Discusión sobre el artículo "Trading con spreads en el mercado Fórex utilizando el factor de estacionalidad"
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Artículo publicado Trading con spreads en el mercado Fórex utilizando el factor de estacionalidad:
El en presente artículo analizaremos las posibilidades de formar y proporcionar datos sobre el uso del factor de estacionalidad al negociar con spreads en el mercado Fórex.
Este artículo desvelará al lector cómo encontrar dependencias estadísticas y qué herramientas pueden utilizarse para ello, así como el potencial del enfoque del trading por pares frente al enfoque más tradicional del trading multidivisa.
La neutralidad de la estrategia en relación con el mercado indica que la rentabilidad de la estrategia no depende directamente de la dirección del movimiento del precio de un instrumento individual. Esto se logrará creando una posición de cobertura entre dos o más instrumentos cuyas ganancias y pérdidas se compensarán mutuamente.
Una de las principales características de esta estrategia es su mínimo riesgo, ya que explota las dependencias de bajo nivel del mercado, pero este enfoque comercial tampoco implica beneficios sin riesgo.
En términos de arbitraje estadístico, el objetivo principal consiste en crear un portafolio comercial neutro para el mercado que suponga una versión ampliada del trading por pares. Para lograr el efecto de neutralidad, el portafolio debe estar compuesto por instrumentos muy dependientes, de modo que un movimiento al alza de uno compense la caída del otro. En otras palabras, se trata de crear una apariencia de sistema comercial de circuito cerrado en el que los fondos se reasignen entre los instrumentos de el portafolio. La trading por pares supone un caso especial de arbitraje estadístico y es la estrategia más popular de este tipo.
Autor: Roman Shiredchenko