Discusión sobre el artículo "Comparando MQL5 y QLUA - ¿Por qué las operaciones comerciales en MQL5 son hasta 28 veces más rápidas?"

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Artículo publicado Comparando MQL5 y QLUA - ¿Por qué las operaciones comerciales en MQL5 son hasta 28 veces más rápidas?:

Muchos tráders a menudo no reflexionan sobre la velocidad a la que su solicitud llega hasta la bolsa, cuánto tiempo tarda en ejecutarse una vez está allí, y en qué momento el terminal del tráder conoce finalmente el resultado de la operación comercial. Habíamos prometido comparar la velocidad de las operaciones comerciales, porque nadie había hecho antes que nosotros semejantes mediciones con la ayuda de los programas en MQL5 y QLUA.

Muchos tráders a menudo no reflexionan sobre la velocidad a la que su solicitud llega hasta la bolsa, cuánto tiempa tarde en ejecutarse una vez allí, y en qué momento el terminal del tráder conoce el resultado.

Como resultado, no saben lo fácil que es mejorar la calidad de la ejecución de sus operaciones gracias a una reacción más rápida y a una mayor velocidad en la realización de las transacciones.

El 12 de septiembre de 2016 se efectuaron tres mediciones de la velocidad en una cuenta real de la base de datos de "Otkrytie" en MetaTrader 5 build 1415 y Quik 7.2.23 al mismo tiempo. Cada prueba debía medir una característica concreta de la velocidad que fuera importante desde el punto de vista del trading algorítmico:

1. Simulación de operaciones sincrónicas  — una serie de 10 operaciones comerciales consecutivas Buy sincrónicas con confirmación del éxito de la ejecución de cada transacción en la bolsa. La operación siguiente no se realizará mientras que no se haya recibido la confirmación del servidor comercial de que la operación ha pasado/no ha pasado en la bolsa. La velocidad de ejecución depende de la cadena terminal — servidor comercial — bolsa — servidor comercial — terminal al completo. Cuanto menor sea el tiempo medio de la operación comercial sincrónica, mejor.
   
2. Simulación de operaciones asincrónicas — serie de 10 operaciones comerciales Buy asincrónicas sin confirmación sobre el éxito de la ejecución de la transacción. Se trata de un simple test que mide la velocidad de envío de los pedidos a la bolsa. Aquí también será el mejor aquel terminal con el menor tiempo de ejecución de las 10 compras asincrónicas.
   
3. Simulación de la actualización de la profundidad de mercado — medición de la velocidad de los pedidos en la Profundidad de mercado. Se trata de un cálculo simple del número de ticks (actualizado) de la Profundidad en una unidad de tiempo. Cuanta mayor sea la frecuencia con la que llegan las cotizaciones de la bolsa al terminal comercial, más rápida será la actualización de la Profundidad. Por consiguiente, cuantos más ticks por segundo lleguen al programa de comercio automático, más rápida será su velocidad de reacción ante los cambios en la estructura de la demanda/oferta en el mercado. Será el mejor aquel terminal en el que la velocidad de actualización de la Profundidad de mercado sea mayor.

Los resultados de las tres pruebas han sido reunidos en un recuadro resumido. Los resultados detallados de cada prueba se muestran debajo de cada sección de este artículo.

Prueba	MetaTrader 5	QUIK	Ventaja de MT5
Duración media de una operación sincrónica	9.59 ms	277.80 ms	28.96 veces
Duración media de una operación asincrónica	0.09 ms	0.30 ms	3.33 veces
Velocidad de actualización de la profundidad de mercado	42.7 veces por segundo	8.4 veces por segundo	5.08 veces

Como podemos ver por la tabla, MetaTrader 5 es superior en las tres pruebas con una ventaja considerable. Cualquiera que lo desee puede realizar pruebas semejantes con las ayuda de los códigos fuente adjuntos. La propia simulación se muestra en el vídeo que hay más abajo.

Autor: MetaQuotes Software Corp.