Ratio X FG
- Asesores Expertos
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Mauricio Vellasquez
Construyendo el futuro del Trading Algorítmico.
Como Científico de Datos, me especializo en crear Soluciones de Trading de Alto Rendimiento impulsadas por Machine Learning. Ratio X no es solo una herramienta; es un ecosistema completo diseñado para profesionalizar tu trading. - Versión: 1.43
Ratio X Forward Grid
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Ratio X Forward Grid es un asesor experto de rejilla basado en rupturas para MetaTrader 5.
Espera a que el precio rompa un rango OCO escalado según la volatilidad utilizando órdenes Buy Stop y Sell Stop, y a continuación gestiona la cartera resultante con una rejilla que sigue la tendencia y un trailing stop basado en el ATR calculado a partir del precio medio de la cartera.
La estrategia no aumenta el tamaño del lote de forma indefinida. Los niveles de la red, la exposición máxima, el comportamiento del volumen y la lógica del trailing stop se controlan mediante parámetros explícitos, mientras que cada ciclo de negociación está protegido por límites configurables de drawdown y de riesgo.
El EA también incluye un selector multimercado opcional. Este puede evaluar un grupo de instrumentos —por defecto, GER40, NAS100, XAUUSD y US500— y puntuarlos periódicamente según la fuerza de la tendencia, la eficiencia de la volatilidad, el spread y el ruido del mercado.
Cuando está activado, el EA opera únicamente con el instrumento que alcance la puntuación requerida y aplica automáticamente un perfil de ATR específico para ese mercado. Por lo tanto, la distancia de entrada, el espaciado de la rejilla y la distancia del trailing se adaptan al instrumento seleccionado.
El «Multi-Market Selector» también se puede desactivar, lo que permite que «Ratio X Forward Grid» funcione como un EA convencional de un solo símbolo en un gráfico.
Características principales
- Entrada OCO de ruptura: las órdenes Buy Stop y Sell Stop se colocan simétricamente alrededor del precio a una distancia escalada según el ATR. Cuando se activa un lado, se cancela la orden pendiente opuesta.
- Cuadrícula de seguimiento de tendencia: se pueden abrir posiciones adicionales en la dirección de la cesta activa a medida que el precio se extiende, hasta un número máximo configurable de niveles de la cuadrícula.
- Stop dinámico de la cesta: la lógica del stop dinámico se calcula a partir del precio medio de la cesta, en lugar de gestionar cada posición de forma independiente.
- Perfiles de ATR por mercado: se dispone de multiplicadores de ATR independientes para la entrada, la rejilla y el trailing en GER40, NAS100, XAUUSD y US500, que el selector multimercado aplica automáticamente.
- Selector multimercado — Selección automática opcional de instrumentos basada en una combinación ponderada de métricas de tendencia, ATR, eficiencia de precios, spread y ruido. Se incluye un filtro de puntuación mínima y un recurso alternativo al símbolo del gráfico.
- Protecciones contra el riesgo: drawdown máximo configurable, límites diarios de pérdidas y ganancias, número máximo de operaciones y ciclos al día, filtro de nivel de margen mínimo y desactivación opcional del trading automático tras un evento de riesgo.
- Filtros de sesión y de tendencia: ventana opcional de sesión de negociación, lógica de cierre del viernes, filtro de tendencia de media móvil y filtro de banda ATR.
- HUD en el gráfico: muestra el estado del EA, el símbolo activo, las ganancias/pérdidas del ciclo y el nivel actual de la rejilla directamente en el gráfico.
- Persistencia del estado: el EA puede recuperar el estado de su ciclo tras reiniciar la terminal o recompilar el EA, y continuar realizando el seguimiento de las posiciones existentes.
- Exportación CSV opcional: los datos de negociación por ciclo se pueden registrar en la carpeta de datos aislada de la terminal MetaTrader.
Lógica de negociación
Ratio X Forward Grid funciona a través de una máquina de estados definida:
- Inactivo → Preparación
El EA prepara un par OCO compuesto por una orden Buy Stop y una orden Sell Stop situadas en torno al precio de mercado actual utilizando una distancia de entrada basada en el ATR. - OCO en espera → Activo
Cuando se activa una orden pendiente, la orden pendiente opuesta se cancela y comienza la cesta activa. - Expansión de la rejilla
Si el precio sigue moviéndose en la dirección de la cesta, se pueden añadir entradas adicionales a intervalos de rejilla escalados según el ATR hasta alcanzar el valor de InpMaxGridLevels. - Trailing de la cesta
Una vez alcanzada la distancia de inicio del trailing configurada, el EA calcula un trailing stop a partir del precio medio de entrada de la cesta utilizando un desplazamiento escalado según el ATR. - Cierre → Período de espera → Inactividad
La cesta puede cerrarse mediante su lógica de stop, su lógica de objetivo o una condición de protección frente al riesgo configurada. A continuación, el EA espera durante el período de espera definido antes de preparar otro ciclo.
Resultados del probador de estrategias
Se obtuvieron los siguientes resultados en el Probador de estrategias de MetaTrader 5 para el periodo comprendido entre el 01/01/2025 y el 08/09/2026, utilizando el marco temporal M15 y una optimización de parámetros independiente para cada instrumento.
| Instrumento | Factor de beneficio | Sharpe | Capital máximo DD | Operaciones | de beneficio neto con un capital inicial de 10 000 $ |
|---|---|---|---|---|---|
| GER40 | 1,21 | 1,93 | 10,72 % | 2025 | +6.262 $ |
| NAS100 | 1,17 | 1,52 | 13,07 % | 3 121 | +7 903 $ |
| XAUUSD | 1,06 | 0,58 | 14,40 % | 3 967 | +2 442 $ |
| US500 | 1,04 | 0,40 | 22,57 % | 2.829 | +1 551 |
Cada instrumento se optimizó de forma independiente mediante una búsqueda en cuadrícula de parámetros no genéticos sobre los multiplicadores de entrada, de cuadrícula y de ATR móvil.
