendfolge und Trendfortsetzung

• DONCHIAN_TREND
• DONCHIAN_HOLD_TREND
• MA_CROSS
• MA_PULLBACK
• MACD_REGIME_FORTFÜHRUNG
• DECYCLER_TREND_ÜBERGANG
• QSTICK_REGIME_CROSS
• RSI2_TREND_ABKLINGEN
• WÖCHENTLICHE_ERHOLUNG

Diese können Folgendes ausdrücken:

• Trendwechsel bei gleitenden Durchschnitten.
• Korrekturen innerhalb eines Trends.
• Fortsetzung des MACD-Regimes.
• Fortsetzung des Qstick-/Kerzen-Druck-Musters.
• Donchian-Trendfolge und Halte-Logik.
• Erholung oder richtungsgebundene wöchentliche Bedingungen.
• RSI2-Verhalten bei nachlassendem Trend.

Rückkehr zum Mittelwert und Erschöpfung

• BOLLINGER_RSI_FADE
• ZSCORE_FADE
• KALMAN_RANGE_REJECT
• UPPER_CLOSE_EXHAUSTION_FADE

Diese Ideen basieren auf:

• Bollinger-Band-Ausdehnung plus RSI-Wiedereinstieg.
• Z-Score-Extreme.
• Kalman-Range-Rejection.
• Erschöpfung nach starken Schlusskursen.

Kursverlaufsmuster

• ENGULFING
• PIN_BAR
• INSIDE_BAR_BREAK

Dies sind Beispiele für Kerzenstrukturen bei:

• Engulfing-Umkehr- oder Fortsetzungsmuster.
• Pin-Bar-Ablehnung.
• Inside-Bar-Kontraktion und Ausbruch.

Einstiegszeitpunkt und Ordertypen

Die Engine ist nicht auf „Einstieg zum Marktpreis“ beschränkt.

Es unterstützt:

• Markteinstiege.
• Stop-Einstiege.
• Stop-Limit-Einstiege für das Retest-Modell.
• Ablauf der Order.
• Anforderungen an Setup-Lücken.
• Bestätigung des Ausbruchs.
• Offsets bei der erneuten Prüfung.
• Sitzungs- und Ereigniszeitbeschränkungen.
• Beschränkungen auf ein Ereignis pro Tag für Sitzungs-/Bereichsmodelle.
• Wochentags- und Zeitfilter.

Die Engine verwendet bewusst die „Completed-Bar“-Logik. Die sich gerade bildende Kerze wird nicht als bestätigtes Signal gewertet.

Stop-Loss-Modelle

Zu den verfügbaren Absicherungsmodellen gehören:

• ATR-basierte Stopps.
• Stops mit festem Wert.
• ATR-Stops des Vortages/H1.
• Kursprozent-Stopps.
• Stopps auf Basis der Tagesbandbreite.
• Swing-basierte Stopps.
• ATR-plus-Struktur-Stopps.
• Stopps auf Basis der entgegengesetzten Spanne.
• Stopps nach Bandbreite.
• Stopps in der Mitte der Spanne.

Dadurch lässt sich dieselbe Einstiegsidee mit unterschiedlichen Definitionen der Ungültigkeitskriterien testen.

Ziel- und Ausstiegsmodelle

Zu den Zielen gehören:

• Risiko-Ertrags-Verhältnis.
• ATR-Multiplikator.
• Feste Punkte.
• Prozentuale Kursänderung.
• Bereichsbasiertes Ziel.
• Kein festes Ziel.

Zu den Ausstiegs- und Verwaltungsoptionen gehören:

• Stop-Loss und Take-Profit.
• Maximale Haltedauer in Bars.
• Ausstieg bei Signal.
• Break-even.
• ATR-Trailing.
• Balkenbasiertes Trailing.
• Trailing im „Chandelier“-Stil.
• Ziel-Trailing/Schrittlogik.
• Ablauf einer ausstehenden Order.
• Automatische Stornierung.
• Stornierung bei Risikogrenzenüberschreitung.

Teilausstiege sind nicht Bestandteil der aktuellen öffentlichen Version.

