Discusión sobre el artículo "Trading de arbitraje en Forex: Análisis de movimientos de divisas sintéticas y reversión a la media"
Los grandes valores atípicos se obtienen los fines de semana, quizás tenga sentido excluirlos de las estadísticas globales
Es como si el texto lo hubiera escrito una IA: tanta agua.
Buenas noches. Pido disculpas por el agua, es que esta vez había muy pocas conclusiones concretas para este artículo, pero éste es introductorio por así decirlo - en la próxima parte analizaré diferentes fórmulas para obtener sintéticos, y publicaré un robot para trabajar en horquillas, que funciona perfectamente en cuentas de netting con órdenes limitadas.
Después de la función calculate_synthetic_rate, estoy algo perplejo - los precios de cierre son Bid, y cuando se buscan oportunidades de arbitraje, se debe tener en cuenta la dirección de las operaciones y utilizar ask/bid en diferentes combinaciones.
Sí, es cierto, pero el script Python era necesario sólo para la evaluación general, el cierre se tomó sólo por el bien de la velocidad de ejecución del código - y los principales bots en MQL5 trabajan naturalmente en ticks, y los ticks se combinan en lotes, para que las anomalías no afecten el trabajo.
1- EURUSD - GBPUSD - EURGBP
2- EURUSD - USDJPY - EURJPY
3- GBPUSD - USDJPY - GBPJPY
4- AUDUSD - NZDUSD - AUDNZD
5- EURUSD - AUDUSD - EURAUD
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Artículo publicado Trading de arbitraje en Forex: Análisis de movimientos de divisas sintéticas y reversión a la media:
¿Qué ocurre cuando las matemáticas chocan con la realidad del mercado? Pues que surgen anomalías, diminutas, casi invisibles, pero increíblemente valiosas para quienes saben dónde buscar. Tales anomalías rara vez son advertidas por los grandes operadores, cuyos algoritmos están adaptados a los movimientos a gran escala y a los eventos macroeconómicos. Están demasiado ocupados en la caza mayor para darse cuenta del oro que hay bajo sus pies.
En el mundo del trading de alta frecuencia, no sobrevive el más rápido, sino el más atento. Alguien que ve patrones donde otros solo ven ruido. La tecnología ha hecho que los mercados resulten más eficientes en los últimos años, pero paradójicamente esto ha creado nuevos nichos para la especulación inteligente. Cuando los milisegundos lo deciden todo, incluso los gigantescos sistemas algorítmicos dejan rastros de su actividad: desequilibrios microscópicos que un tráder hábil puede convertir en ingresos sistemáticos.
Nuestra investigación comenzó con una pregunta sencilla: ¿los tipos cruzados realmente se corresponden siempre con sus valores estimados? La teoría dice que sí. La práctica nos susurra "no del todo". Y en ese "no del todo" se esconde todo un mundo de oportunidades para quienes cuentan con las herramientas y la metodología convenientes.
Autor: Yevgeniy Koshtenko