En este periodo de prueba histórico y esta configuración concretos, GER40 y NAS100 obtuvieron valores más altos de factor de beneficio y ratio de Sharpe que XAUUSD y US500. Se muestran los cuatro instrumentos para aportar transparencia en el conjunto de mercados analizados.
Estas cifras son resultados históricos del Strategy Tester y no son resultados de operaciones en cuentas reales. El rendimiento en pruebas retrospectivas no garantiza el rendimiento futuro.
Configuración recomendada
- Marco temporal: M15
- Instrumentos principales analizados: GER40 y NAS100
- Instrumentos adicionales sometidos a prueba: XAUUSD y US500
- Referencia de riesgo inicial: InpRiskPercent entre el 0,15 % y el 0,35 %
- Referencia de caída máxima inicial: InpMaxDrawdownPercent entre el 15 % y el 20 %
Estos valores son referencias iniciales para las pruebas y no garantizan un nivel de riesgo adecuado para todas las cuentas. Los parámetros de riesgo deben adaptarse al tamaño de la cuenta, al apalancamiento, a las especificaciones del bróker y a la propia tolerancia al riesgo del operador.
Configuración multimercado
Para la configuración más sencilla, active el «Multi-Market Selector» (selector multimercado) y ejecute el EA en un único gráfico. El EA evalúa el conjunto de instrumentos configurado y gestiona un ciclo activo cada vez.
Como alternativa, puede ejecutar instancias independientes con un único símbolo para cada instrumento utilizando números mágicos independientes y configurando «InpMarketSymbols» con el símbolo deseado para cada instancia.
Las instancias independientes pueden resultar útiles cuando se requieren diferentes asignaciones de riesgo para distintos instrumentos.
Importante: cada instancia del EA gestiona su propia exposición configurada. Cuando se ejecutan varias instancias simultáneamente, el riesgo debe dimensionarse en función de la exposición total a nivel de cuenta, ya que pueden producirse caídas entre instrumentos al mismo tiempo o llegar a correlacionarse durante períodos de tensión en los mercados.
Selector multimercado
Cuando el selector está activado, Ratio X Forward Grid evalúa periódicamente los mercados configurados utilizando varios componentes:
- Intensidad de la tendencia
- Condiciones de ATR y volatilidad
- Eficiencia del movimiento de los precios
- Diferencial actual
- Ruido del mercado
- Puntuación mínima de calificación
A continuación, el EA selecciona un instrumento que cumpla los requisitos y carga automáticamente el perfil de ATR correspondiente, que se utiliza para calcular la distancia de ruptura, el espaciado de la rejilla y el trailing de la cesta.
El universo de mercado por defecto es:
- GER40
- NAS100
- XAUUSD
- US500
Los nombres de los símbolos pueden variar según el bróker. Asegúrate de que los instrumentos necesarios estén disponibles y sean visibles en la ventana «Vigilancia del mercado» de MetaTrader 5 antes de utilizar el modo multimercado.
Gestión de riesgos
Ratio X Forward Grid incluye múltiples controles configurables diseñados para limitar la exposición de la estrategia:
- Porcentaje máximo de caída
- Referencia de drawdown basada en el capital o en el capital inicial del EA
- Pérdida monetaria máxima diaria
- Beneficio monetario máximo diario
- Número máximo de operaciones al día
- Número máximo de ciclos al día
- Requisito mínimo de nivel de margen
- Número máximo de niveles de la rejilla
- Protección de stop inicial
- Lógica de salida a nivel de cesta
- Desactivación opcional de la negociación automática tras un evento de riesgo
Estas protecciones limitan la exposición según los parámetros configurados, pero no pueden eliminar el riesgo de negociación.
Grupos de entradas
Las entradas del EA se organizan en secciones lógicas:
- Configuración general
- Selector multimercado
- Perfiles de ATR por mercado
- Distancia de entrada OCO
- Configuración de la rejilla
- Cálculo del volumen y del riesgo
- Stop inicial
- Stop dinámico de la cesta
- Ejecución del stop de la cesta
- Objetivos de la cesta
- Protecciones frente al riesgo
- Sesión de negociación
- Filtros de tendencia y volatilidad
- Gestión de errores
- Registros y panel en el gráfico
- Parámetros de optimización
Los parámetros de entrada están documentados directamente en el Asesor Experto para simplificar la configuración y la optimización.
Información importante sobre riesgos
Ratio X Forward Grid utiliza una estructura de gestión de posiciones basada en una rejilla. Las estrategias de rejilla pueden acumular múltiples posiciones y aumentar la exposición total al mercado antes de que se cierre una cesta.
Aunque el Asesor Experto ofrece límites configurables para la profundidad de la rejilla, la exposición, la caída máxima y el riesgo diario, ningún sistema automatizado de gestión de riesgos puede eliminar la posibilidad de sufrir pérdidas en las operaciones.
Los resultados de las pruebas retrospectivas dependen de los datos históricos, las condiciones del bróker, los spreads, las comisiones, la ejecución, las especificaciones de los símbolos y los parámetros seleccionados. El comportamiento futuro del mercado puede diferir sustancialmente de las pruebas históricas.
Prueba el EA en el Probador de estrategias de MetaTrader 5 y en una cuenta demo antes de plantearte operar en vivo. Utiliza ajustes de riesgo adecuados para tu propia cuenta y nunca operes con capital que no puedas permitirte perder.
