Discusión sobre el artículo "Desarrollamos un Asesor Experto multidivisas (Parte 2): Transición a posiciones virtuales de estrategias comerciales" - página 4

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Yuriy Bykov #:

Por supuesto :) Pero, en serio, empecé a trabajar en los artículos sólo después de la primera vez que me las arreglé para lograrresultados similares a los resultados delperíodo deoptimizaciónpara el período hacia adelante deal menosun año. Por ejemplo, cuando la optimización se realizó para el período estrictamente hasta 2023, cuando se ejecuta para 2023 obtuve algo como esto:


Esto inspira cierto optimismo, pero debe manejarse con mucho cuidado para evitar el autoengaño.

Sobre construir un clasificador fuerte a partir de unos pocos débiles - esa es la idea principal, esa es la esperanza, que se puedan conseguir algunos resultados útiles.

Sí, entonces empieza la parte difícil: ¿podemos fiarnos de este avance, o no? Si se obtiene por casualidad o no por casualidad.
 
fxsaber #:
Sin embargo, qué diferentes pueden ser las percepciones de un mismo artículo.
¿Por qué se equivoca?
 
Yuriy Bykov #:

En cuanto a la construcción de un clasificador fuerte de varios débiles, que es la idea principal y la esperanza de que será posible lograr resultados útiles.

También me gusta esta idea, de hecho, la expresé y di una analogía con el clasificador RF, y también publiqué imágenes de simulaciones de crecimiento....

Un conjunto de ts es casi siempre mejor que un solo ts, es un hecho. Pero siempre y cuando el as está ganando en promedio.
 
mytarmailS #:
¿Por qué se equivoca?

No creo que la cita y la pregunta que le sigue tengan nada que ver.

 
fxsaber #:

Creo que la cita y la pregunta que la sigue no tienen nada que ver.

Bueno, tu cita era una respuesta al comentario de Maxim.
No la escribiste sin más.

Según he entendido, tu visión no es la misma que la del escritor de arriba y lo has escrito en tu cita.

Así que me pregunto si lo escribiste porque no estás de acuerdo con Maxim o simplemente porque te sorprende que la gente vea la misma cosa de forma diferente.
 

mytarmailS #:
Ну ваша цитата была как ответ на реплику Максима.

Leí a Maxim y a Alexei. Y luego escribí.

Así que me preguntaba si escribiste esto porque no estás de acuerdo con Maxim o simplemente porque te sorprende que la gente vea la misma cosa de manera diferente

Mi percepción del artículo no es sobre TC (que se toma sólo como ejemplo), sino sobre arquitectura.


Una arquitectura primitiva (MQ out of the box) hace que a veces sea fácil escribir algo superficial en tu regazo, pero no te permite probar cosas profundas.

Una arquitectura compleja/correcta permite escribir cosas profundas, pero no lo hace fácilmente.


Y luego están las decisiones técnicas a la hora de implementar la arquitectura. Este es un punto importante, pero raramente tratado.

 
fxsaber #:

Entendido.

El tema es realmente importante e interesante

 
No se puede hacer "bagging" (cesta) de estrategias, sino "boosting". Es decir, primero se optimiza una estrategia, luego sus señales se sustituyen como parámetro para la segunda estrategia, se optimiza la segunda estrategia, y así sucesivamente. Esto eliminará no sólo el sesgo, sino también la dispersión. No he visto tales implementaciones en mql.
 
Maxim Dmitrievsky "bagging" (cesta) de estrategias, sino "boosting". Es decir, primero se optimiza una estrategia, luego sus señales se sustituyen como parámetro para la segunda estrategia, se optimiza la segunda estrategia, y así sucesivamente. Esto eliminará no sólo el sesgo, sino también la dispersión. No he visto tales implementaciones en mql.

https://t.me/fxsaberDiscussion/3877

Igor in fxsaber: Discussion
Igor in fxsaber: Discussion
  • t.me
Я бы немного иначе смотрел на эту проблему. Не с точки зрения выбора из миллиона уже имеющихся кривых - это заведомо избыточные трудозатраты. Я предпочитаю рассматривать совокупные характеристики портфеля в качестве критерия оптимизации. В качестве примера: допустим, у нас есть уже некий отобранный результат оптимизации. Теперь мы хотим выбирать следующий результат так, чтобы он дополнял и улучшал objective function совокупности. Допустим, нас интересует RF - тогда во второй оптимизации мы хотим найти такую кривую, которая, будучи добавлена в портфель, убавит его просадку, или прибавит его доходность. Или и то, и другое. Я пару лет назад выписал библиотечку OnTesterHelper, которая добавляет осмысленный OnTester в вашу стратегию в МТ4 (или в МТ5, опираясь на MT4Orders библиотеку от @fxsaber). Позволяет оптить шарп, сортино, РФ и РФ с дополнительным весом за количество ордеров - уж простите мне эти извращения. Она умеет экспортировать изменение минимальной и максимальной эквити за...
 
Maxim Dmitrievsky "bagging" (cesta) de estrategias, sino "boosting". Es decir, primero se optimiza una estrategia, luego sus señales se sustituyen como parámetro para la segunda estrategia, se optimiza la segunda estrategia, y así sucesivamente. Esto eliminará no sólo el sesgo, sino también la dispersión. No he visto tales implementaciones en mql.
No es un hecho que en el mercado la complicación del modelo funcionará mejor que una cesta de operaciones simples
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