Discusión sobre el artículo "Aplicación del modelo de Grey en el análisis técnico de series temporales financieras"
Interesante. Quería probar EA. ¿Dónde puedo encontrar el archivo "Grey MA.ex5"? Gracias de antemano
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Artículo publicado Aplicación del modelo de Grey en el análisis técnico de series temporales financieras:
El modelado de Grey fue propuesto por el profesor Deng Julong () en 1982. Este modelo supone una herramienta matemática para analizar sistemas con información incompleta. A diferencia de los modelos estadísticos tradicionales, que requieren grandes cantidades de datos, el modelo de Grey puede funcionar con un conjunto limitado de datos y aun así revelar patrones ocultos. Esto resulta especialmente valioso en los mercados financieros, donde la información puede ser limitada y los datos pueden contener niveles significativos de ruido.
La esencia del modelo de Grey consiste en transformar los datos de origen no estacionarios en una secuencia más suave y predecible. Esto se logra mediante la suma acumulativa, que permite resaltar las tendencias y reducir la influencia de las fluctuaciones aleatorias. El más común es el modelo de Grey de primer orden - GM(1,1). De ahora en adelante, simplemente nos referiremos a él como GM.
Autor: Aleksej Poljakov