Discusión sobre el artículo "Redes neuronales en el trading: Optimización de LSTM para la predicción de series temporales multivariadas (Final)" - página 2
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Entonces, ¿todavía hay que ponerlo en el gráfico y hacer la prueba con la optimización? No estamos hablando de la versión en línea, ¿verdad? No está claro qué intervalo de fechas tomar para el Estudio, ¿alguno? Hice la prueba con visualización, veo que los datos cambian en la parte superior izquierda, pero el gráfico se mantiene en su sitio. Los porcentajes de los datos aumentan lentamente al mismo tiempo y de la misma manera, pero el gráfico en sí se queda quieto.
Así es. Así es como debe ser.
Me gustaría hacer una pregunta al autor, ¿es así como se supone que funciona la Investigación?
Me gustaría hacer una pregunta al autor, ¿es así como se supone que funciona la Investigación?
No soy el autor, pero responderé. Debería ser así. Pero no tiene sentido ponerlo en el gráfico. Debería perseguirse en el probador con la optimización (completa) del parámetro agente. Así, se forma un archivo de trayectorias, que luego se utilizará para el entrenamiento.
Así es. Así es como debe ser.
¿Y cómo exactamente? ¿Estudiar sólo en el gráfico? ¿O en el gráfico y en el probador al mismo tiempo? ¿Y en el probador con optimización o en una sola prueba? Y si es con optimización, ¿qué parámetro debe optimizarse?
El estudio sólo lo pone en el gráfico. Una vez instalado, lee los archivos de datos y empieza a optimizar. Muestra el progreso y los resultados en el gráfico de la esquina superior izquierda.
En un marco temporal de 15 minutos, 3000 operaciones en medio año.... Resulta que casi cada dos velas se abre una operación y todas en Venta. Puede asegurarse de ello realizando una única prueba con visualización o configurándola en una cuenta demo. Las operaciones se abren y se cierran en la siguiente vela.
¿No debería ser así? ¿Cómo deberían abrirse las operaciones? ¿Sólo en Venta o también en Compra? ¿Cómo afectan los parámetros del indicador?
Me encuentro con que durante la optimización en paralelo (varios agentes locales) el fichero DACGLSTM.bd salta de tamaño: una pasada escribe ~250 MB, la siguiente escribe ~200 MB, y luego 250 MB otra vez. Resultó que en SaveTotalBase() el fichero se abre así
El último agente en terminar borra lo que hayan guardado los anteriores.
Para hacer que las trayectorias se acumulen, sugiero sustituir por:
int handle = FileOpen(FileName + ".bd", FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_BIN | FILE_COMMON);
FileSeek(handle, 0, SEEK_END); // añade al final del
El límite se deja a través de MaxReplayBuffer, por lo que al guardar todo lo innecesario se cortará de todos modos.
Preguntas:
¿Hay alguna trampa de tal "append-mode" en MT5?
¿Es mejor mantener un .bd separado para cada agente y luego fusionar?
Preguntas:
¿Existe algún problema con este "modo append" en MT5?
¿Sería mejor mantener un .bd separado para cada agente y luego fusionar?
Puede hacer el punto 2, pero la solución estándar es enviar los datos de los agentes al terminal en tramas y guardarlos en un único archivo común por el terminal.
El punto 1 puede "fallar" en cualquier momento cuando varios agentes intentan escribir simultáneamente - uno escribirá, pero los otros se bloquearán con errores.
|
Ran Investigación 1 mes de 5 minutos, obtuvo 300MB de DACGLSTM.bd. Ran Estudio. Las tasas de error son aterradoras. ¿O es normal para la primera ejecución?