Discusión sobre el artículo "Formulación Genérica de Optimización (GOF, Generic Optimization Formulation) utilizando el Criterio Custom Max con múltiples restricciones en el Probador de Estrategias"

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Artículo publicado Formulación Genérica de Optimización (GOF, Generic Optimization Formulation) utilizando el `Criterio máximos del usuario` (Custom Max) con múltiples restricciones en el Probador de Estrategias:

En este artículo presentaremos una forma de implementar problemas de optimización con múltiples objetivos y restricciones al seleccionar «Custom Max» en la pestaña Setting del terminal MetaTrader 5. Como ejemplo, el problema de optimización podría ser: Maximizar el Factor de Beneficio, el Beneficio Neto y el Factor de Recuperación, de forma que la reducción sea inferior al 10%, el número de pérdidas consecutivas sea inferior a 5 y el número de operaciones por semana sea superior a 5.

En términos generales, existen dos tipos principales de algoritmos de optimización. El primer tipo es el más clásico, basado en el cálculo de los gradientes de todas las funciones que intervienen en el problema de optimización (se remonta a los tiempos de Isaac Newton). El segundo tipo es más reciente (desde la década de 1970) y no utiliza información de gradiente en absoluto. Entre medias, puede haber algoritmos que combinen los dos enfoques mencionados, pero no hace falta que los abordemos aquí. El algoritmo de optimización de MetaTrader 5 llamado «Rápida (algoritmo genético)», en la pestaña Configuración del terminal MetaTrader 5, pertenece al segundo tipo. Esto nos permite omitir la necesidad de calcular gradientes para las funciones objetivo y de restricción. Es más, gracias a la naturaleza sin gradiente del algoritmo de MetaTrader 5, pudimos tener en cuenta funciones de restricción que no habrían sido apropiadas con algoritmos basados en gradiente. Más adelante hablaremos de ello. 

Un punto importante es que el algoritmo de optimización de MetaTrader 5 llamado «Lenta (repaso completo del parámetros)» no es en realidad un algoritmo de optimización, sino una fuerza bruta, la evaluación exhaustiva de todas las posibles combinaciones de valores para todas las variables de entrada dentro de las restricciones laterales.

Autor: better.trader every.day

 
En primer lugar, muchas gracias por escribir un artículo tan importante e interesante mql5 y la biblioteca mql5 correspondiente, que sin duda es mucho más que apreciado. Si te fuera posible te estaría enormemente agradecido si por favor me hicieras saber o incluso mejor implementar dos pequeñas mejoras o cambios en tu actual librería mql5 Generic Optimization Formulation (GOF). La primera sería: cómo incluir como una nueva función objetivo el Equity Drawdown relativo en porcentaje en su librería GOF mql5 mqh para ser MINIMIZADO junto con otras potenciales funciones Objetivo que puedan ser MAXIMIZADAS en una función Objetivo global combinada con un total de 2 o más métricas de rendimiento.... Y por último, pero no menos importante, si fuera factible y posible como segunda petición sería la siguiente: aunque los objetivos ya definidos se pueden emplear para emular algún tipo de función objetivo "normalizada", ¿sería posible obtener realmente la normalización correcta de los valores Xi individuales (es decir, la transformación Z)? restando la media de la muestra que hayamos calculado de antemano a cada valor Xi individual y dividiendo el resultado individual anterior por la desviación estándar de la muestra para esta métrica de rendimiento concreta que, por supuesto, tendríamos que proporcionar para cada métrica de rendimiento como entradas en la biblioteca mql5 Generic Optimization Formulation (es decir, la media y la desviación estándar de la muestra calculada para cada función objetivo individual que quisiéramos emplear). Una vez más, gracias de antemano por su pronta respuesta y apoyo.
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