Librerías: OnTickMulti - página 2
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¿Para qué sirve esta línea?
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Para recuperar el valor del saldo deseado.
¿No habéis comprobado en qué medida los ticks de vuestra solución están sincronizados en el tiempo?
En las pruebas habituales, si se solicitan ticks con caracteres diferentes, se produce un desfase de 1 tick entre unos y otros. Para comprobarlo, creé pruebas personalizadas con ticks cada minuto.
¿No habéis comprobado en qué medida los ticks de vuestra solución están sincronizados en el tiempo?
Todo funciona correctamente. Y en el Testador de serie también funciona bien. Si no es así, demuéstralo.
En el Tester de serie está bien. Si no es así, enséñamelo.
He creado ticks personalizados a partir de los gráficos de un minuto del EUR y el GBP (por comodidad)
En el caso del EUR está correcto; en el del GBP, un tick antes (fíjate en la hora y el precio)
He creado gráficos personalizados a partir de los gráficos de un minuto del EUR y el GBP (por comodidad).
En el caso del EUR es correcto; en el del GBP, un tick antes (fíjate en la hora y el precio)
Los ticks con el mismo tiempo no llegan al mismo tiempo. Todos llegan de forma secuencial. Y si el tick del EURUSD con el tiempo mayor ha llegado primero, en ese momento no se sabe nada del tick con el mismo tiempo del GBPUSD, que llegará en segundo lugar. Por lo tanto, en el momento en que llega el primer «tic» del EURUSD, el segundo «tic» del GBPUSD simplemente no existe, sino que solo se dispone de los datos del «tic» anterior del GBPUSD.
En el simulador esto supone un inconveniente, ya que para el arbitraje es necesario que sean sincrónicos.
Y no solo para el arbitraje. Si el sistema se basa en la correlación entre instrumentos, se produce un «adelanto al futuro».
En el simulador esto es un inconveniente; para el arbitraje se necesita que sea sincrónico.
Y no solo para el arbitraje. Si el sistema se basa en la correlación entre instrumentos, se produce una predicción del futuro.
Para estos casos, existe un retardo de ejecución configurable en el Tester.
En el simulador, esto supone un inconveniente; para el arbitraje es necesario que sea sincrónico.
Y no solo para el arbitraje. Si el sistema se basa en la correlación entre instrumentos, se produce un «visto el futuro».
No hay «visión del futuro», porque si para el momento X hay ticks en varios símbolos, junto con el primer evento en uno de los instrumentos, en los demás símbolos (para los que los eventos aún están en cola) aparecerá el tick anterior, y no el siguiente (como en el ejemplo, las 00:04 fueron antes de las 00:05, y no después).
Para la sincronización, hay que garantizarla algorítmicamente en el código; por ejemplo, en el controlador OnTick, consultar la hora de los ticks de todos los símbolos implicados antes de iniciar una operación. Pero, en principio, si el arbitraje se basa precisamente en los ticks (y no en las barras o los minutos), resulta difícil imaginar una sincronización fiable, ya que los ticks de algunos valores pueden estar realmente ausentes durante varios segundos.