Risikokontrollen

Die Risikoeebene unterstützt:

• Dimensionierung anhand des Risikoprozentsatzes.
• ATR-Budget-Dimensionierung.
• Modus mit festen Losgrößen, sofern dies durch den Profilvertrag zulässig ist.
• Maximale Lot-Anzahl.
• Maximale Positionen.
• Risikogrenzen für Familien.
• Risikogrenzen für Portfolios/Bündel.
• Tranchengewichte.
• Gestaffelte Einträge.
• Gewinnsicherungen für gestaffelte Tranchen.
• Tägliche Drawdown-Begrenzung.
• Blockierung bei maximalem Drawdown.
• Option „Close-on-Breach“.
• Spread-Limits.
• Abkühlungsbalken.
• Filter für minimalen und maximalen Bereich.
• Mindeststärke des Ausbruchs.
• Strukturelle Stop-Maximalwerte.
• Symbolspezifische Behandlung von „Fail-Closed“-Situationen bei Mindestvolumen.

Die Engine berechnet das Volumen anhand der Stop-Entfernung und der Kontraktdaten des Symbols, anstatt davon auszugehen, dass jeder Broker die gleiche Lot-Geometrie verwendet.

Portfolio- und Sammelkontrollen

Ein Benutzer kann:

• Ein Profil ausführen.
• mehrere Profile aktivieren.
• jedem Profil eine eindeutige Magic Number zuweisen.
• Profile zu einer Sammlung zusammenfassen.
• Risiko auf Profilebene festlegen.
• Legen Sie das Risiko auf Familienebene fest.
• Legen Sie das Risiko auf Bündelebene fest.
• Weisen Sie den Tranchenstufen Rollen und Gewichtungen zu.
• Deaktivieren Sie einzelne Profile.
• Verwenden Sie pro Wertpapier ein aktiviertes Profil für einen sichereren, kontoneutralen Betrieb.

Die bereitgestellte Sammlung B ist ein Beispiel dafür, wie zwei einzelne Profile kombiniert werden können:

• Bollinger EURUSD H1.
• Bollinger AUDCAD H1.

CSV-Profil-System

Das Profilformat ist bewusst umfangreich gehalten. Das aktuelle Schema der Sammlung umfasst etwa 99 Spalten, die Folgendes abdecken:

• Identität und Bezeichnungen.
• Symbol und Zeitrahmen.
• Einstiegsmodell.
• Long-/Short-Berechtigungen.
• Indikatorzeiträume.
• Regime-Filter.
• Stop- und Zielmodelle.
• Trailing-Einstellungen.
• Breakout-Einstellungen.
• Sitzungs-/Ereigniszeiten.
• Risiko-Einstellungen.
• Positionslimits.
• Metadaten zu Portfolios/Bundles.
• Art der Einstiegsorder.
• Einstellungen für Ablauf und erneute Prüfung.
• Strukturelle S/R-Parameter.
• Parameter für den Range-Builder.
• Kalman-Parameter.
• Wochentags- und Zeitfilter.
• Magische Zahlen und Kommentare.

Das bedeutet, dass ein Nutzer keinen fest programmierten Roboter mit einer einzigen fest codierten Strategie erwirbt. Er erwirbt vielmehr eine konfigurierbare Forschungs-Engine.

Beispielprofile und Backtests

Dies sind historische Beispiele, keine Versprechen hinsichtlich der zukünftigen Wertentwicklung.

BOLLINGER_RSI_FADE — EURUSD H1

• Broker: IC Trading
• Zeitraum: 01.04.2026 bis 31.08.2026
• Modell: 100 % echte Ticks
• Nettogewinn: +300,11 $
• Gewinnfaktor: 1,31
• Trades: 72

BOLLINGER_RSI_FADE — AUDCAD H1

• Broker: IC Trading
• Gleicher Zeitraum und dasselbe Modell
• Nettogewinn: +78,89 $
• Gewinnfaktor: 1,09
• Trades: 60

PIN_BAR — EURUSD H1

• Broker: IC Trading
• Gleicher Zeitraum und dasselbe Modell
• Nettogewinn: +71,68 $
• Gewinnfaktor: 1,03
• Trades: 144

Sammlung B – EURUSD + AUDCAD

• Broker: IC Trading
• Gleicher Zeitraum und dasselbe Modell
• Nettogewinn: +787,40 $
• Gewinnfaktor: 1,40
• Trades: 132
• Maximaler Kapitalrückgang: ca. 3,05 %

Dies ist das leistungsstärkste der vorgestellten Beispielportfolios und sollte als Demonstrationsbeispiel und nicht als empfohlenes Live-Portfolio betrachtet werden.