Обсуждение статьи "Риск-менеджер для торговых роботов (Часть I): Включаемый файл контроля рисков для советников"
Здравствуйте, спасибо за работу!
Однако хотелось бы увидеть код класса соответствующий описанному в статье, например
В статье:
enum ENUM_RISK_CALC_TYPE { RISK_CALC_BALANCE_ONLY, // Расчет только от баланса RISK_CALC_EQUITY_ONLY, // Расчет только от эквити RISK_CALC_COMBINED, // Комбинированный расчет RISK_CALC_ADAPTIVE // Адаптивный расчет };
В приложенном файле :
enum ENUM_RISK_CALC_TYPE {
RISK_CALC_BALANCE_ONLY, // Only Balance
RISK_CALC_EQUITY_ONLY, // Only Equity
RISK_CALC_BALANCE_EQUITY, // Balance/Equity (US Prop Style)
RISK_CALC_PROP_STANDARD // Standard Prop Company Rules
};
"Адаптивный расчет" который упоминается в статье никак не отображен в приложенном коде класса.
Кроме того в коде есть ошибка не позволяющая откомпилировать код советника:
// Trading Object
CTrade m_trade;
Должен быть в секции public:
Проверьте, пожалуйста.
У меня тоже компиляция не проходит затыкается на 124 строке: 123 // Настройка магического номера для торгового объекта
Применил риск-менеджер для своего работающего советника с мартингейлом
Вот результат тестирования 2025 без риск-менеджера:
А вот с лучшими настройками риск-менеджера:
Как видите абсолютная просадка уменьшилась в два раза, а прибыль в четыре раза.
Один из аспектов, который я считаю ключевым в алгоритмических системах, — это четкое разграничение качества стратегии и уровня принимаемого риска.
Сама по себе высокая доходность говорит относительно мало, если для ее достижения системе необходимо поддерживать высокую загрузку депозита или переносить значительные просадки.
В моём случае я предпочитаю сначала оценивать такие параметры, как просадка, максимальная экспозиция, стабильность исполнения и поведение системы в различных рыночных условиях.
Также я считаю важным соблюдать правила управления рисками в рамках собственной логики системы и избегать увеличения рисковой экспозиции просто из-за того, что наступила благоприятная серия.
В долгосрочной перспективе контроль над тем, сколько можно потерять, кажется мне столь же важным, как и анализ того, сколько может заработать алгоритм.
Применил риск-менеджер для своего работающего советника с мартингейлом
Вот результат тестирования 2025 без риск-менеджера:
А вот с лучшими настройками риск-менеджера:
Как видите абсолютная просадка уменьшилась в два раза, а прибыль в четыре раза.
отн.просадка по экви уменьшилась и стала помещаться в разумные рамки.
Было >50% (а это гарантированный слив и стоп-аут в реальности), стало ~20% что уже можно пробовать хотя-бы в центах.
Немного странно что на треть снизилось кол-во сделок. Слишком много, так не должно быть.
PS/ несмотря на то что вы экспериментировали над мартингейлом. Который по определению вещь в себе, чистый Money-Management. Результат о чём говорит ? В основном говорит что мартингейл вы недокрутили, где-то перебор с риском, где-то недобор.. ;-)
Явно есть что улучшать.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Риск-менеджер для торговых роботов (Часть I): Включаемый файл контроля рисков для советников:
Трейдинг характеризуется высокими требованиями к дисциплине риск-менеджмента. Настоящая работа представляет анализ основных причин неудач трейдеров и предлагает техническое решение в виде класса CEnhancedRiskManager для платформы MQL5. Включает практическое тестирование на агрессивном сеточном советнике.
Опыт показывает, что торговые счета без продуманной системы риск-менеджмента, как правило, имеют короткий жизненный цикл.
Существует три классические психологические ловушки, в которые попадает практически каждый начинающий трейдер. Первая — это эйфория после серии прибыльных сделок. После нескольких удачных входов в рынок появляется ощущение, что ты понял рынок, раскрыл его секрет, внутренний голос шепчет: "Я же в плюсе, могу позволить себе больший риск!", и трейдер увеличивает лот, игнорирует стоп-лоссы, открывает больше позиций одновременно. Результат предсказуем — за один день теряется то, что зарабатывалось неделями.
Вторая ловушка — надежда на разворот рынка. Убыточная позиция растет, красные цифры на экране становятся все больше, но трейдер продолжает держать сделку. "Вот-вот развернется", "Это просто коррекция", "Рынок не может падать вечно" — эти мантры повторяют себе тысячи трейдеров, пока маржин-колл не ставит жирную точку в их торговой карьере.
Третья ловушка самая коварная — игнорирование собственных правил. Трейдер создает торговую систему, прописывает четкие правила входа и выхода, устанавливает лимиты риска. Но в какой-то момент появляется мысль: "Да что там может случиться? Один раз можно и нарушить". Отключаются стоп-лоссы, превышается максимальный лот, открываются сделки против тренда. Это путь к неизбежному краху, причем трейдер прекрасно понимает это, но не может остановиться.
Автор: Yevgeniy Koshtenko