Discusión sobre el artículo "Mejorando el simulador de estrategias para optimizar indicadores exclusivamente con ejemplos de tendencia y flat"

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Artículo publicado Mejorando el simulador de estrategias para optimizar indicadores exclusivamente con ejemplos de tendencia y flat:

Al comerciar con diferentes estrategias a veces se requiere determinar si el mercado se encuentra en tendencia o en flat. Con este objetivo se desarrollan multitud de indicadores. ¿Pero cómo evaluar si el indicador cumple o no con la tarea indicada? ¿Cómo aclarar cuál es el diapasón medio del estado del flat o de la tendencia para definir nuestros stops y objetivos? En este artículo se propone usar para ello el simulador de estrategias, demostrando al mismo tiempo que no solo sirve para la optimización de robots para determinadas necesidades. Como indicador de prueba vamos a usar a nuestro viejo conocido ADX.

Uno de los problemas más extendidos a la hora de optimizar los robots comerciales es la enorme cantidad de parámetros utilizados.

Por ejemplo, optimizamos el experto con varios indicadores. Cada uno de ellos tiene varios parámetros. Dado que deberemos testar todas las combinaciones posibles, invertiríamos mucho tiempo en la optimización en condiciones normales. ¿Qué pasaría si pudiéramos reducir las combinaciones antes de proceder a la optimización del experto? Por ejemplo, antes de escribir el código del experto, escribiremos un pseudo-experto que le hará al mercado solo algunas preguntas concretas. De esta forma, dividimos el problema en partes más pequeñas, pudiendo así concentrarnos en cada una de ellas por separado. El pseudo-experto propuesto no realiza ninguna operación comercial. Como ejemplo elegiremos ADX y comprobaremos si es capaz de distinguir entre flat y tendencia, y también intentaremos obtener información adicional.

Autor: Carl Schreiber