Discusión sobre el artículo "Gestor de riesgos para robots de trading (Parte I): archivo include para el control de riesgos en asesores expertos"
Hola, ¡gracias por tu trabajo!
Sin embargo, me gustaría ver el código de la clase correspondiente al descrito en el artículo, por ejemplo
En el artículo:
enum ENUM_RISK_CALC_TYPE { RISK_CALC_BALANCE_ONLY, // Cálculo basado únicamente en el saldo RISK_CALC_EQUITY_ONLY, // Cálculo basado únicamente en el capital propio RISK_CALC_COMBINED, // Cálculo combinado RISK_CALC_ADAPTIVE // Cálculo adaptativo };
En el archivo adjunto:
enum ENUM_RISK_CALC_TYPE {
RISK_CALC_BALANCE_ONLY, // Only Balance
RISK_CALC_EQUITY_ONLY, // Only Equity
RISK_CALC_BALANCE_EQUITY, // Balance/Equity (US Prop Style)
RISK_CALC_PROP_STANDARD // Standard Prop Company Rules
};
El «cálculo adaptativo» que se menciona en el artículo no aparece en absoluto en el código de la clase adjunto.
Además, hay un error en el código que impide compilar el código del asesor:
// Trading Object
CTrade m_trade;
Debería aparecer en la sección «public»:
Por favor, compruébalo.
A mí tampoco me compila; se queda atascado en la línea 124: 123 // Configuración del número mágico para el objeto de trading
He aplicado el gestor de riesgos a mi asesor automático que utiliza la estrategia Martingala
Este es el resultado de las pruebas de 2025 sin el gestor de riesgo:
Y este es el resultado con los mejores ajustes del gestor de riesgos:
Como podéis ver, la caída máxima se ha reducido a la mitad, mientras que los beneficios se han cuadruplicado.
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Artículo publicado Gestor de riesgos para robots de trading (Parte I): archivo include para el control de riesgos en asesores expertos:
La experiencia demuestra que las cuentas de trading sin un sistema bien diseñado de gestión de riesgos suelen tener un ciclo de vida corto.
Existen tres trampas psicológicas clásicas en las que cae prácticamente cualquier tráder principiante. La primera es la euforia tras una serie de operaciones rentables. Tras varias entradas acertadas en el mercado, aparece la sensación de haber entendido el mercado, de haber desvelado su secreto; una voz interior susurra: «Estoy en positivo, puedo permitirme asumir más riesgo», y el tráder aumenta el lote, ignora los stop-loss y abre más posiciones al mismo tiempo. El resultado es previsible: en un solo día se pierde lo que se había ganado durante semanas.
La segunda trampa es la esperanza de un giro del mercado. La posición en pérdidas va creciendo, las cifras en rojo en la pantalla son cada vez mayores, pero el tráder sigue manteniendo la operación. «Está a punto de invertirse», «Solo es una corrección», «El mercado no puede caer eternamente»: miles de tráders se repiten estos mantras hasta que un margin call pone un punto final rotundo a su carrera en el trading.
La tercera trampa es la más insidiosa: ignorar las propias reglas. El tráder crea un sistema de trading, establece reglas claras de entrada y salida, y fija límites de riesgo. Pero, en algún momento, surge la idea: «¿Qué podría pasar? Por una vez, puedo saltarme las reglas». Se desactivan los stop-loss, se supera el lote máximo y se abren operaciones en contra de la tendencia. Es el camino hacia un colapso inevitable, y el tráder lo entiende perfectamente, pero no puede detenerse.
Autor: Yevgeniy Koshtenko